Сегодня завершаем работу с заявками:

Функция OnTransReply
Функция OnOrder
Получение остатка по заявке, контроль исполнения полного объема
Таблица транзакций
Общая логика выставления лимитной заявки в стакане

В предыдущих примерах мы закладывали на обработку заявки небольшой таймаут (в пределах от 300 мс до 1 секунды), но правильнее отслеживать результат по коллбэкам, т.к. это время может быть и менее 300 мс, а может затянуться (по разным причинам) на секунды. Поможет нам в этом отслеживании функции обратного вызова OnTransReply и OnOrder.

Если отправляя заявку через sendTransaction мы на старте могли получить ошибку на стороне терминала (неправильно указанный торговый код/инструмент/класс рынка), то через OnTransReply мы получаем результат обработки нашей транзакции на сервере брокера (например ошибка при выставлении заявки из-за отсутствия подключения, либо у клиента нет прав на отправку транзакции конкретного типа, либо заявка не проходит по лимитам и пр.).

Функция OnTransReply возвращает ответ на транзакцию, выставленную средствами qlua.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, смартлабовцы!

Как Вы уже поняли из заголовка, в данной сфере (алгоритмического трейдинга) я нахожусь уже около 1 года. Хочу поделится своим путем самообучения! 

Так уже сложилось, что я сразу нашел и начал изучать TSLab. До этого я немного торговал руками на крипто-рынке. И очень доволен что нашел средство для автоматизации своей торговли. 
В первое время я сразу же начал тестировать различные стратегии: сначала простые индикаторные. Потом уже более сложные, с множеством фильтров. Я уже молчу о всяких пирамидингах, мартингейлах. Дальше пошли сеточники, рыночно-нейтральные стратегии (арбитраж, парный трейдинг, или даже баскет-трейдинг). На одной находке в парном трейдинге удалось прилично даже так заработать. До сих пор работает, но в данный момент стоит практически на месте уже. И не знаю хорошо это или нет, но я еще не слил свой первоначальный депозит ))

Продолжил свой поиск Грааля дальше, пошло в тестирование уже все в перебор. HFT для меня что-то непонятное и сложное. Складывается такое чувство что все идеи из интернета уже перепробовал. И той идеальной эквити все нет и нет. А куда не посмотри то все вокруг рассказывают как они все зарабатывают.Один я что-ли не могу?

( Читать дальше )