Сегодня наконец стали доступны фьючерсы на акции х5, на чем быстро съелись плиты. Не так часто выпадает шанс на сделки, в которых не важно движение бумаги.

Открываем лонг по акциям х5, при этом на аналогичный объем шортим июньский фьючерс на х5. Что имеем в итоге: через 142 дня позиции схлопываются, а мы получаем за это разницу между фьючерсом и акцией (124 рубля на акцию) + повышенный дивиденд, который должен быть выплачен в конце мая.

Ну и как обычно, главная прелесть этой сделки — нам не важно, что будет с котировками: упадут они или вырастут. Свою доходность через 142 дня мы обеспечиваем уже сегодня.

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

===================================================

В комментариях ко вчерашнему посту про инвест результат портфеля за год прозвучал вопрос: «Правильное ли решение включиться в краткосрочку, для этого есть система?» имея ввиду, что одной из точек роста портфеля на этот год была обозначена краткосрочная торговля.

Вопрос задал Rationalist, спасибо за вопрос.

Какие мысли?

Думаю, да, правильное решение.

В краткосрочную торговлю включился не только чтобы поправить баланс портфеля. Это – одна из причин, основная. Вторая — трейдерский зуд. Разбираешь графики, видишь неплохие, а на тот момент «даже сто процентные (!) сделки». Это, конечно, они на тот момент 100 %-е. :) Начинают чесаться руки.

Чтобы не наломать дров, определил компоненты торговой системы. Тут с автором вопроса полностью согласен.

И это не только про техническую картину графиков речь:

Торговые системы, за основу которых взяты трендовые индикаторы технического анализа, считают самыми безопасными и прибыльными на всех финансовых рынках. Среди лучших инструментов этого класса есть, по крайней мере, один универсальный, который позволяет проводить качественный анализ и формировать надежные и прибыльные сигналы. Это полосы Боллинджера. Что нужно знать об этом инструменте и как правильно его использовать?

Индикатор полосы Боллинджера - описание

Bollinger Bands (BB, полосы, линии или ленты Боллинджера) в теории технического анализа относят к трендовым, задача которых - определение направления и силы рыночной тенденции. Однако его функциональность несколько шире.

В Bollinger Bands объединены два широко используемых технических инструмента:

1. Скользящая средняя (медианная линия индикатора), которая используется как фильтр шумов на ценовом графике и отображает направление тренда.
2. Стандартное (среднеквадратичное) отклонение (Standard Deviation), на основании расчета которого строятся верхняя и нижняя границы линии. Основное назначение - отображение текущей волатильности котировок актива.

Мы седьмой год ведем публичный портфель ВДО. Публичный – потому что все сделки публикуем в открытом доступе до момента их совершения.

Этакий аналог индекса облигаций, с собственной идентичностью и, не побоюсь сказать, душой. Насколько это возможно, приближенный к реальности. Ту же модель, что и в публичном портфеле, используем в реальном управлении портфелями доверительного управления (на стратегию ВДО в них чуть меньше 1 млрд р.). В ДУ результат лучше, чем в публичном портфеле. Но там работают трейдеры.

Сегодня, для вдумчивого инвестора – • траектория нашей трансформации с годами. Результат, как кажется, сильно не менялся. Зато содержание портфеля менялось очень и очень. Он диверсифицировался, снижая риск на эмитента и риск потери ликвидности, укорачивался (меньше риска провала котировок). Становился качественнее, это уже чтобы я лично не сходил с ума от каждого шороха в нашей песочнице.

Что имеем под занавес 2024 года? Первое, • наши наработки не дали портфелю обнулиться в нынешнем году.

1.
Оплата налога за прошлый год.

Брокеры в январе каждый рабочий день
вычитают свободный кэш со счёта на фондовой секции (на ФОРТС не вычитают) для оплаты налога.
Если в январе в конце каждого рабочего дня на фондовой секции нет свободного кэша, то
физ. лицо будет платить налог самостоятельно
(в личном кабинете налоговой будет сумма, платить надо до 1 декабря).

Если есть свободный кэш, например, можно до конца рабочего дня потратить свободный кэш на покупки, например, фонда ликвидности (или другой бумаги).

Конечно,
брокеру выгодно получить бесплатно в своё распоряжение деньги, которые он в конце года оплатит в налог.
Но физическому лицу это не выгодно:
можно положить на вклад, получать % и в конце ноября оплатить налог (сумма будет в личном кабинете налоговой).

Никогда не пользовался услугами Т-Брокера
(потому что предпочитаю QUIK и низкие комиссии),
поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу.
Что только брокер не придумает. чтобы до конца года бесплатно пользоваться деньгами клиента.

Дорогие друзья!

⚙️ Как вы уже могли понять, специализация нашей небольшой IT-компании находится в области создания баз данных, обработки и анализе больших массивов информации, разработке инструментов помогающим трейдерам и инвесторам быстро находить наиболее интересные торговые ситуации, принимать взвешенные и правильные решения.

🎁 В одном из наших постов, мы обещали поделиться с вами  арбитражным скринером, который разработали для вас в виде индикатора на платформе Tradingview. Самое замечательно то, что для его использования не нужна платная подписка на Tradingview.

🔎 Если для вас это направление трейдинга интересно, считайте, что теперь весь рынок у вас как на ладони. Добавляйте в него любые связки.

✅ Переходите по ссылке, добавляйте индикатор себе в избранное и используйте его на полную мощность абсолютно бесплатно — это наш новогодний подарок вам!
ru.tradingview.com/script/QkR28WaA-arbitrage-screener-v1-tradescanner-ru/

💬 Это первая версия индикатора. Все пожелания, доработки и прочее пишите в комментарии к этому посту или на платформе Tradingview.

Вы точно видели эту картинку. Особенно ее любят использовать в рекламе разные ТГ каналы. Посыл у нее простой: смотрите, раньше капитализация и денежная масса совпадали, а сейчас разошлись. А значит, что в будущем они обязательно сойдутся, т.е. капитализация нашей фонды вырастет!

Вроде выглядит просто и понятно, логика присутствует. Но есть нюанс, мы говоря о том, что графики шли вместе, сравниваем капитализацию нашего рынка включая иностранные инвестиции и денежную массу только РФ. Но до февраля 2022 года только часть капитализации IMOEX обеспечивалась средствами из РФ, а часть — иностранными вложениями. Теперь эти иностранные вложения исчезли. Тогда получается, фактическая денежная масса до февраля и после — совершенно разная. Я добавил на график условную денежную массу с иностранным участием. Все еще кажется, что у нас на рынке аномалия расхождения М2 и капитализации? Ничего не утверждаю, это сугубо так, подумать)))

UPD 20.12.2024г.: Дорогие читатели! В этой статье допущена одна ключевая ошибка -  в приведенной связке используются инструменты имеющие разные базовые активы, за счет чего конкретно данная конструкция не является полноценным арбитражем, так как не гарантирует безоговорочного схождения графиков на экспирации, хотя на истории это обычно происходит иногда краткосрочно, а иногда за несколько дней до самой экспирации.
Тем не менее сама стратегия и логика действий описаны более чем корректно и подробно, важно лишь правильно подбирать сами инструменты имеющие 100% зависимость между собой, и гарантирующие корректный расчет на экспирации.
Мы уже побили нашего копирайтера за это. и отправили его на переобучение.
В знак извинения в следующей статье мы опубликуем списки всех рабочих арбитражных связок на Московской бирже — это будет прекрасным дополнением к скринеру и калькулятору арбитражей, который также будут скоро опубликованы всем подписчикам нашего телеграмм канала @tradescanner
 

Настроение у многих инвесторов отвратительное, и это понятно. Хотели купить подешевле, дёшево же. Но забыли, что есть “ещё дешевле”, и “очень – очень дёшево”. Рынку всегда есть куда идти. Так было и так будет всегда. Рынок может оставаться иррациональным намного дольше, чем остается денег в твоем кошельке. Именно поэтому, я всегда говорю, что надо торговать рынок, а не свои фантазии и различные прогнозы с перспективами из всевозможных аналитических помоек каналов. Там вам в уши надуют – только пить дать, лишь бы нагнать трафика и нарубить с говнорекламы.

Какая главная задача долгосрочников и инвесторов? Правильно, быть с кэшем, когда рынок свое отпадает, и начнет восстанавливаться. Вот там уже можно затариваться. А как узнать, где это “там”? Где можно опять присматриваться к покупкам?