_xXx_, не могу ничего утверждать 

Он как-то пишет «в полсилы», как бы боясь выдать Грааль...
(Ты или нормально расскажи, если это неинтересная тема, или вообще про это не говори, если всё супер сейчас. Короче,  )

В общих чертах видится простой арбитраж как и у любой тройки связанных инструментов: покупается то, что сейчас «дешево» + продаётся то, что «дорого».

Обычные тройки:
Si-6.21+Si-9.21+спрэд Si-6.21-9.21,
RTS-6.21+RTS-9.21+спрэд RTS-6.21-9.21,
Si-6.21+Eu-6.21+ED-6.21,
RTS-6.21+MIX-6.21+Si-6.21,
и т.п.

Подброшу дров в топку очага мыслей :)

Ступеньки расставляются на размер календарных фьючерсных спредов. Дальний фьючерс всегда отличается по цене от ближнего, эта разница и именуется календарным спредом.

Дальние фьючерсы — жуткий неликвид. Календарный спред от биржи позволяет одновременно приобрести два фьючерса — дальний и ближний. То есть, в торговом стакане эти фьючерсные пары котируются по размеру спреда.

Онако, величина схождения и расхождения спреда — предсказуема по «размаху».

То есть, если ступеньками торговать доллар — то выхлоп будет грошовый из-за большого «размаха» цены на доллар.

А вот у календарных спредов размах довольно предсказуем и телепается за счет ликвидности ближних фьючерсов.

вроде же в квике можно выводить все потоки через ODBC напрямую в базу данных, зачем вообще встраиваться в его код с помощью lua, кроме как заявки выставлять?

Виталий, там ничего ценного особо, кроме показанных для примера точек входа. Когда изобрел сие чудо с доработками своими не мог поверить своему счастью и боялся торговать сигналы эти, потом чинил это все в голове и потихоньку уверовал в систему. Системность наше все :)

Виталий, Ох поверьте, пользу можно извлечь просто потрясающую и даже, отчасти, провидческую :) Ибо только активные объемы правят миром. Я изначально собирал и обрабатывал эту информацию скриптом типа Вашего и перегонял в эксель и там обрабатывал. Потом под квик все создал и сбор информации, и восстановление и обработку и анализ. У меня есть пару старых постов на тему того, как с помощью плюс-минус такой методики можно делать красивейшие входы в сделки.

В общем там такой себе граальчик своего рода, если правильно обработать и посмотреть на данные ) Под верным углом, так сказать :)

имя фамилия, понимание придет через опыт .1- понимание свечного только через волновую теорию. Спираль чисел Ганна -квадрат 9 для понимания работы процента. Далее понять работу объема через ЦЗ цену закрытия свечи.Последнее — размер участия ММ, СЛ и СП  -это функция тайма.

(1:10) || algo, нет, неправильно. Продаем дальний тогда, когда статистически он выше обычной дельты, скажем, на величину стандартного отклонения.

ICWiener,  что значит «неположительного» в Вашем контексте? Если речь о таком, что на одном инструменте на всей истории (!) положителен, а на другом — нет, то я такие не торгую. Если неположителен в ближайшем прошлом на всех инструментах или нескольких, то прекрасно торгую. Вторая причина, по которой я торгую алгоритмы с очень маленькой положительной доходностью — это если они демпфируют просадки других торгуемых алгоритмов. 

--инициализируем
sqlite3 = require(«lsqlite3»)
db = nil


function Calc()
    --если db не открыта — открываем
    if db == nil then
            db = sqlite3.open(«c:\\develops\\tin_»… string.sub(info.sec_code,1,2)… "_"… info.interval..".db")
        end
        
        if not db:isopen() then        
            PrintDbgStr(«QLua: »… tostring(db:errmsg()))
            return nil
        end
        --проверка на существование таблицы
        sql = 'SELECT count(*) as countval FROM sqlite_master WHERE type='… k… 'table'… k… 'AND name='… k… 'balanse'… k..';'
        db:exec[[
                PRAGMA journal_mode= OFF;
                PRAGMA synchronous = 0;
        ]]
        
        for row in db:nrows(sql) do
            if row.countval == 0 then
                db:exec[[
                --если таблицы нет, то создаем
                    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t78` ( `datetime` INTEGER, `volume` INTEGER, `diff` INTEGER, `mediana` INTEGER, `count` INTEGER);
                    CREATE UNIQUE INDEX `dt` ON `t78` (    `datetime`);
                ]]
            end
        end
    else    
        --выполняем запрос в таблицу
        sql = 'SELECT * FROM `t78` WHERE datetime='… os.time(T(index))..';'
        
        --ответ
        for row in db:nrows(sql) do
            
            if row.volume == nil then
            --тут я создаю нулевые значения для типизации.
                db:exec[[ ALTER TABLE t78 ADD COLUMN volume integer default 0;]]
                db:exec[[ ALTER TABLE t78 ADD COLUMN diff integer default 0;]]
                db:exec[[ ALTER TABLE t78 ADD COLUMN mediana integer default 0;]]
                db:exec[[ ALTER TABLE t78 ADD COLUMN count integer default 0;]]                
            else
            --получаем данные
                volume = row.volume
                diff = row.diff
                mediana = row.mediana
                count_date = row.count                
            end
        end
    end    
    --формируем запрос на запись данных
    sql = 'INSERT INTO t78 VALUES ('… os.time(T(index))… ',' … tonumber(volume)… ',' … tonumber(diff)..  ',' … tonumber(mediana)… ','… tonumber(count_date)..');'
    --выполняем запрос
    db:exec(sql)
    
end

--при закрытии скрипта (индикатора) закрываем базу данных
function OnDestroy()
    if db:isopen() then
        
        db:exec(last_sql)
        db:close()
    end
end

ICWiener, так это не юмор. все так. надо читать Тимофея, слушать василия, и смотреть мой видеокурс. может тогда что-то повернется в голове. у кого-то, не у всех, конечно.

Если интересно, вот результаты мониторинга спреда моим простеньким роботом: