Почему в России так хорошо изобретают, и так плохо внедряют инновации, рассуждает Лорен Грэхем, профессор MIT


( Читать дальше )

Добрый вечер!
хочу рассказать, как на акциях, в т.ч на шлаках я раскрутил депо с 500 тыс до 20 млн руб за полгода 
итак, в октябре я решил, поставив себе задачу с помощью теханализа раскрутить небольшой депозит на торговле шлаками!
в общем пал мой выбор на Трансаэро, цееник тогда стоял 3,8 руб и был дивер на макди, я купил по 3,8 на все и буквально через пару дней вышла новость о том, что компанию якобы хотят возродить, все улетело на 6,5 руб! там я скинул, скинул бы раньше, но меня не было у терминала, когда пришёл, ценник был уже 6,5 примерно, я сбросил депо стал почти лям, далее последовало падение, но не было техотскока, я решил на этом сыграть, закуп был на все по 4,5, она провалилась до 4 и затем в понедельник опять выстрел и закрыли 6,5, я скинул и вычеркнул эту фишку, т к там все кукловод опоздавшим раздал! депозит был уже почти 1,6 ляма, выборы в США, я решил взять фьючерс Газпрома 700 контрактов, на большее не было денег, гэп вниз как щас помню я сидел и думал взять ри в лонг или Газпром, ри тогда по теханализу развернулись от 95780 как щас помню, но решил Газпром, он менее волатилен, купил я его, он стоил сам 137,8 тогда, я взял фьюч, досидел до 157, закрыл, с трудом досидел конечно, депо 2 ляма от Газпрома и 1,6 было, около 3,6 стало! в шорт газ я стреманулся брать, но проанализировав все шлаки понял, что разгонять будут гит-это армяне и они быстро должны слить под новости свои шлаки, я решил рискнуть и на 3 млн взял его в районе 60 коп, оставил часть усреднить, если поедет вниз, набирал 2 дня, там ликвидность маленькая была, кукловод это увидел и начал быстро задерг, ема 50 и ема 12 пересеклось на дневках, я решил посидеть, тем более все проливы выкупались в стакане робот единичками фигачил выкупал, слил я его в районе1,5-1,8 руб, чем спровоцировал обвал, т к вылил в рынок почти 9 Лямов, объём торгов на сливе там был 100 Лямов, затем я уехал в Европу, недавно приехал и мой выбор пал на дагэнергосбыт, там была консолидация и не пускали ценник ниже 0,2, я взял на 5 Лямов, ценник также как в гите кукловод увидел и начал задирать, но сдал я рано по 0,45, хотя цена уехала на 0,6… заработал около 5 млн, а тут опять Газпром, да ещё и вкусная цена, на этот раз я его брал по 125 по совету романа андреева, но без плеча 100 тыс акций, хотя мне дает брокер 3 плечо по нему, щас ещё держу и жду 160, если там закрою, то депо будет почти 20 млн рублей)))вот так вот

( Читать дальше )

Всем привет.

В данном ролике мы обсуждаем темы:

Граальные паттерны на рынке

Где торговать лучше- Дом или Офис

Вью по рынку

( Читать дальше )

5 трейдеров, которые живут только с трейдинга, и....
никого не обучают трейдингу! Никто из них!
Именно поэтому я их позвал на нашу конференцию!


http://confa.smart-lab.ru/20170422 

Мне кажется, крутая беседа получилась!
А как вам?

Приветствую!

 

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

 

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 

( Читать дальше )

Относительно свежая книга от Эксмо. Автор книги — дед, который основал и руководит World Econnomic Forum (ежегодный форум в Давосе). Книга напомнила мне ещё одну футурологическую книгу — Будущее рассекречено, которую написал бывший аналитик ЦРУ. Еще одна похожая книга — Новый цифровой мир Эрика Шмидта, миллиардера и председателя Google. Думаю все три книги уже прочитал до дыр наш Герман Оскарович, ибо в публичных своих выступлениях он просто говорит цитатами из этих книг.

Я не буду утомлять вас тем, что такое четвертая промышленная революция. Просто посмотрите небольшой ролик:


Книга «4-я промышленная революция» — это видение Клауса Шваба на тему того, как развивается современный мир, и как быстрорастущие технологии преобразят его в будущем. Думаю, что всем кто занимается бизнесом полезно читать такие книги, чтобы понимать, что вообще происходит и какие преобразования нас могут ожидать в будущем, и как с пользой для себя можно встроиться в эти преобразования, чтобы не остаться на обочине цивилизации.

Что мне не нравится в этой книге, это то, что она носит алярмистский характер… И чувствуется, что она заразила Грефа, который тоже часто говаривал, что все очень быстро развивается, что нам надо бежать бежать, а то мы в недалеком будущем станем прошлым, так и не догнав настоящее) 

Окей, что же нас (или не нас, а жителей цивилизованных технологичных стран) ждет в будущем?

( Читать дальше )

«Рынок движется от уровня к уровню, поиск крупного игрока, крупный игрок набирает позицию, психология трейдина, хитрые каналы, японские модели, поддержка/сопротивление». Россия 2017

«Саймонс нанимает в свой фонд  Rerenaissance technologies Ленни Баума для исследования и использования в финансах математического феномена русского математика под названием Марковский процесс». США 80ые года. 

Хотел бы рекомендовать к прочтению книгу как по мне так наиболее современную и интересную про про трейдинг. Почему-то большинство книг про трейдинг описывают то время когда трейдеры были похожи на Гордона Гекко. На мой взгляд это лучшая книга про фондовый рынок. Вы узнаете что гипотеза эффектного рынка возникла еще аж в 60ые года, когда и кем был создан статистический арбитраж и сколько миллионов долларов заработали на нем крупнейшие фонды. Что основатели крупнейших фондов(Rerenaissance technologies, Citadel, PDT) все как один математические гении с докторскими степенями в 20 лет, криптоаналитики, шахматные гроссмейстеры. 

( Читать дальше )

Ну чО? Здарова всем! 

В процессе погружение в мир финансов у меня возникают некоторые вопросы. И я буду весьма благодарен если вы не поленитесь помочь  мне понять некоторые нюансы. 

Тема это недели рынок облигаций и ОФЗ в частности. В процессе изучения и ознакомления у меня возник вопрос. Почему некоторые блогеры со стажем на рынке 10 лет пишут откровенную на мой взляд ху*ню! Пример: 



Причина диссонанса! Если вы потратите 30 минут своего времени и попытаетесь понять как устроен рынок облигаций. То придете к следующим выводам! 

• Чем меньше дельта между текущей %-й ставкой и доходностью облигаций, тем здоровее экономика. 
• Доходность вторична, главное спрос. 
• Если размещение след выпусков проходит с доходностью ниже чем предыдущие. Дело ништяк! 

Если проанализировать размещения наших ОФЗ за последние годы. Мы видим что доходность снижается вместе со ставкой. Спрос остается стабильным. Что позволяет погашать прошлые выпуски, за счет следующих размещений.  

( Читать дальше )

          Всем доброе утро! Многие трейдеры, пытаясь «разогнать»  свой счет используют весьма высокорисковый трейдинг. В это понятие входит и чрезмерно большие плечи и  пересиживание в убыточной позе даже с одним плечом. я не бру в расчет те случаи, когда данные рисковые сделки происходят хаотично, «по наитию» или в стремлении отыграть текущий убыток. Многие пытаются торговать имеющиеся как им кажется закономерности, но при этом максимально повышают планку риска в надежде повысить доходность и зачастую эту планку превышают. К примеру вы торгуете широкий контртренд по дневкам или неделям. Вы знаете на исторических данных, что ежегодно происходит 2-3 коррекции порядка 15-20% от хаев и соответственно при снижении рынка на величину от 15% и далее, вы закупаетесь «на все » и ждете возврата вверх. Возможны какие угодно другие примеры. Подобная стратегия допустим срабатывает достаточно часто, порядка 4 раз из пяти. Соответственно, работая с большим плечом вы раз за разом удваиваете свой счет, пока не приходит мощный даунтренд и не обнуляет ваше депо под радостные крики торговцев «по тренду».

( Читать дальше )

Нерезиденты продолжают играть главную роль на внебиржевом кассовом валютном рынке России. Среднедневной объем сделок в апреле вырос на 308 млн долларов.

Активность со стороны иностранных участников растет практически весь 2017 г. Так если в январе среднедневной оборот с валютной парой доллар/рубль со стороны нерезидентов составлял 1,2 млрд долларов в день, то в марте он поднялся до 1,5 млрд, а в апреле и вовсе до 1,8-1,9 млрд долларов.



Подобная активность встречалась на валютном рынке в начале 2015 г., как раз в момент коррекции рубля после резкой девальвации. На протяжении всего прошлого года данный показатель держался на уровне в 1,1 млрд долларов, после чего начался его бурный рост. Кроме того, именно нерезиденты имели преимущество по объему сделок над внутренними участниками рынка.

Не стоит забывать, что в 2014 г. среднедневные обороты находились на уровне в 4,5 млрд долларов, однако после декабря они резко упали и держались в районе 1-2 млрд долларов на протяжении двух лет.

( Читать дальше )