Скоро как пять месяцев торгуется ОФЗ-ИН 52001. Сначала я не обратил никакого внимания на данную бумагу, но потом, волей случая, стал разбираться, что же это такое за инструмент. Заинтересовала меня «зашитая» в него инфляция, ведь инфляция ещё не торговалась у нас на рынке. Захотелось посмотреть, как её торгует рынок. Поразбиравшись стало понятно, что тот расчет  доходности, которую даёт биржа, не совсем корректен, у них не учтен рост номинала бумаги для расчета купона. Для исправления этого была построена модель денежного потока по этой бумаге, подбираемой переменной в которой является уровень ожидаемой инфляции. Сразу отмечу, что Минфин поступил очень грамотно, он выпустил инфляционную бумагу сроки выплат купона и номинала, по которой совпадают с неинфляционной ОФЗ 26215. Такая синхронность позволяет нам сделать предположение, что данные бумаги будут иметь одинаковую эффективную доходность или постоянно стремиться снять арбитраж, если таковой будет возникать. Приняв, что доходность 52001 должна быть равна доходности 26215 модель подбирает уровень инфляции, который уравнивает денежные потоки по доходности. Таким образом, мы получаем размер инфляции, которую в тот или иной момент торгует рынок.

• S&P 500 +1.2%, локальный максимум с августа. А до исторического рекорда с лета остается только 1.5%. Можно вспомнить сколько раз американскому рынку обещали коррекцию или обвал после роста в 2.3 раза (с учетом дивидендов) с минимума 2009 г. Но до сих пор подобные предсказатели оказались посрамлены.
  STOXX Europe 600 вчера немного поднялся, +0.3%. Индекс ММВБ +1.4%, остается в пределах колебаний последних 3 недель. Рубль укрепился до 63.6/долл при бренте по-прежнему около 49 долл./барр. Откровенно говоря, на рынках нечего обсуждать, перейдем к более общим рассуждениям.

• Вчера первый зампред ЦБ РФ Д. Тулин в Думе сделал примечательное заявление. «Невозможно преодолеть волатильность валютного курса. (.. .) Хотелось бы, чтобы он был стабильным, но не получится. Причем эта волатильность курса, неустойчивость, приводит к асимметричному одностороннему инфляционному влиянию на внутренние цены. То есть когда курс рубля падает, внутренние цены резко возрастают. А когда он приотыгрывает свои позиции, замедляется рост цен. То есть ассиметричное влияние, все время в одну сторону, что усложняет наши возможности».

Это будет серия статей о том, как сделать подключение к Плаза 2 CGate своими руками.
 

Первая часть состоит из требований к программисту. И вводных данных.

А также закажем тестовое подключение на бирже. Пригодиться в следующей части. 
 

Погнали!

ОБЪЕМ ПРАВ АКЦИОНЕРА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

Пока Азия будет просыпаться, предлагаю засмотреть документальный фильмец о крахе Британского Фунта в 1992 году.
Скучно, но зато познавательно :)

Если что, это рекомендация к завтрашним открытиям от «самого» ZeroHedge :))