У инвестора есть несколько способов для отслеживания общей ситуации на рынке и относительно определенного портфеля ценных бумаг. Фондовые индексы — это важные инструменты для анализа рынка, которые показывают, как активы определенной группы покупаются и продаются. Такие индексы доступны как для зарубежных, так и для российских бирж, с Московской биржей считается главным источником таких данных.

Поскольку ОФЗ являются наиболее надежными облигациями, многие инвесторы включают их в свои инвестиционные портфели. Однако они сталкиваются с проблемой быстрого сравнения общей доходности по данным ценным бумагам с доходностью других возможных вложений.

Мосбиржа является надежным источником поддержки в данной ситуации. Эксперты осуществляют расчеты и публикацию информации по различным облигационным индексам, наиболее популярными из которых являются RGBI и RGBITR.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

• Что представляет собой RGBI?
• Как инвесторы применяют RGBI?
• Как производится расчет RGBI?

( Читать дальше )

Счет переписал ATH, индекс Мосбиржи закончил многомесячный аптренд, а мне захотелось посмотреть кто и как из моих фьючерсов лучше всего ведет себя в этом году:

Евро-рубль: 142,62%
Юань-доллар: 123,73%
Индекс Мосбиржи: 118,36%
Доллар-рубль: 111,27%
Газ: 104,58%
Насдак: 88,92%
Платина: 46,95%
Индекс SP500: 36,97%
Индекс Hang Seng: 30,43%
Юань-рубль: 14,69%
Золото: 13,08%
ВК: 11,77%
Нефть: 10,65%
Евро-доллар: 9,14%
Полиметалл: 6,19%
ВТБ: 3,60%
Норникель: 2,49%
Аэрофлот: -6,73%
Магнит: -18,39%
Алроса: -18,70%
Газпром: -21,07%
Индекс РТС: -22,42%
Серебро: -23,96%

Есть такое понятие дисперсии. Не важно насколько прибыльная система, на практике, вы все равно столкнетесь с просадкой депозита. Это природа этого мира. Так вот — что бы победить дисперсию, нужно делать как можно большое сделок по одной системе на одном счете. 

Не меньше 100 сделок дадут статистику и преимущество. 

На практике вы сливаете депозиты через 30 сделок — большие риски не дают возможности побороть дисперсию.

И тут одному дисперсия не помешала и ему по факту просто повезло и депозит вырос сразу, но потом все равно будет дисперсия, но уже на депозите будешь жирок. А кому то не повезло и дисперсия проявила себя сразу.

Даже если взять монетку и подкидывать ее н количество раз, то ни фига она не падает 50|50. НА дистанции 100 бросков перекос может быть как в сторону орла устойчивый, так и в сторону решки. 

Поэтому главное в бизнесе — операционная прибыль, потенциал в сделке, а не желание отбить минусы, просадки и прочее. Все за Вас сделает математика, если у Вас есть прибыльная система.

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго вечера!

800 сердечек, мой предыдущий пост (пока) не набрал… — smart-lab.ru/mobile/topic/936452/

Оно и понятно! Попросил бы я поставить их, когда был для вас Шутом, когда встал против всех, против 8 месяцев растущего в экстазе бычьего рынка — наверное, легко накидали бы! А так вдруг стало почему-то обидно, правда? Только теплится все более призрачная надежда, что сейчас этого наглого хомяка все-таки нахлобучат… Но нет, это вряд ли))

Поэтому решил писать дальше назло хейтерам! И на самом деле мне действительно безразличны лайки и сердечки, это скорее как дружеский эмоциональный обмен — и если вам жалко, то и не надо))

Но из уважения к «хорошей игре», надеюсь, для вас самих будет важно, когда до конца года Алроса дойдёт до 57 рублей за акцию, вы обязательно вспомните о той моей статье… Зайдёте и поставите лайк! Я вам верю)

Вот моя позиция по Алросе в БКС и ВТБ на сегодняшнем вечернем клиринге:



( Читать дальше )

1. Голубые фишки и прочий ликвид типа валюты торговать без плечей нет никакого смысла. Ваш счет будет гулять 100 000 р +- 50 000р по году.
Так вы ничего не заработаете. В лучшем случае это будет 50-100% годовых, а чтоб разбогатеть надо делать минимум 300%
2. Если это фишки, то надо рисковать, то есть плечи.
3. Участвовать в капитале шлаков 4-5 эшелона, но не 10го где дневной оборот 100 000 рублей. 
4. Заряжаться с плечами в позу в которой инструмент может сходить 30-50 процев — не новость но всё же обмолвлюсь. 
5. Следить за 20-30 инструментами не более. Практика показывает смотреть раз в месяц все 6000 бумаг на Пиндостане — это неподьемный труд для одного человека. Если вас трое четверо, то надо делить нагрузку по секторам. Проще выбирать 2-3 сильных ETF и потом только рыться в этом секторе в поиске хайпового разгона. 
6. В ближайшей перспективе не жду от акций больших надежд, а вот комоды могут сходить прилично, естественно с плечом.
7. Систематизированная торговля не дает много потерять но так как вы всегда заряжены на небольшие движения, то и заработать много не получится. Такова психология, проверено на Тимофее

( Читать дальше )

Слежу за творчеством данного человека — Хомяк разумный) смотреть с 4.17 минуты. А с 9.15 за пару минут говорит про тех, кому нас… ть на ставки ЦБ и прочее)). Он простыми словами объясняет как брокеры роботами возят рынок в зону стопов. Вот и всё. Как были манипуляции, так и остались. В видео всё сказано за 5 минут. Далее. ТА — помощник манипуляторов — брокеров. Гуру с рекомендациями где ставить стопы. Ну я Америку не открыл для вас. Вы все и так знаете. Это я удивляюсь ещё всему)) маленький ещё. У меня все встаёт на свои места. Как новости подвозят под манипуляции. То ставкой пугают, то геополитикой. Ничего не поделаешь приходится подстраиваться под них. Ну или не реагировать).
Резюме: теханализ, гуру, говорящие головы и брокеры — манипуляторы — это звенья одной цепи.

Провел опрос.
Большинство считает, что
ставка будет близка к 12% (текущее значение:



Индекс RGBI (ОФЗ) по дневным
(боковик):



( Читать дальше )

   

Все инвесторы знают или слышали понятие "акции первого эшелона" или "акции третьего эшелона". В этой статье я решил более подробно осветить тему эшелонов (уровней листинга) акций российского фондового рынка и объяснить, как бумаги попадают в тот или другой эшелон, а так же, чем они отличаются друг от друга.

Начну с определения самого слова «эшелон» — это французское слово, в переводе означает «лестница».
В русском языке это слово имеет два значения: эшелоном называют состав поезда, либо форму расположения войск.
На фондовом рынке существует уровни листинга, их 3. По сути, это и есть эшелоны, только листинг — более профессиональный термин, а эшелон — народный.

В последнее время на нашем фондовом рынке стали появляться так называемые «ракеты» в акциях 2 и 3 эшелона, бумаги некоторых компаний росли на сотни процентов за пару месяцев и даже дней, например:

  

( Читать дальше )

В этом посте:

• вводная часть
• понятие «сигнал»
• примеры классических сигналов
• мой подход к определению сигналов
• как использовать подход
• оценка качества сигналов
• пример стратегии, основанной на сигналах
• заключение

Введение

У нас обещанного три года ждут, но я справился быстрее.

Начинал я, как и многие другие, не скажу, что с анализа, но с просмотра свечных графиков и графиков индикаторов. Думаю, что точно так же, как и другие, на их основании строил свои торговые системы. Знакомился с торговыми системами других. Обнаруживал, что они тоже работают по сигналам. По сигналам индикаторов, чего сами люди иногда, порой, даже и не понимали и не были способны формализовать. Еще самом начале процессе знакомства с биржей и торгами в голову пришла идея о том, что хорошо бы использовать сигналы разных индикаторов, комбинируя их между собой, чтобы найти оптимальные точки входа и выхода. Значительно позже в голову пришла идея о том, что те сигналы, которые мы видим на стандартных графиках — это лишь верхушка айсберга тех данных, которые мы можем использовать для статистического анализа и что на самом деле их гораздо больше.

( Читать дальше )

Продолжение про Когнитивные искажения при работе с числами и статистикой.

3. Возврат к средним значениям

Данный эффект был открыт еще в конце 19 века при исследовании наследования детьми роста родителей. Оказалось, что, как правило, у очень высоких родителей дети будут ниже ростом (возврат к средним значениям), но выше среднего (наследственность).

👉 Возврат к среднему можно наблюдать в разных ситуациях, где есть значимая доля случайности / везения, то есть нет строгой зависимости результата от действий.

Сильный футболист показывает феноменальную игру, но в следующем матче он вряд ли это повторит. Игрок не перестает быть сильным, просто происходит возврат к средним значениям.

📊 Аналогично дело обстоит с финансовыми управляющими, трейдерами, выигрышами в лотерею и т.д. За экстремально хорошими или плохими результаты последуют более умеренные.

А если совместить возврат к средним и иллюзорную корреляцию, то можно наплодить мифов:
🔸Можно «перехвалить», если за отличный результат похвалишь, то работник потом хуже работает.

( Читать дальше )