( Читать дальше )

Привет коллеги.
Как то давал материал по столь серьезной теме.

По моему, столько материала по теме, да еще и для трейдерской среды не давал никто.

Разобрал основные части, без научной рутины, b обычным, человеческим языком с аналогиями и примерами, как обычно.

Физиологические причины и психологические.

Сам феномен лени, причины возникновения. Основные паттерны.
Ну и собственно уклон в сторону трейдинга.
Почему трейдеры ленятся строить торговые системы, заниматься анализом, и т.д.

Почему само по себе занятие трейдинга мотивированно деньгами но приводит к быстрому психологическому выгоранию.

Понятно что материал для людей, кто понимает что нужно развиваться и корень проблем в нем самом, я лишь подсвечиваю проблемы и озвучиваю типичные решения. Для тех кто пришел на рынок за год заработать миллионы))) будет не интересно.
Никак не терапия и не коучинг, просто делюсь знаниями.



ссылка на канал

Чуть позже запишу еще материал, но в более углубленно.

День добрый, коллеги) 
Озаботился вопросом переноса убытков по операциям на Мосбирже на следующий период для уменьшения уже уплаченного и предстоящего НДФЛ и получил ответ от брокера, что по законодательству перенести убыток на последующие годы можно только начиная с 2010 г., но с этого года пошли только прибыльные периоды. Принимая во внимание, что согласно ст. 220.1 НК РФ вычитается из НДФЛ убыток за последние 10 лет не должен ли брокер предоставлять справки об убытках, начиная с 2006 г. Будет интересно взглянуть на первоисточник, где сказано о вычитании убытка только с 2010 г. Заранее спасибо!

Палю грааль!



 
Вводная часть

Разрешите представиться, Денис. Я программист с высшим образованием и огромным опытом практической разработки ПО. Изучал кибернетику. Специальность: Автоматизация систем обработки информации и управления в научно-исследовательской деятельности. Продолжительное время увлекаюсь трейдингом. А точнее, алгоритмическим трейдингом. 

( Читать дальше )

Реверсивный индикатор на основе EMA с простым алгоритмом исполнения.

Всем кто хочет пользоваться — Пользуйтесь!

Всем кто хочет модернизировать — Пользуйтесь!





PS
Не грааль!!!



( Читать дальше )

Нам как многодетной семье положен участок земли БЕЗ-ОПЛАТНО. Собрали документы, принесли за час до закрытия учреждения, а Нам в ответ — приходите завтра, Я (мисс пивная фея 1950 года) за столь короткое время не оформлю. Офигеть. Поднимаюсь этажом выше к её руководителю и объясняю ситуацию. Вдвоем спускаемся вниз к «еЁ вИлИчИству». После словесных упражнений выясняется, что еЁ ждёт парикНахер.
В общем минут за 15 зам.начальника всё принял.
Они вообще всё попутали — кто для кого. Видео моего друга к разбору полётов — www.youtube.com/watch?v=57dLR9ifaa8 

Небольшое видео для начинающих.

   Добавляю код сделанного мной индикатора Parabolik в котором параметр ускорение зависит от волатильности. Чем больше волатильность, тем больше увеличивается ускорение и индикатор быстрее «догоняет» цену. Подобные есть на просторах интернета для метатрейдера (и не бесплатно), для квика не встречал.

 

Видно, что он дает меньше перескоков (красный), чем обычный Parabolik (черный). Хорошо себя зарекомендовал для выходов из позиций, открытых по тренду. На вход в боковике конечно будет давать ложные сигналы, как и обычный Parabolik (но меньше!), создатель которого не рекомендовал только его использовать для открытия позиций.

Код индикатора:

Settings = {
Name = "Parabolic ATR",
Period_ATR=14,
line = {{
                Name = "Parabolic ATR",
                Type = TYPE_POINT,
                Color = RGB(255,0,0),
                Width = 2
                }
                }
}

old_idx=0
long=false
short=false
revers=false


function Init()
        return 1
end

function OnCalculate(idx)
if idx<Settings.Period_ATR then
return nil
else
if idx==Settings.Period_ATR  then
psar={}
psar[idx]=L(idx)
long=true
hmax=H(idx)
per_ATR=Settings.Period_ATR
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
Old_ATR=TR/per_ATR
revers=true
else

if idx~=old_idx then
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
local ATR=TR/per_ATR
af=ATR/(Old_ATR+ATR)
af=af/10
Old_ATR=ATR
if long then
if hmax<H(idx-1) then
hmax=H(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(hmax-psar[idx-1])
end
if short then
if lmin>L(idx-1) then
lmin=L(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(lmin-psar[idx-1])
end
revers=true
end
if long and L(idx)<psar[idx] and revers then
psar[idx]=hmax
short=true
long=false
lmin=L(idx)
af=Step
revers=false
end
if short and H(idx)>psar[idx] and revers then
psar[idx]=lmin
long=true
short=false
hmax=H(idx)
af=Step
revers=false
end
end

old_idx=idx

return psar[idx]
end
end

( Читать дальше )

Доброго времени суток, дамы и господа!
Реалити-шоу «Заработать за три года 17 000 000 рублей с начального депозита в 30 000 рублей» продолжает трансляцию публичной торговли в режиме онлайн.



Для улучшения каче

( Читать дальше )

Отличная новость для наших клиентов: теперь абсолютно каждый из вас может стать алготрейдером. Создавать собственные торговые стратегии и тестировать их в реальных условиях, даже не умея программировать, стало возможным благодаря новому партнеру EXANTE — компании TSLab, создавшей уникальную платформу для разработки торговых роботов.

Благодаря TSLab вы сможете: 

• Быстро, просто и удобно разрабатывать стратегии в визуальном редакторе, используя интуитивно понятные блок-схемы вместо тысяч строк кода;
• Тестировать только что созданные стратегии на демо-счете EXANTE;
• Использовать удачные алгоритмы на мировых рынках, торгуя со своего реального счета в EXANTE.

Вы всего в одном шаге от того, чтобы стать профессиональным алготрейдером — программа TSLab устанавливается и интегрируется с торговой платформой EXANTE буквально в два клика. 

Еще один приятный сюрприз: для первых клиентов EXANTE и TSLab эта услуга будет абсолютно бесплатной, просто успейте оформить заявку до 1 сентября 2016 года!