Я ученик Шамана, великого и легендарного трейдера Алекс,  имею заявить вам следующее — ДНО рынка сегодня!!!
Ранее 14 марта я говорил дно тут smart-lab.ru/blog/171092.php
1 апреля на 122 фртс сказал тут хай usdup.ru/comment/13632#comment-13632
Там в волне с чётко 5 волн было. Далее неоднакратно говорил и писал у себя и тут цели фртс 108 вначале, и далее 106-105. А вчера я увидел что была 3 волна на фртс, и вечером пошла 4 в треугольнике вбок.  Таким образом я определил цель вчера у себя на главной в 107700. usdup.ru/article/nikto-ne-verit-v-rost-k-iyunyu-fyuchersa-rts
Сейчас расклад через волны Эллиотта такой по ФРТС, я не исключаю что пойдёт по альтернативному сценарию в (4) боковой, и затем в (5) волне на изначальные 105-106 цена. Но покупать надо уже сейчас, потому как вылетит — не поймаешь. 3000 пунктов фртс это мелочи по такой нашей волатильной жизни в порту морячки. Так что корабль с грузом пришёл, разгрузился и ушёл. А мы тут остаёмся, и обычные серые житейские будни купца начинаются. Тренд исяк вниз, все довольны, прибыль зафиксирована. Удивительно, но самая большая поза у меня была в путах 100 майских, и я продавал 1900-2000 с утра, а сейчас что там творится, уже 1500! О чём это говорит? Умный да увидит и просчитает рынок… Имеющий уши да услышит.
Наступает эпоха Верника, великая эпоха динозавров. Диплодок, который достигал в длину 27 метров. По достижении определенных размеров у диплодоков не оставалось врагов. И они могли посвятить себя поеданию сочной зелени и размножению. Поеданию всего и вся на рынке, вы слышите?))

Так что покупайте опционы коллы, покупайте фьючерсы, покупайте акции. Только покупайте не то что на хаях, а то что перепродано и где объём на покупку был, это акции: газпрома, распадская, акции ммк, русгидро, нлмк, русал и тд.

( Читать дальше )

Нашел статью, где написано, как сравнивать индикаторы и на что смотреть.
Основные тезисы:

• Большинство индикаторов — это цифровые фильтры
• Подавляющая часть из них — линейные цифровые фильтры
• Цена — это дискретный сигнал
• Любую кривую можно разложить на синусоиды без остатка
• Период синусоиды — за сколько баров происходит полное колебание
• Фильтры бывают низкочастотные, полосовые, высокочастотные, заградительные
• Задача фильтров пропустить одни синусоиды и подавить другие
• Скользящая средняя — низкочастотный фильтр, осцилляторы — полосовые
• Основные параметры фильтров — полосы пропускания, перехода, задержания, частота среза, затухание, задержка
• Полоса пропускания — синусоиды, которые пропускаются
• Полоса задержания - синусоиды, которые подавляются
• Полоса перехода - синусоиды, которые должны подавляться, но из-за несовершенства фильтров частично пропускаются
• Частота среза — определяется периодом индикатора, разделяет синусоиды которые проходят от тех, которые подавляются
• Затухание — на сколько сильно давятся ненужные синусоиды
• Задержка -  на сколько сильно индикатор отстает от цены в барах, МА отстает на период/2 бар

Из трех основных рыночных условий, на которых трей­деры могут сосредоточиться, часто самым трудным для торговли является ценовой пробой.
Торговля на пробоях подразумевает вход в рынок в случае преодоления уровней сопротивления или поддер­жки. Если нарушен уровень сопротивления, то трейдеры на пробое стремятся открыть длинную позицию. Если нарушена поддержка — то трейдеры входят в короткую сторону. Следующая диаграмма наглядно иллюстрирует эту торговую установку:
Идея заключается в том, что эта поддержка/сопротивле­ние может служить препятствием для будущих ценовых движений. Когда эти уровни нарушены, то препятствий, как полагают, больше не существует, и трейдеры надеют­ся на дальнейшее повышение или понижение цены.

К сожалению, торговля на пробоях не столь проста, как кажется. Причина этого связана с тем, что та же самая вещь, кото­рая делает пробои привлекательными для торговли — а имен­но изменчивость, также делает их и опасными. В данной ста­тье мы постараемся разобраться в нюансах торговли на пробоях, и что возможно еще важнее — как трейдеры могут на­строить свой подход, чтобы торговать в этих привлекатель­ных, но все же потенциально рискованных условиях.


( Читать дальше )

     Начавшаяся вчера военная операция под Славянском на востоке Украины стала главным драйвером для снижения российского фондового рынка.  Мы уже неоднократно отмечали, что ситуация на Украине даже после подписания женевских соглашений ещё очень далека от завершения и даже наоборот, геополитические риски только растут. Не исключено, что мы и дальше будем видеть разного рода провокации и военные действия для того, чтобы втянуть в войну Россию и если это случится, то дно российский фондовый рынок будет искать ещё долго. Будем надеяться, что до масштабных военных действий дело всё же не дойдёт.
     Ещё один фактор риска, который сейчас становится вновь актуален и к которому нужно быть готовым в любой день —  это ввод новых санкций для России, а также понижение суверенного рейтинга РФ. Страховки от дефолта на Россию (

( Читать дальше )

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.



И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.

( Читать дальше )

А ведь завтра SnP может и рейтинг России понизить.
А Обама может попросить сразу на две ступени.
Аминь.

Все больше высказываний про войну и шорты. По стакану крупняк покупал на падении. Купил по 109.650. Будет рост, медведям привет!

За сегодня фьючерс РТС упал на 4 тыс. пунктов.
Коснулся отметки 109 300 и быстро восстановился до 110 000.
В течение всей вечерней сессии торгуется на уровне 110 000, при этом не тестирует нижнюю границу поддержки и не опускается ниже 109 600. Не хотят пробивать ниже. Нет продавцов.
По отношению к предыдущему дню позиции ЮЛ сократились как лонговые, так и шортовые. Причем шортовые позиции сократились значительнее.
Но на 20% увеличились короткие позиции физ. лиц. что соответствует полученной марже. Предполагаю, что последние 1500-1000 пунктов падали по инерции за счет добавления коротких позиций физиками после дневного клиринга.



 
Ситуация напоминает 7 апреля, когда абсолютно также при падении на 4-5% ФЛ добавили коротких позиций и далее был боковик с выпиливанием их — хорошие выносы вверх — на протяжении 4 торговых сессий (с 7 по 11 апреля)

( Читать дальше )

В последнем блоге smart-lab.ru/blog/178696.php писал о коррекции и возможном залете… Залетели… Аж на 118. В общем торговал в пятницу как и писал возврат к 109, но во вторник начал тупить и протупил до четверга получая убытки, хотя заранее определил возврат к 109, но мои хотелки и желания, это ******, Продолжаю работать в рамках этой модели. Пока не закрепимся под точкой 6, думать о 106 вредно… Покупки со стопом переворотом под 109 фигурой.

Пробьем пойдем к 106, а пока лонг...
P.S. Анализ ничего общего не имеет с торговлей, я миллион раз предугадывал движения при этом получая убытки, гребаная психология, гребаный я…