• AFLT если за 22-24 апреля цена пробивает 98.50, то покупка с целями 103.05 и 105.99-6.75.

( Читать дальше )

Не так давно мне потребовалось просмотреть все мои торговые операции в TWS за прошлые периоды. Такие отчёты могут быть полезны и для налоговых органов, например. У Interactive Brokers для этого есть удобный механизм.

1) Заходите из терминала в Account Management Home.
2) На главной странице, в секции Manage Your Account выбираете Flex Queries:


3) Если до этого отчёты не создавались, будет предложено создать новый:


( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим, как и по каким критериям отбирать инструменты для торговли на бирже. В качестве примера я буду рассматривать рынки фьючерсов бирж CME Group.  

Я скачал дневные исторические данные для следующих инструментов:

— S&P 500 E-mini (ES) – мини контракт на индекс S&P 500
— Мазут (Fuel Oil)
— EUR/USD
— GBP/USD
— Золото (Gold)
— Brent – сырая нефть Brent Last Day Financial Futures Contract 
— Light – сырая нефть марки Light 
— Natural Gas — природный газ
— Бензин (Petrol)
— Платина (Platinum)
— Серебро (Silver)
— USD/JPY
— Пшеница (Wheat)

Каждый из этих инструментов имеет спецификацию. Её можно посмотреть на официальном сайте биржи CME. Например, для S&P 500 E-mini (ES) спецификация выглядит следующим образом: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html

About E-mini S&P 500

An electronically traded futures contract one fifth the size of standard S&P futures, E-mini S&P 500 futures and options are based on the underlying Standard & Poor’s 500 stock index. Made up of 500 individual stocks representing the market capitalizations of large companies, the S&P 500 Index is a leading indicator of large-cap U.S. equities.

( Читать дальше )

Всем привет. 
Для начала давайте взглянем на вроде очевидную картинку:


Разница между Томом и ближним фьючем 788 пунктов на 86 дней или 5.19% годовых
Это премия кэрритрейдеров (принимая во внимание, что последнее время ставки по офз близки к ключевой ЦБ) 
5.2% в год тому, кто верит, что в укрепление рубля и по сути инвестирует валюту в российскую финансовую систему. 
Для глубоко верующих можно ещё и фьючесный рычаг на полную задействовать (1:15)
И вложив в ГО от 4.4 тыс руб, за 3 месяца заработать 788 руб 
Почему же наши дорогие россияне не используют модный инструмент забугорные хеджфондеров для повышения, такс сказать, личного благосостояния ?? 
Многие брокера даже позволяют фьючами на ИИС торговать, вот вам и налоговый вычет и мегапрофит  ) ) ) 
Что не так в моих гипотезах? 
Вроде бы одна и та же Инвестиционная стратегия, только для нерезов это манна небесная https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/gosobligacii-rf-rezko-podorozhali-na-volne-carry-trade-1028036436

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Решил с вами поделиться некоторыми моментами.


Я сегодня прочитал пост Тимофея Мартынова: 54 страницы технических индикаторов Tradingview

От себя скажу: Работает на рынке всё чему ты научился, например, ты профи в фундаментальном анализе или торгуешь линии тренда, не важно что, но ты эти вещи понимаешь и оцениваешь свои силы.


Появился сигнал по традиционной системе, которой я пользуюсь — (я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).

( Читать дальше )

4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:



Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.

encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3		//  рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100		// ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10	// допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00	//закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong	= {Ema1} > {Ema2}
CloseLong	= {Ema1} < {Ema2}
OpenShort	= {Ema1} < {Ema2}
CloseShort	= {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong	= cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort	= cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong =  {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y

( Читать дальше )

          В программе Lbot3D появилась реализация вычисления скользящего экстремума в конкретной стратегии при наличии позиции. Слово «конкретной» звучит потому, что этот самый экстремум можно использовать в других стратегиях из портфеля стратегий. Согласен, это нужно не всем. Скорее так: мало кому он нужен. Тем не менее, продолжу.

          Допустим мы придумали стратегию на некотором активе, рассчитанную на тренд:
Покупаем на четверть портфеля. Если цена пошла против нас (пусть на 1%)- стопимся, но если в нашу сторону +1%, то в предположении, что мы тренде, выставим лимитированную заявку на покупку второй четверти на 0.5% ниже достигнутого экстремума: откат вероятен, и после того, как на откате вытряхнут часть пассажиров, (самых пугливых, самых недостойных :)), наш портфель зацепит еще несколько лотов и едем дальше, «на север». Но если первая четверть бумаг размещена в нашем портфеле на «долгосрок», то вторая четверть будет сразу же выставлена на продажу с профитом, например, в 1%.

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

1. Все облигации на российском рынке (включая ОФЗ) – рискованный инвестиционный инструмент.
Во-первых, это риски инфляции.
То есть, риски валюты размещения.
Тут мало что можно сделать.
Разве что на половину портфеля купить евробонды
(впрочем, хедж всегда стоит денег, и защищаясь от инфляции вы сильно подрубаете общую доходность портфеля).
Во-вторых, это риски реинвестирования.
Поэтому единственная безрискованная инвестиция – государственная дисконтная бумага,
которая держится до погашения.
Как известно,
доходность облигации определяется доходностью ее тела (изменение цены),
доходностью купонов,
и доходностью реинвестирования купонов.
И по всем трем позициям возможны проседания.
Номинал после вашей покупки может снижаться,
купоны могут не выплачиваться из-за техдефолта (или полного),
а их реинвестирование может быть затруднено из-за изменения ставки ЦБ
или отсутствия подходящих бумаг на рынке.

2. Размер позиции определяется общей доходностью портфеля.

( Читать дальше )