Вход на рынок  по выше среднему от моментума… выход от среднего по минимуму...

а вот как цеплять  по стоплоссу вход и выход практически?

умные люди пишут, что должен быть использован постоянный коэффициент, умноженный на превышение..

но постоянный коэффициент как то не нравится… коэффициент должен быть плавающий, в зависимости от волантильности… пока не очень понимаю как?

  Практически на продаже хорошо работает 0,2… на покупке 0,4...(постоянный коэффициент)… но ни как не удается пока придумать все же плавающий коэффициент… не могу сообразить  за какие параметры зацепиться, но все дело времени...

Кто то на лабе говорил, что цеплять надо на -1% от текущей цены… и цепляет на 90%, но энто очень смело… ибо волантильность идет в пределах 2% по среднему и ниже и чаще значительно… просто можно не зацепить нужную цену… как внизу так и вверху...

главное энто правильно сформировать вопрос -решение рано или поздно подсознание найдет...

Есть идеи по входу в рынок на дневках?
Буду благодарен выслушать самые бредовые идеи… главное, чтобы энто были идеи...

Доброго времени суток коллеги. Я редко пишу на форуме с 2012 года всего несколько статей (сообщений), надеюсь они были полезными и помогли Вам. Наступил новый 2020 год, время подарков…  

Каждый трейдер со временем хочет автоматизировать свой труд, облегчить его — создать алгоритмический Грааль. Я очень рассчитываю, что мой подарок поможет многим в этом трудном, не легком, но очень и очень интересном пути.  

Подарок – это видеоуроки по программированию торговых роботов на языке С# через торговую платформу Quik. Используется библиотека с открытым исходным кодом которая лежит на GitHub https://github.com/finsight/QUIKSharp 

Сами уроки лежат на YouTube вот ссылка на плейлист https://clck.ru/LRGZB 

   Здравствуйте. Мы продолжаем эксперимент инвестирования в реальном времени по методу asset allocation.
   Так как посты про своего Лежебоку я публикую 1 раз в год, скорее всего если вы о нем и слышали, то уже позабыли. Поэтому напомню, чем же мы тут занимаемся.
   Раз в году мы пополняем счет, распределяем деньги по трём активам(акции, облигации, золото). И раз в году же делаем ребалансировку, для сохранения заданных долей портфеля.

Тезисно это выглядит так: 
— cрок 5 лет
— ежегодное пополнение на 100 000 рублей 
— состав портфеля акции, облигации, золото
— инструменты — ETF FinEx
— пропорциии 50%,30%,20% соответственно
— ребалансировка один раз в год

Начало инвестирования февраль 2017.
С предыдущими отчётами можно ознакомится тут:
Лежебоке 1 год (денежный эксперимент)
Лежебоке 2 года

И так к началу этого года мы подошли с вот такими результатами

Начнем  по традиции с таблицы

 

Ну и скрин из ЛК «до кучи»

Мир един и целостен, и каждая его часть является фрагментарным отображением всего общего в малом.

Частота 432 Гц является альтернативой настройкой, которая находится в соответствии с гармониками Мироздания.

Музыка на основе 432 Гц обладает благотворной целительной энергией, потому что это чистый тон математической основы природы. 

Архаичные египетские инструменты, которые были обнаружены до сих пор, в основном, были настроены на 432 Гц.

В Древней Греции музыкальные инструменты были преимущественно настроены на 432 Гц. В архаических греческих мистериях, Орфей являлся богом музыки, смерти и возрождения, а также хранителем Амброзии и музыки трансформации (его инструменты были настроены на 432 Гц). И это не случайно, древние знали о единстве Мироздания больше, нежели современники.

Текущая настройка музыки на основе 440 Гц не гармонирует ни нам одном уровне и не соответствует космическому движению, ритму или естественной вибрации.

Как учили «знающие» люди – торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки.

Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем.

Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене – лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор – это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними.