SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. samogon
Сезонность индекса ммвб
- 12 мая 2017, 17:41
- |
Определим сезонность индекса ммвб в excel (Метод расчета взят из книги автора Perry kaufman «trading systems and methods»)
Для этого создадим таблицу — в строке месяцы, в столбце год. Период 1998-2016 гг.
заполним таблицу
Далее определим среднее значение каждого месяца за весь период используя формулу "=СРЗНАЧ"
Строкой ниже определим медиану всех месяцев за весь период с помощью формулы "=МЕДИАНА"
Дальше необходимо узнать среднее значение всех среднемесячный значений и среднее значение всех медиан за все месяцы 
В следующей строке ниже мы будем делить каждое среднемесячное значение на среднее всех среднемесячный минус 1 (пример формулы =B21/N21-1)
строкой ниже разделим медиану всех месяцев на среднее значение всех медиан минус 1 (пример формулы =B22/N22-1) 
В итоге создав график по строкам 23,24 и заменив в графике горизонтальную ось на месяцы получим сезонность индекса ммвб 
Для этого создадим таблицу — в строке месяцы, в столбце год. Период 1998-2016 гг.
заполним таблицу
Далее определим среднее значение каждого месяца за весь период используя формулу "=СРЗНАЧ"
Строкой ниже определим медиану всех месяцев за весь период с помощью формулы "=МЕДИАНА"
Дальше необходимо узнать среднее значение всех среднемесячный значений и среднее значение всех медиан за все месяцы 
В следующей строке ниже мы будем делить каждое среднемесячное значение на среднее всех среднемесячный минус 1 (пример формулы =B21/N21-1)
строкой ниже разделим медиану всех месяцев на среднее значение всех медиан минус 1 (пример формулы =B22/N22-1) 
В итоге создав график по строкам 23,24 и заменив в графике горизонтальную ось на месяцы получим сезонность индекса ммвб 
теги блога Вавилен
- Berkshire Hathaway
- Excel
- trading floor
- tslab
- алготрейдинг
- Бильдербергский клуб
- биржевая яма
- будущее
- веселье
- волны эллиота
- вопрос
- грааль
- Джек Швагер
- КНДР
- креатив
- Кукловоды мира
- Метод Вайкоффа
- мировая закулиса
- ММВБ
- оффтоп
- проблема
- Путь трейдера
- рецензия
- рецензия на книгу
- робот
- сбербанк
- Северная Корея
- сезонность
- Скальпинг
- смартлаб
- состояние счета
- стакан
- технический анализ
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- Тслаб
- Уоррен Баффет
- факты
- фильм
- ФРС
- Черемушкин
- экономика
- экономические циклы
- Элдер
- юмор
а так, спасибо за труд!
интересно
Толку с этой «сезонности» никакого.
Наш рынок с 2010 год сильно отличается от рынка начала 2000-х и 90-х.
Соответственно, точек в истории становится слишком мало.
Вот если взять сезонность хотя бы внутри недели или внутри дня — вот это может что-то дать статистически значимое...
Oskolkov, эталон тренда — биткойн.
От коспи я бесконечно далек пока что… Если он такой весь из себя антиперсистентный, то его, наверное, легко торговать отбойными стратегиями?
При данном методе усреднения может оказаться, что на какой-то месяц выпало три больших роста, а остальные значения были с небольшим минусом. В результате никакой сезонности. :(((
Я думаю полезно для долгосрочных инвесторов, чтобы примерно рассчитывать период «захода» на рынок.