Всем известно, что рынок движется зигзагообразно. Все знают про серийность. Решил сделать небольшое исследование. Анализы делал не первом что попалось — котировки австралийского доллара к американскому, дневные данные, период 2005-2012. Средства анализа — эксель.

1. Исходные данные максимально просты: дата, и цена закрытия дня.


2. Находим бычьи и медвежьи дни.

( Читать дальше )

 Решил тут на выходных науку вперед двинуть. На выходных вообще работается продуктивнее--давно заметил. Угол поворота плоскости поляризации при облучении электромагнитным излучением пленки кобальта, напыленной на интерференционное зеркало оптического диапазона, в рамках пакета Maple рассчитывается небыстро. Поэтому организовалась куча свободного времени. На смартлабе наткнулся вот на такую статью, посвященную необдуманному применению математики на рынках: http://smart-lab.ru/blog/145161.php . Всвязи с этим выскажу свою позицию по вопросу применения математики на рынках и вообще в жизни.

1) Математика--это абстрактная формальная вещь. Математика построена на применении правил формальной логики к неким аксиомам. И никакой связи с жизнью математика сама по себе не имеет.

2) Естественно, создатели математики старались привязать ее аксиомы к жизни. Например, одной из аксиом для построения натуральных чисел является такая: для любого натурального числа существует большее на единицу натуральное число. И эта аксиома, в целом, соответствует жизни. На всякое большое число в жизни обычно находится еще большее. Но не всегда. К примеру, на Земле существует максимальное кратчайшее расстояние между двумя точками. То есть при применении математики к жизни надо четко понимать, что используется и почему.
 


( Читать дальше )

Реакция на прошлый пост про дельты, добавила мотивации написать еще.

Сегодня я решил поделится возможно совсем очевидным способом анализа объемов, но тем не менее достаточно бинарным чтобы принять его во внимание.

Как я уже писал в прошлый раз, дельта есть маркетные игроки, не всегда маркетные игроки — сильные игроки.

— Как определить сильную сторону и ее позицию?
Очень просто. Ниже речь пойдет об этом.

Если мы имеем объем N который будет являтся критичным для нашей бумаги/фьюча. Что такое критичный объем узнать тоже очень просто, критичный объем — средне высокий объем по бумаге.

Далее используем очень простую логику, если сформировался критичный объем и следующий бар ушел ниже, значит те объемы были скорее всего продажные, если выше, значит там покупали и скорее всего будут покупать еще раз.

Возьмем для иллюстрации fDAX:


Все достаточно не сложно и именно так в 2007-2010 году торговали практически все объемщики. Сейчас паттерны немного изменились, но в целом базовый подход используется до сих пор.

 Если будет интересно я продолжу эту тему.

         Приветствую всех. Ввиду большого количества вопросов (даже учитывая тот факт что я это подробно разбираю в видео-уроках), а так же постоянных предложений купить у меня робота с трансляции, было принято решение сформировать курс обучения.
 
        Подробный план занятий можно прочитать в разделе TSLab+++, то есть мой курс предназначен, прежде всего для новичков в изучении алготрейдинга. Сразу говорю, я не обучаю в ходе занятий трейдингу, то есть да, конечно я много механизмов показываю, и разные системы, но это все для примеров создания скриптов. 
       Почему TSLab? ну тут все просто, я использую эту программу в торговле. 
       
       Итак, самый главный бонус!!!! Так как курс платный, я решил в качестве бонуса, раздавать две копии алгоритма с моей трансляции, которую веду не первый месяц. Алгоритм будет дан до конца следующей экспирации. Естественно алгоритм будет ограничен на 1 лот, только для ртс, и только потому, что алгоритм не предназначен для того, чтобы обогатить всех))), основная задача отбить стоимость курса. Хотя если обратить внимание  он на данный момент в переводе на рубли заработал около 6т.р. (стоимость курса 8). Именно поэтому ограничен на 1 контракт, дабы если вдруг алгоритм уйдет в минус, денег потеряли не много. С другой стороны если все пойдет в таком же духе, то алгоритм заработает, и если к примеру кто-то предполагает, что купит курс получит робота, запустит его на 1млн.р. и заработает (на примере прошлых результатов, допустим 100% за квартал), этого не будет. Во-первых, купить робота за 8т.р. заработать на нем 1млн.р., при этом создавая конкуренцию прежде всего мне (в стакане), это глупо было бы позволить с моей стороны, во-вторых будет описанно ниже!)))


( Читать дальше )

ГДЕ ВЗЯТЬ ТИКОВЫЕ ДАННЫЕ НА фьючерс mini-S&P 500, ЗОЛОТО И  Т.П?

Добрый день, товарищи. Видел, сегодня на смартлабе поднималась тема о том, куда я пропал. Да, я немного пока пропал со смартлаба, потому что, как я и писал, я переехал в Майами на какое-то время. 

Во вторник я прилетел. Решал проблемы с интернетом и связью, потом занялся поиском квартиры или дома тут. Дело это не такое быстрое, как хотелось бы, поэтому пока не будет крыши на головой, рынками заниматься не смогу. Все силы направил на поиск жилья сейчас. На смартлаб не пишу о своих похождениях, так как это оффтоп.

Емейл свой проверяю, на все экстренное отвечаю. На все, требуещее времени, отвечаю с задержкой.

Какие общественные дела у меня подвисли в связи с переездом, за что я дико перед всеми извиняюсь!!!!

1. неотвеченные письма на емейле
2. так и не вручил приз лучшему автору августа — Александру Шадрину! Призовой айпад лежит в московском офисе, его надо как-то передать Саше! Также мы с GT Capital пока не успели выбрать победителя по лучшим постам по американскому рынку акций и вручить второй айпад. Это тоже еще предстоит сделать!
3. подвисло мое участие в ЛЧИ + дневник ЛЧИ.
4. подвис мой консалтинг martfund.com. Весь сентябрь я занимался подготовкой отъезда в США и было не до этого:( 

Ну и вот вам фоточка с пляжа Майами-Бич (в океане еще не успели искупаться даже, просто смотрели сегодня одну квартиру на South Beach, зашли на пляж):

( Читать дальше )

Заметил что последнее время на смарт-лабике мейнстримно юзать дельты объема. Я ничего не имею против тех кто их использует, тем более если получается, но как объемщик со стажем позволю себе вставить 5 копеек.

У любой сделки как мы знаем есть 2 стороны. Соотв. любая сделка, это по факту:

1) 2 открытых сделки
2) 1 открытая и одна закрытая сделки
3) 2 закрытых сделки

Что дает нам дельта? Она выделяет маркетных трейдеров и их активность. Но, по опыту могу сказать что продавец или покупатель могут быть вполне себе лимитные, и достаточно сильные.

Обычно их хорошо видно на акциях.



Дельта по идее должна дать понимание того кто оказался сильнее в текущий промежуток времени. Так вот, если взять обычную свечку, мы по сути увидим тоже самое, если свечка зеленая, значит из объема N была сильнее группа покупателей и наоборот для красной.

Соотвественно после этого смысл дельт как-то теряется, разве не так? 

вьюнош, я купил акции тесла в прошлом году по 25$
в этом году они выросли до 50$ и я их продал
позиция заработала 100% (ессно их было далеко не весь мой портфель)

но вот что произошло дальше ))) сразу после этого они выросли сначала до 100$, потом до 150$, а потом почти до 200$ (!)

моя позиция в этих бумагах удвоилась. а могла бы усемериться (!) за год!

пежо брал чуть ниже 6. сейчас 12.4. тоже удвоилась эта позиция. её я не продаю.

вот столько можно заработать на рынке акций. теоретически. в лонг и без плечей. и даже почти без торговли :) просто если поставить на правильных лошадок.

мы просто не умеем выбирать хорошие бумаги. и ставить достойные цели. и я в т.ч.

а «системы» свои в помойку выброси…

Почитал пост (http://smart-lab.ru/blog/144890.php) где рассуждали на тему VolFix и объемное видение рынка, так называемый профиль рынка.
Вывод: Естественно обосрали. Все и вся.
Я не собираюсь защищать VolFix. Я могу подтвердить, как человек, изучающий профиль рынка, что те кто делает обзоры рынков по VolFix, им конечно спасибо, но получаетсья — полная лажа. Мало что понятно, все мутно и относительно и нет главного — нет КОНКРЕТИКИ.
В итоге ребята из VolFIX стали публиковать видео-обзоры, но толку мало, никто плюсы не ставит, в комментах пишут непонятки или говно-отзывы. 
Перешли на картинки. Ну 1,5 часа назад была очередная по фРТС и фСНП (http://smart-lab.ru/blog/144878.php). И естественно теже говно-отзывы и непонятки.  Там у VolFIx-обзорщиков  Кумулятивная Дельта нарисована которая никакой практической роли в прогнозировании рынка не играет. Да и сама Дельта в том числе.
Важна Дивергенция Дельт(ы) и Цены инструмента. 
Вернемся к VolFix: 
А стоит-то VolFix относительно недешево, по памяти 3 месяца около —

( Читать дальше )

Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все — и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого «высоко частотного» минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий. Поэтому мы спустимся на самый низкий уровень того, что происходит на бирже и начнем оттуда.

    Можно долго рассказывать про то как устроена биржа, про промежуточные сервера и другие части «транспортной» инфракстуры, какие задержки они вносят при путешествии заявки, но в конце пути любая заявка попадает в ядро биржие, где непосредственно происходит то ради чего все собственно и затевалось — сведение(matching). И на этом уровне, в смысле формата данных и производимых элементарных действий, FORTS мало чем отличается от той же CME или любой другой современной биржи. Входной поток состоит из заявко двух типов, на вставку(insert) и отмену(cancel). Бьете вы по рынку или выставляете заявку в глубь стакана — для ядра нет разницы, все это в конечном итоге преобразуется в заявку на вставку, которой присваивается свой уникальный идентификатор. Другой тип заявок — на отмену, позволяет убрать часть(или всю) предшествующей заявки на вставку. Ядро принимая на входе поток состоящий из заявок на вставку и отмену, создает поток сведенных сделок, каждая сведенная сделка связана с двумя заявками участвующих в сделке. Исходя из полученного потока, затем строятся стаканы, и тиковые данные(сведенные сделки), которые рассылаются пользователям(к примеру на RTS срезы стаканов строятся с периодичностью 30 миллисекунд), и лишь затем тики преобразуются в красивые свечки, отображаемые на экране. Поток данных содержащий заявки на вставку, отмену и сведенные сделки, на FORTS называется Full Order Log.

( Читать дальше )