Привет всем.

Сразу к стратегии, ибо вы все тут за годнотой.

 

Эта стратегия основана на открытом интересе и объемах.

Инструменты для анализа и торговли фьючерсы РТС и Доллар-Рубль.

 Открытый интерес — это так называемое количество «открытых контрактов», работает он только на фьючерсах. Ко всему прочему, только наша московская биржа предоставляет потоковую информацию по открытому интересу, на бирже CME эти данные дают только за прошедший день.

Важный момент, поблагодарить за старания лайком.

Итак, ОИ растет — значит входят в рынок, ОИ падает — закрывают позиции, ОИ не меняется — значит одни выходят, а другие заходят одновременно  — это все что нам нужно знать для стратегии.

Ниже график ОИ {Открытый Интерес} с терминала Quik

( Читать дальше )

Итак их две, и они достаточно серьезные.
Первая ошибка- в режиме торгов краткосрочник начинает разгадывать ребус под названием «Куда пойдет цена?». Но в режиме онлайна, он не должен думать об этом! Он должен был заранее составить план, куда и как, приблизительно может сходить цена. Во время онлайн торгов весь его мыслительный процесс и фокус должны быть сосредоточены только на одном-Как зайти в позицию так, что бы поймать меньший стоп в одном случае, а в другом случае, взять хороший профит. А вместо этого он рассеивает свое внимание и тратит мыслительную энергию на всякую чушь типа- а может сюда пойдет цена? А может сюда? А может отсюда она оттолкнется? Так, а индикатор че там говорит? В итоге картина маслом. Энергия потрачена впустую. А когда нужно действовать быстро, и решительно, он не может хладнокровно открывать сделки. Он в сомнениях. А когда цена летит без него, он от злости залетает в последний вагон. А там уже большие дядя гладят его по головке и говорят-МОЛОДЕЦ! И кроются об него.

( Читать дальше )

Первым делом разберу, как визуализировать покупателей, продавцов. Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Для рынка их нет, мы же конечно видим все это воочию. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше анализировать по сравнению с другими. Есть последовательные покупки, последовательные продажи, которые формируют ценовые волны покупателей и продавцов. Объединяем эту последовательность действий в две группы и получаем следующее — последовательное движение цены вверх, до изменения в противоположную сторону — волна покупок, последовательное движение цены вниз, до изменения в противоположную сторону — волна продаж. Бар, свеча это часть этих волн, которая ограничена временем формирования или другими параметрами, соответственно никакую полную картину отдельный бар, свеча не даёт. Правильного ТФ тоже нет, есть масштаб — это участок событий, которые произошли по результатам действий участников рынка и которые в последствии нужно анализировать для прогноза последующих. Можно долгосрочный, формирующийся недели, месяцы, можно краткосрочный — внутридня, все зависит от желаний и комфорта. Масштабы для торговли есть разные, так как есть разные цели, возможности у участников рынка и тем самым они делятся на свои группы. Торгуют не тайм-фрейм, а цену, соответственно определяя цели и поддерживая их, формируются эти самые масштабы. А ТФ в чистом виде это всего лишь отрезок времени в течение которого цена совершала колебания — урезанная информация, либо скрытая из-за долгого времени формирования.
Основная цель спекулятивной торговли — получение прибыли. Рынок замкнутая система. На рынке нет других денег, кроме денег самих участников, следовательно, для того что бы получить прибыль, другой участник должен получить убыток. Деньги перетекают от одних трейдеров к другим и так последовательно. В зависимости от того кто из участников теряет, в данный момент, будет зависеть весь дальнейший анализ. Визуализирую этот процесс. Создавая, скажем, движение вверх, покупатели тем самым создают видимый уровень покупателя. Если цена окажется ниже этого уровня, то покупатели потенциально теряют деньги. Убыток для них — это закрытие сделки ниже этого уровня, для первых покупателей, ниже уровня открытия сделки — в общем. Принять убыток можно двумя способами — закрыть сделку в убыточной зоне по рынку, при достижении неприемлемого уровня цен или выставить заранее стоп ордер. Не так важно, будут ли это стоповые ордера в чистом виде или закрытие по рынку, по факту для покупателя это будут рыночные продажи, так как закрытие покупки это продажа. Но чтобы закрыть возможный убыток, нужно иметь какой-то алгоритм.

( Читать дальше )

Как я уже писал, тесты алгоритмов — мое хобби. Кто-то коллекционирует Ferrari, а я — алгоритмы. Так вот… многочисленные тесты самых разнообразных алгоритмов на фьючах показывают, что локальное движение цены важнее ее истории. Другими словами, вход в сделку на локальном движении цены (не обязательно в строну движения) дает больше рыбы, чем вход в сделку на положении цены относительно ее прошлых значений (любой теханал).

Это не грааль. Это просто статистика наблюдений. Теоретическое обоснование — мелочь смотрит на историю цены, а крупняк — на инсайд, деньги и риски. Игра на стороне крупняка более прибыльна — это медицинский факт. Поэтому, следить нужно за его локальными движениями, а не за их результатами в прошлом.

Отмечу, что теханал настолько красив и приятен, что большинство торгует и будет торговать по нему, не смотря ни на какие тесты и статистику. А меньшинство — и так все понимает. Поэтому, этот пост вряд ли будет кому-нибудь полезен. Однако, если будут вопросы, то добро пожаловать в комменты))

--------------------
Пишу о людях и деньгах — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

В любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. Трейдинг, как сфера деятельности, не исключение. Но и этого недостаточно. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. Вот и получается, то якобы система перестала работать и трейдер ищет, создаёт новую, то рынок поменялся, несмотря на то что рынок не может меняться, но система основана на чем-то таком, что скажем, при смене направления цены, система этого не учитывает. Возникают «секты». Например «секта свидетелей невозможности прибыльной торговли и невозможности прогнозирования дальнейших ценовых движений». В общем, все сводится к торговому подходу, рынок то – всегда прав!) Но рынок и торговля на нем это не вопрос веры, он здесь, на Земле, он создан людьми и участвуют в нем люди, не Высшие Силы, не инопланетяне и события на нем не случайны. Именно поэтому рынок, ценодинамика прогнозируема, поддается анализу и не относится к категории неизведанного и непознанного. Но пока для многих это не аргументы и «секта свидетелей рыночного шума, хаоса и случайности рынка» остаётся. Прийти к пониманию рынка и осознанному трейдингу можно — используя в том числе критическое мышление. Не нужно верить, не верить, нужно поставив под сомнение, прийти к тому, в чем сомнений, после, не будет.

( Читать дальше )

Тебя кинули на дивы? Отмаржинили в пустой стакан? Твоя компашка обанкротилась или силовики приехали в офис? Милый друг, эта статья для тебя.



Дружище, крепись, потому что ты — не один. На любом рынке всегда происходят эксцессы: виснут сервера, происходят обвалы, хакерские атаки, начинаются и кончаются войны, а акулы с Уолл-Стрит только и делают, что нахлобучивают физиков. Над биржами всего мира стоит нескончаемый вой трейдеров/инвесторов, и этот вой у нас песней зовётся. Но Баффет как-то стал тем, кем он есть, и Сорос тоже не бедствует, так в чём же проблема, почему мы не знаем ни одного российского инвестора в акции, кто достиг бы высот, сопоставимых с вышеназванными легендами фондового рынка?

Друг, проблема не в тебе — проблема в другом

Каждый эксцесс на бирже приводит к убыткам с чьей-либо стороны, и всегда ключевой вопрос здесь — кто будет платить за очередную ошибку? Если биржа дорожит репутацией, если среди бирж есть конкуренция, то разумно полагать, что многие убытки биржа будет записывать на свой счёт, ведь потеря клиентуры может быть лавинообразной и необратимой. В мире криптовалют это частая ситуация, где биржи рвутся за своих клиентов и часто списывают на убытки миллиарды долларов, потерянные из-за взломов протоколов, ошибок ПО и хакерских атак. Лишь бы клиент всегда оставался прав.

( Читать дальше )

Это было понятно и ослу, что саудиты не будут церемонится. Сколько раз уже писал и  говорил, возможно  не здесь, что арабы уже 150 лет контролируют цену на нефть, в эквиваленте золота, держа цены строго в определенном коридоре.
И как только цена вываливается из этого коридора, достигая нижней планки или верхней, то саудиты начинаю свою давно продуманную игру.  После которой цена вновь прячется в коридор.

Запомните ребята этот эквивалент: 0,03-0,08 унций золота за баррель.

Время закупаться Азией! В БКС Мир инвестиций с 11 июля будет открыт доступ к ценным бумагам, которые торгуются на Гонконгской бирже: Alibaba, Tencent, Xiaomi и другим. У клиентов БКС есть возможность начать торговать в числе первых.

Делимся ответами на самые популярные вопросы, которые помогут разобраться, как инвестировать в новые акции.

Главное о Гонконгской биржеЧто важно знать о бирже?

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange, SEHK) — одна из крупнейших в мире. Она входит в число лидеров по объему торгов и капитализации, которая составляет $4 трлн.

• На бирже торгуются 2500 компаний

• 69 самых крупных эмитентов входят в ключевой азиатский биржевой индикатор — индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI)

Что важно знать о гонконгском долларе?

HKD — это свободно конвертируемая валюта без лимитов на операции и ограничений для нерезидентов

( Читать дальше )

На данный момент нарыл на сайте Мосбиржи аж 516 брокеров







Сегодня развлекательная часть будет об эффективности и внутренней кухне брокеров. Буду стараться выкладывать факты, чтобы никого не обидеть. Но для многих эти факты могут быть шоком. Неприятным шоком. Готовим тухлые помидоры и тряпочку

Чтобы лучше понимать мои компетенции, расскажу вкратце свой путь:
2007. Ассистент менеджера в топ 3 брокере 
2009. Продаван. Сейлз-менеджер, менеджер по работе с клиентами в топовой на тот момент Управляющей Компании
2010. Доверили свой проект. Руководитель проекта. Заодно и преподаватель курсов по трейдингу у брокера
2012. Ухожу в топовый на тот момент проп. Руководить риск-менеджментом и в целом, российским направлением пропа
2014. Накопил достаточно денег и 3 года просто жил с трейдинга
2015. Пригласили стать гендиром учебного центра брокера. Тогда входил в топ 10. 

( Читать дальше )

Сегодня такое настроение, когда хочется поделиться с вами небольшим наблюдением: каждый день мне задают много вопросов о том, что куда пойдет (или почему оно туда пошло). И косвенно это подразумевает, что я (или другой эксперт) всегда знает о причинах.

И я понимаю, почему так происходит: так проще жить. Всегда удобно думать о том, что есть прямая связка и «самая главная причина» — к примеру, вчера #PLZL падал потому что санкции на экспорт золота. Наш с вами мозг всегда строит причинно-следственный мостик, даже не получая достаточных доказательств.

👉 На самом деле мир хаотичнее, чем кажется, и как эксперт я часто могу заметить, что определяющей причины нет или она не на поверхности. Могу назвать 2-3 возможных, но 100%-ной нет — просто стечение обстоятельств

✍️ Точно также часто складывается и рынок — нет некой заветной точки разворота или даты до которой рынок будет расти, а потом все кончится. Может напрочь не быть логики в росте рынка, или она может меняться (сегодня растем, потому что деньги на рынок пришли, потом потому что индекс ребалансируют, а завтра ещё почему-то...)

( Читать дальше )