Первым делом разберу, как визуализировать покупателей, продавцов. Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Для рынка их нет, мы же конечно видим все это воочию. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше анализировать по сравнению с другими. Есть последовательные покупки, последовательные продажи, которые формируют ценовые волны покупателей и продавцов. Объединяем эту последовательность действий в две группы и получаем следующее — последовательное движение цены вверх, до изменения в противоположную сторону — волна покупок, последовательное движение цены вниз, до изменения в противоположную сторону — волна продаж. Бар, свеча это часть этих волн, которая ограничена временем формирования или другими параметрами, соответственно никакую полную картину отдельный бар, свеча не даёт. Правильного ТФ тоже нет, есть масштаб — это участок событий, которые произошли по результатам действий участников рынка и которые в последствии нужно анализировать для прогноза последующих.

( Читать дальше )

В любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. Трейдинг, как сфера деятельности, не исключение. Но и этого недостаточно. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. Вот и получается, то якобы система перестала работать и трейдер ищет, создаёт новую, то рынок поменялся, несмотря на то что рынок не может меняться, но система основана на чем-то таком, что скажем, при смене направления цены, система этого не учитывает. Возникают «секты». Например «секта свидетелей невозможности прибыльной торговли и невозможности прогнозирования дальнейших ценовых движений». В общем, все сводится к торговому подходу, рынок то – всегда прав!) Но рынок и торговля на нем это не вопрос веры, он здесь, на Земле, он создан людьми и участвуют в нем люди, не Высшие Силы, не инопланетяне и события на нем не случайны.

( Читать дальше )

В феврале этого года вышло интервью с суперуспешным и суперстабильным трейдером, пятикратным победителем чемпионата по трейдингу «Лучший частный инвестор» Ильнуром (ник TATARIN). Я сделал небольшой мотивационный конспект с основными параметрами его торговой системы и основными тезисами...

👉Золотые слова: “Мыслей переехать (из российской глубинки) нет. Дом лучше. Ты всех знаешь, тебя все знают. Рядом родители, близкие, родные. А путешествовать можно всегда”. Уважаю!

👉Раньше в месяц зарабатывали 120 тысяч, и счастливые с друзьями в боулинг ходили. А сейчас колебания счета в день 150-200 тысяч.
👉Главный секрет успешного трейдинга — следовать системе, учиться на ошибках
👉Торгует системно. 7-8 стратегий есть. Торгует только российские акции.

_
_

Параметры торговой системы

👉Новости не читает. Смотрит график и волатильность. Торгует первый час торгов и последние два часа (17:00-18:45). Остальное время — свободное время.
👉Долго акции не держу, беру верные 3-4% движения
👉Ловит импульс. Сделка может быть 1,5-2 минуты, может 5. До 20 минут. Даже часами сделки не держит, психологически сложно терпеть колебания вниз-вверх. Достаточно взять даже 1% из 10% движения за день, уже хорошо.
👉Использует 1 минутный график
👉Торгует активные бумаги. Люблю, когда акция выросла на 7% за день, потом проторговка на несколько часов, потом когда выход из проторговки, беру на пробой на все плечи (пример — Сургут-ао 2021 год)
👉Торгует с фикс брокерской комиссией 30 тыс руб в мес
👉Рекордная сделка — брал Газпром на 30 млн руб перед выходом новости про дивиденды (2022)
👉Ведет статистику счета в Экселе.
👉Торгует вечерку. 70% сделок переносим через ночь и через выходные. Закрываемся сразу в другой день.
👉«Мы познали рынок». Нового уже ничего не появится. Все разобрали, что должны. Упёрся в потолок, нового не ищем, просто зарабатываем.
👉В акции не инвестирует
_
_

Риск-Менеджмент

👉Стоп не ставлю, выхожу только руками. Когда вхожу в сделку, я смотрю в стакан — об кого я могу уйти. Средний убыток 0,5% на сделку, а прибыль составляет 0,5-1%. Соотношение прибыль/риск от 1/1 до 2/1.

( Читать дальше )

   

«Обычка или префы, во что лучше инвестировать?» — такой вопрос может возникнуть у инвестора при выборе бумаг компаний, которые предлагают на рынке не только обыкновенные акции, но и привилегированные.
Давайте разберемся в этом вопросе, раз и навсегда «поставим точку» и сделаем вывод, в какие акции нам выгоднее инвестироваться, в обычные или в привилегированные!

В чём различия?

Сейчас на российском фондовом рынке торгуется 233 акции, из них 48 являются привилегированными (данные МосБиржи на 01.10.2023).

Итак, основное различие «обычки» и «префов» — это право голоса на собрании акционеров!

Обыкновенные акции позволяют инвесторам участвовать в управлении компанией посредством голосования по возникающим вопросам и принимаемым решениям.

В то же время, у привилегированных акций есть преимущества в дивидендах (но не у абсолютно всех!) и право первыми получить свою долю при ликвидации компании.

Ниже табличка, наглядно показывающая "+" и "-" двух типов акций:

( Читать дальше )

По многочисленным просьбам выкладываю рабочий загрузчик котировок с сайта finam.ru
cloud.mail.ru/public/SPug/kLapzZcb5

Запаковано в jLoader.rar
Инструкция в архиве в файле описание.txt

Просьба поставить лайк спасибо)

У инвестора есть несколько способов для отслеживания общей ситуации на рынке и относительно определенного портфеля ценных бумаг. Фондовые индексы — это важные инструменты для анализа рынка, которые показывают, как активы определенной группы покупаются и продаются. Такие индексы доступны как для зарубежных, так и для российских бирж, с Московской биржей считается главным источником таких данных.

Поскольку ОФЗ являются наиболее надежными облигациями, многие инвесторы включают их в свои инвестиционные портфели. Однако они сталкиваются с проблемой быстрого сравнения общей доходности по данным ценным бумагам с доходностью других возможных вложений.

Мосбиржа является надежным источником поддержки в данной ситуации. Эксперты осуществляют расчеты и публикацию информации по различным облигационным индексам, наиболее популярными из которых являются RGBI и RGBITR.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

• Что представляет собой RGBI?
• Как инвесторы применяют RGBI?
• Как производится расчет RGBI?

( Читать дальше )

Счет переписал ATH, индекс Мосбиржи закончил многомесячный аптренд, а мне захотелось посмотреть кто и как из моих фьючерсов лучше всего ведет себя в этом году:

Евро-рубль: 142,62%
Юань-доллар: 123,73%
Индекс Мосбиржи: 118,36%
Доллар-рубль: 111,27%
Газ: 104,58%
Насдак: 88,92%
Платина: 46,95%
Индекс SP500: 36,97%
Индекс Hang Seng: 30,43%
Юань-рубль: 14,69%
Золото: 13,08%
ВК: 11,77%
Нефть: 10,65%
Евро-доллар: 9,14%
Полиметалл: 6,19%
ВТБ: 3,60%
Норникель: 2,49%
Аэрофлот: -6,73%
Магнит: -18,39%
Алроса: -18,70%
Газпром: -21,07%
Индекс РТС: -22,42%
Серебро: -23,96%

Есть такое понятие дисперсии. Не важно насколько прибыльная система, на практике, вы все равно столкнетесь с просадкой депозита. Это природа этого мира. Так вот — что бы победить дисперсию, нужно делать как можно большое сделок по одной системе на одном счете. 

Не меньше 100 сделок дадут статистику и преимущество. 

На практике вы сливаете депозиты через 30 сделок — большие риски не дают возможности побороть дисперсию.

И тут одному дисперсия не помешала и ему по факту просто повезло и депозит вырос сразу, но потом все равно будет дисперсия, но уже на депозите будешь жирок. А кому то не повезло и дисперсия проявила себя сразу.

Даже если взять монетку и подкидывать ее н количество раз, то ни фига она не падает 50|50. НА дистанции 100 бросков перекос может быть как в сторону орла устойчивый, так и в сторону решки. 

Поэтому главное в бизнесе — операционная прибыль, потенциал в сделке, а не желание отбить минусы, просадки и прочее. Все за Вас сделает математика, если у Вас есть прибыльная система.

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго вечера!

800 сердечек, мой предыдущий пост (пока) не набрал… — smart-lab.ru/mobile/topic/936452/

Оно и понятно! Попросил бы я поставить их, когда был для вас Шутом, когда встал против всех, против 8 месяцев растущего в экстазе бычьего рынка — наверное, легко накидали бы! А так вдруг стало почему-то обидно, правда? Только теплится все более призрачная надежда, что сейчас этого наглого хомяка все-таки нахлобучат… Но нет, это вряд ли))

Поэтому решил писать дальше назло хейтерам! И на самом деле мне действительно безразличны лайки и сердечки, это скорее как дружеский эмоциональный обмен — и если вам жалко, то и не надо))

Но из уважения к «хорошей игре», надеюсь, для вас самих будет важно, когда до конца года Алроса дойдёт до 57 рублей за акцию, вы обязательно вспомните о той моей статье… Зайдёте и поставите лайк! Я вам верю)

Вот моя позиция по Алросе в БКС и ВТБ на сегодняшнем вечернем клиринге:



( Читать дальше )

1. Голубые фишки и прочий ликвид типа валюты торговать без плечей нет никакого смысла. Ваш счет будет гулять 100 000 р +- 50 000р по году.
Так вы ничего не заработаете. В лучшем случае это будет 50-100% годовых, а чтоб разбогатеть надо делать минимум 300%
2. Если это фишки, то надо рисковать, то есть плечи.
3. Участвовать в капитале шлаков 4-5 эшелона, но не 10го где дневной оборот 100 000 рублей. 
4. Заряжаться с плечами в позу в которой инструмент может сходить 30-50 процев — не новость но всё же обмолвлюсь. 
5. Следить за 20-30 инструментами не более. Практика показывает смотреть раз в месяц все 6000 бумаг на Пиндостане — это неподьемный труд для одного человека. Если вас трое четверо, то надо делить нагрузку по секторам. Проще выбирать 2-3 сильных ETF и потом только рыться в этом секторе в поиске хайпового разгона. 
6. В ближайшей перспективе не жду от акций больших надежд, а вот комоды могут сходить прилично, естественно с плечом.
7. Систематизированная торговля не дает много потерять но так как вы всегда заряжены на небольшие движения, то и заработать много не получится. Такова психология, проверено на Тимофее

( Читать дальше )