Долго не буду рассусоливать — дам ещё одну рабочию схему — оставлю так сказать для потомков ))

(Предыдущие посты из этой серии читать тут: )

Пробой + трейлинг по поддержке диапазона



Собственно:

1. Пробило предыдущий важный хай — лонг

2. После теста пробитого уровня в качестве поддержки — трейлинг стопа под подтверждённый уровень (перемещение стопа изобразил синим цветом)

3. После пробоя можно нарастить позицию в 2 раза (2 зелёные стрелки)

4. После подтверждения поддержки трейлинг стоп чуть ниже этого уровня передвигаем.

5. В итоге или по стопу выходим, или произвольно на росте — главное чтобы профит тейком брать не меньше Х3 от первоначального стопа.

________________________________

Надеюсь пригодится, ¡Adiós!

Многие трейдеры, в особености опытные, периодически впадают в некий тилт (тильт). В таком состоянии некоторые биржевые спекулянты могут позволить себе за одну торговую сессию, за несколько часов или сделок слить все то, что зарабатывалось непосильным трудом в течение 1 недели, 1 месяца или, того хуже, боюсь даже написать, какого количества времени. 

Конечно, именно такие «сверхудачные» сессии вдохновляют писать всякие посты, книги… Именно эти ощущения врезаются в память надолго, а отсюда уже рождаются всякие трейдерские байки и мемуары… Одним словом, страшный опыт, некоторые даже ломаются. Никогда не видели человека, которого рынок просто «раздавил»? Вряд ли кто из трейдеров захочет что-либо подобное пережить снова. Написать легко, а сделать на практике очень трудно — это так. Но если мой пост поможет хотя бы 1 трейдеру, то значит, что я не зря трудился. Я пишу о дискеционном трейдинге. Посвящается всем тем, кто торгует руками.



( Читать дальше )

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )

Почему инвесторы хуже спекулянтов, у кого забирают деньги успешные игроки и какая связь между биржей и баскетболом
 


Иван Чурилов окзывает влияние на многих биржевых игроков
 

Независимый аналитик, прогнозист и к тому же успешный трейдер на российском фондовом рынке явление достаточно редкое, а уважаемых прогнозистов, чьи предсказания сбываются, вообще можно пересчитать по пальцам. Один из самых известных — Иван Чурилов. Его блог (ник Ивана — Vanutar) в социальной сети Comon.ru пользуется большой популярностью. Ежедневно публикуемые Иваном до открытия торгов заметки с прогнозами собирают по 1,5–2 тыс. комментариев в день и по 3,5–4 тыс. уникальных просмотров. Vanutar оказывает заметное влияние на других биржевых игроков, часть которых действует в строгом соответствии с его прогнозами, о чем и сообщает в комментариях.
 


( Читать дальше )

Это продолжение постов smart-lab.ru/blog/36053.php и smart-lab.ru/blog/36084.php

Придется начать с неприятного для меня момента. Я действительно ошибочно указал дату краха LB как 15.08.08, вместо правильной даты 15.09.08. Два моих оппонента это заметили. Большое им спасибо. Вот эти внимательные читатели: Nicknord  и Максим Воробьев. Максим Воробьев даже решил расширенно ответить на мой пост своим текстом smart-lab.ru/blog/36099.php, я его прокомментировал, кому интересно могут ознакомиться. Я в тексте эту дату исправил и решил оценить, что это меняет. Считаю необходимым изложить свои соображения по этому поводу. Так вот я пришел к выводу, что банкротство LB 15.09.08 (вместо 15.08.08) никак не меняет смысла моего поста (… Часть Вторая) и не противоречит ни одной из проанализированных причинно-следственных связей рассмотренных в нем. Ключевой датой атаки на LB по-прежнему остается 12.08.09 (три дня спустя после бойни в ЮО). Срок банкротства отсчитываемый с момента странного решения SEC, который меняется c недели на месяц (согласно изменениям), решающего значения не имеет. Все аргументы и ход мыслей остается в силе, но кое-что можно добавить.

( Читать дальше )

• «Величайшее достижение не в том, чтобы никогда не падать. А в том, чтобы подняться после падения». Винс Ломбарди

• «Я не знаю, в чем ключ к успеху, но ключ к неудаче в попытках угодить всем сразу». Билл Косби

• «Пессимист видит трудность в любой возможности, оптимист в любой трудности видит возможность». Уинстон Черчилль

• «Конечным мерилом человека является не то, кем он является в моменты комфорта и спокойствия, а то, кем он является в моменты трудности и неопределенности». Мартин Лютер Кинг-младший

• «Я не мог ждать, пока успех придет ко мне, поэтому пошел дальше без него». Джонатан Уинтерс

• «Ничто великое не было сделано без энтузиазма». Ральф Уолдо Эмерсон

• «Не пытайся. Делай или не делай. Пытаться времени нет». Магистр Йода

• «Лучший способ предсказать свое будущее — изобрести его». Алан Кей

• «Мужчина создан не для поражений». Эрнст Хемингуэй, «Старик и море»

Возможно это видео уже кто то видел... 
  Практически всё, о чем идет речь в данном видое, в той или иной форме видел/слышал/знаю, но обратил внимание на двух минутный фрагмент… Послушайте и Вы с 37 минуты по 39 минуту, спроэцируйте это на Россию и выскажетесь в комментах... 
  Лично мне кажется, что отсталось выполнить пунт 4.
И если на выборах презика весной, ВВП победит, то этим он и займётся, вступлением в ВТО. И прийдёт «нам» полный и безповортный пиз**. 
з.ы. кстати, в конце, с ~50 минуты, прикольный 30 минутный мульт по теме. 

Вероятно,  будет интересно.