ТА будет не работать только в одном случае — когда вся масса игроков рынка будет абсолютно разобщена в методах анализа и торговли. Но рынок это самоорганизующаяся и самообучающаяся система, которая может на неопределенное время подхватывать и поддерживать даже случайные закономерности, так же как это делает эволюция, закрепляя у видов случайные мутации, позволяющие им выживать в определенных условиях.

    В рыночном анализе нет смысла ни в чем, кроме попыток разгадать, «что делают другие», как писал в своей книге «Игра на деньги» Адам Смит, он же — Джордж Гудман.  
    На текущий момент «другие» делают одно и то же: 
— покупают дешевле продают дороже
— покупают дорого продают еще дороже
— играют с малым/ограниченным риском, не очень хорошо понимая, как определить совокупный риск)))
— ищут сделки с большей вероятностью оказаться прибыльными, не очень хорошо понимая, чем определяется такая вероятность))), но, чаще всего, связывают это с торговлей по тренду.  


    Вот, собственно, исчерпывающий набор того, что делает рынок (спекулятивный рынок). Если разложить каждую из парадигм на составляющие, можно найти уйму закономерностей. И тогда отпадет необходимость запоминать бесчисленные паттерны, отпадут такие вопросы, как например:
— почему в тренде у Эллиотта три волны наверх и две вниз, почему, при этом волна 3 вовсе не обязана быть самой длинной
— почему и где рождаются поддержки и сопротивления
— почему в одних случаях они выполняют свою функцию, а в других — нет
— почему, к примеру,  паттерны Гартли так точно прогнозируют движения, при том, что даже их создателю могли быть не очевидны заложенные в них механизмы рынка (не встречалось такого описания).
— почему набор палочек и черточек Адверза ИНОГДА попадают в цель)))
— откуда в рынке появляется фрактальность и где она заканчивается
— почему объемы и график образуют неразрывную связь, но при этом объемы можно обнаружить по чистому графику, а график по объемам восстановить нельзя
— как отличить истинный пробой от ложного, а ложный от ложного «ложного»)))
и т.д. и т.п

Tуземец, верно подмечено. А еще надо было написать: «автор, покажи стату за 2014 г. и журнал сделок за год». Но разве у нас не клуб джентельменов?)))

Если серьезно, и если поверить что в 2014 г. были 87% приб. сделок, а в текущем периоде — 75%, единственный правильный вопрос тогда остается такой:
может автор заблуждается, что точностью сделок он обязан своей абстрактной теории? И что, на самом деле, его модель каким то необъяснимым образом коррелирует с недоступной его пониманию реальностью, отвечающей за такую высокую точность?

Признаться, я постоянно задаю сам себе такой вопрос. Только вот однажды, пару дней назад в одном из местных комментов по опционам пошел я по ссылке на вебинар Ильдара Нургалиева (о котором никогда не слышал), а там прошелся и по его курсу. То, что он зрителям рассказывает, очень и очень похоже на то, о чем я тут пишу регулярно, но слава богу, за вычетом важнейших нюансов))) 

Проблема волновых принципов не в том, что они далеки от истины, а в том, что слишком к ней близки. Они появились как модель поведения «биржевой толпы» находящейся в роли испытуемой под зорким оком Доу и Эллиотта.
    Но теперь, когда испытуемый знает, что он испытуемый, то вести себя он начинает иначе, чем тогда, когда об этом не знает. Кроме того, теперь испытуемый сам находится одновременно в роли наблюдателя, наивно полагая, что испытуемые продолжают оставаться ничего не ведающей толпой.
   Очевидно поэтому, что волновая теория, оставаясь верной в принципе, не может быть верной в деталях, что лишает ее предсказательной силы, настолько, чтобы быть неспособной указать относительно точно место входа и выхода из позиции. 



    То, что за ростом следует рост, а за падением — падение понятно и без детальных разметок, а войти в большой тренд особого ума не надо, но именно детали определяют, будет ли система приносить 10%, 100% в год или лосить.

    Проблема волновых принципов не в том, что они далеки от истины, а в том, что слишком к ней близки. Они разрабатывались в те времена, когда о них еще мало кто знал. В те времена биржевая толпа находилась в роли испытуемой под зорким оком Доу и Эллиотта.
    Но теперь, когда испытуемый знает, что он испытуемый, то вести себя он начинает иначе, чем тогда. Кроме того, теперь испытуемый сам находится одновременно в роли наблюдателя, полагая наивно, что испытуемые продолжают оставаться ничего не ведающей толпой. Очевидно поэтому, что волновые принципы, оставаясь верными в принципе, не могут быть верными в деталях, что лишает их предсказательной способности.  

Евгений, потратьте 2 мин., прочтите про эффект Д-К. 
Я могу не понимать рынок только потому, что слишком хорошо его понимаю      
Scio me nihil scire 
   Отбой торгуют не выше уровня, а под уровнем. А чтоб Вы лучше понимали рынок, закрыть большой лонг можно лишь при наличии ликвидности на продажу, т.е. когда много покупают. И если ММ купил много актива у всех кто продавал под уровнем (и не только), то продать его можно много всем тем, кто будет покупать над уровнем (и не только)
    И если ваше понимание рынка хоть немного улучшилось теперь, то впредь Вас не будут удивлять т.н. ложные прорывы.
    Я не злопамятный, хотя злой и память у меня хорошая ©, и не стану в понедельник стучаться в личку или еще куда, чтобы напомнить про «невозможность похода вниз»)))

Евгений, я плюсанул Ваш коммент про применение концепции вероятности как альтернативы отсутствия полного знания, но в этом примере с золотом — Вы конечно наломали дров))) Не говоря уж о том, что начинать с «чушь полная» не просто не этично, но и намекает на эффект Даннинга-Крюгера)))
    Но если по делу, то именно в этой точке, к которой подходит «линия сопротивления» мы увидим наиярчайшее проявление идеи равновероятности вверх и вниз. 
    1. В таких местах всегда разыгрывается партия, в которой часть игроков готова играть отбой, а часть — пробой. Какая из сторон в моменте перевесит — полная случайность.
    2. Ордера, про которые Вы говорите, рыночные, т.е. приводящие к движению минимум на тик в одну из сторон. Но Вы забываете про:
    а. HFT, или ММ, которые тут же поглотят эти ордера на прорыв, довольствуясь одним тиком прибыли (а то и частью спреда)
    б.  убыточные позиции с обратной стороны линии (а именно так она и появилась, если начать глубоко копаться в механизме образования S/R), которые не меньше чем ММ с HFT, хотели бы зафиксировать свои позиции, т.е. тоже продать. 
    И вот все вместе они и усугубят эффект неопределенности. Поэтому я гарантирую, что в понедельник мы не увидим гэп вверх))).

Devs, об случайности не спич, конечно же)))
Спич о том, что могут существовать адаптивные стратегии, не зависящие от прошлого состояния рынка.
Например, стратегия, в которой немногие объективные данные, такие как: объем, волатильность, глубина ликвидности, открытый интерес, — определяющие структуру рынка, являются не первичными, а производными параметрами в такой системе отсчета, где первичными являются характеристики самого рынка (как совокупности участников товарообмена, осуществляющих стратегическое взаимодействие).