Доброе утро, коллеги!

Решил устроить маленькую дискуссию.

Любой торговый алгоритм (IMHO) принимает торговое решение (покупать или продавать) на основании предыдущих приращений цен. Кто-то может с этим не согласиться и вставлять в алгоритм абсолютные значения цен, но, думаю, в целом это верное утверждение.

Далее — практически любая функция от предыдущих приращений цен может быть представлена в виде ряда/полинома.

Ну т.е. скользящие средние (МА) — это линейная комбинация предыдущих приращений цен.
Боллинджер (или границы по СКО) — это линейная комбинация произведений предыдущих приращений цен.
Комбинация МА и Боллинджера — это кубический полином от приращений цен.
...

Если немного потрудиться, то можно понять, что максимальный рост эквити обеспечивает наилучший прогноз будущего приращения цены актива (в плане МНК). Это утверждение не зависит от формы распределения приращения цены актива. Таким образом, в плане заработка задача состоит в построении наилучшего прогноза приращения будущего изменения цены актива по предыдущим изменениям.

( Читать дальше )

Такое ощущение, что американский немного троллит ФРС и рынки, розничные продажи в октябре выросли на 1.3% м/м, годовой прирост продаж 7.9% г/г, что даже чуть выше инфляции (7.7%). Причем рост был по большинству категорий, частично в октябре рост продаж обусловлен ростом цен (как например в бензине), но лишь частично. Без учета бензина и продуктов питания продажи выросли на 0.8% м/м и 5.9% г/г, что тоже немного выше годовой товарной инфляции в данных секторах. Хотя в целом все колебания происходят в достаточно узком диапазоне и рост здесь скорее условный — за год изменений практически нет, но потребитель благополучно игнорирует пока попытки ФРС охладить спрос, просто компенсируя инфляционную динамику. Учитывая, что зарплаты номинально продолжают расти, с занятостью все хорошо, долговая нагрузка низкая, а избыточные сбережения есть – такая ситуация еще какое-то время может продолжаться. 



( Читать дальше )

Немного рефлексии. С июня пишу о вероятном падении нефти. Ниже подбил даты своих публикаций на тему и цены фьючерса Brent для каждой из них.

• 10 июня, $122,3
• 18 июня, $113,1
• 23 июня, $108,9
• 4 октября, $89,2
• 19 октября, $90,2
• 26 октября, $92,8
• 9 ноября, $94,9
• 17 ноября, $91,8

Про нефть остается добавить, что мнения до сих по не меняю, продолжаю ждать нефть ниже. Возможно, новое дно котировок еще весьма далеко от нынешних ±90.

Что меня смущает, так это поведение рубля. Всю осень придерживаюсь идеи о его силе и каких-никаких перспективах укрепления. И от идеи еще не готов отказаться. Однако чудес не бывает. Однажды дешевизна энергоресурсов должна по нему ударить. Вопрос уровня дешевизны.

И да, теряю энтузиазм и интерес по отношению к американскому рынку акций («топил» за него с середины сентября).

Источник графика: profinance.ru

( Читать дальше )

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Сегодня читаю годовой отчёт Московской Биржи -- крупнейшего российского биржевого холдинга, который помогает нам влошиться в акции российских компаний. Если вы находитесь в России и покупаете себе акции какой-то российской публичной компании, то скорее всего делаете это именно на торговой площадке Мосбиржи. Для месье, знающих толк в извращениях, есть целый набор депозитарных расписок наших национальных достояний, торгующихся (или торговавшихся, лол) на Санкт-Петербургской бирже, а также во всяких Лондонах-Парижах.
Бизнес-модель биржи заключается в том что она организует рынок, где перемещает сало от продавца к покупателю, а оставшийся на пальчиках жирок биржа аккуратно счищает себе в карман. Это называется комиссионный доход — с каждой сделки на своих площадках биржа берёт комиссию, долю небольшую, но на бутерброд хватит. Кроме того, иногда продавцы оставляют на прилавках непроданное сало, и тогда биржа этим салом яростно обмазывается, пока никто не видит. Это

( Читать дальше )

Предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден.

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал Байден.

Сегодня фон слабо негативный.
Обратите внимание на объёмы выкупа вчера на вечёрке, когда индекс Мосбиржи падал на 5+%.!

Думаю,
в Польшу попала Украинская ракета.
Украина мечтает о закрытии неба над Украиной.

Думаю,
если будет паника, то будет хороший момент для увеличения позиций в голубых фишках RU.

С уважением,
Олег.

Товарищ Амбарцумян  — владелец группы МонАрх — строит недалеко от Москвы комбинат модульного квртиростроения. Предприятие планирует запуститься в 2023 году и будет лить готовые квартиры из бетона площадью до 117 кв.м.:

 

Такие квартиры будут транспортироваться на место сборки, ставиться друг на друга и соединяться в многоэтажные дома. Предполагается, что модульное квартиростроение заметно снизит себестоимость нового жилья и существенно повысит скорость возведения многоэтажных курятников.

ИМХО, это прорыв. Но нужно законодательно запретить строительство в России жилых домов выше 6 этажей. А кто против — расстреливать, как врагов народа.

--------------------
Пишу правду в дзене с зеркалом в телеге без смартлабовских ограничений.

Путин: покинувшие Россию иностранные компании пожалеют о своем решении

Доброе утро, всем привет!

Начнем с главной статистической инфы Европы за вчера

( Читать дальше )

все видели что переселенцам из Херсона выдают сертификаты на покупку жилья?
при чем выдают неплохие суммы (я не завидую и не злорадствую — в их ситуации быть не хотел бы) но просто считаю денежки свои-государевы))

и так в новостях показывают матерей с сертификатами на 3-4 МЛН! рублей. и матери те заявляют собираются покупать...
в ПОДМОСКОВЬЕ! так себе выбор региона, учитывая что всю жизнь прожил на море — но может в подмосковье просто хаймерс не долетит и передавать координаты труднее… хз.

еще деталька — от того жилья они не отказываются, они остается в их владении.

и вот куча вопросов теперь возникает
1 уехало их Херсона 115 тч, допустим надо выдать 30-40 тысяч сертификатов по 3-4млн!!!
при этом всякие программы по расселению коммуналок в стране покрыты пылью из-за как бы нехватки денег, а наличие очереди на жилье среди военных — так позор! ну да ладно, родину не выбирают..
2 если Херсон останется цел, то переселенцы неплохо так за неудобства (опять же судьба их незавидная) получат пожизненную ренту за купленное подмосковное жилье.

( Читать дальше )

Кто пятую неделю тарит рос рынок? Только не надо про физиков, средняя зарплата 30 тысяч, большинство ненавидит рос рынок и продали большую часть.

Просто на пальцах объясните кто сделал почти 50% Сбера и Роснефти за месяц. И почти 25% по ру фонде за месяц. Ну вдумайтесь сами, Сбер без санкций и с дивидендами стоил 200₽, а сейчас стоит 140₽. Это ли не шизофрения? Ну это ещё типа качественная акция, но вы посмотрите на хлам вроде Циан, ну кто это тарит? Ведь это ещё и ГДР.