Наблюдая за собой, заметил, что в тильте восприятие окружающей действительности меняется и могу выделить 2 момента, которые наибольшим образом способствуют искажению рацонального поведения:

1) Уверование в какой-то уровень.
  Лично у меня можно выделить два основных сценария: 
а) Скажем по СИ пошло какое-то движение и не дойдя 40-70 пунктов до «круглого»(например 70500) уровня цена заколебалась и ушла в коррекцию (как мне кажется на тот момент), что в последствии оказывается полноценным разворотом… Ты же, уверовав что цена таки обязана хотя бы коснуться этого самого круглого уровня начинаешь охоту за этими 50-100-200 пунктами, естественно без Стопа. А почему естественно — да потому что восприятие исказилось и я уже не воспринимаю движение цены как нечто вероятностное, вместо этого — 100%-ная уверенность, что рано или поздно уровень должен быть взят, а дельше будь-что-будет.

( Читать дальше )

Вчера на YouTrade.TV рассматривали торговлю по пробоям. Предыдущих свечей и скользящих средних. И вот меня заинтересовал вопрос, на сколько же действительно можно торговать лишь по одной МА? Для этого я написал простой советник, основанный на следующем. Сигнал на вход: закрытие свечи выше (на бай) или ниже (на селл) скользящей средней. Сигнал на выход — аналогичный. Закрылась цена ниже — закрыли бай, открыли селл, закрылась выше — закрыли селл, открыли бай.
Оказалось, что это не самый оптимальный вариант. После некоторых размышлений добавил в него еще 2 параметра. Сейчас они имеет такой вид:

PeriodMA — период скользящей средней;
TrailingSto — трейлинг стоп в пунктах;
IN_Point — количество пунктов, при прохождении которых от скользящей средней открывается/закрывается сделка.

Этот несколько доработанный советникможно скачать с моего сайта (№3 в архиве).

( Читать дальше )

Начало см.:

http://smart-lab.ru/blog/313792.php

http://smart-lab.ru/blog/314938.php

http://smart-lab.ru/blog/315291.php

Управление размером позиции

Бинарную матрицу набора результатов работы роботов можно использовать для управления размером позиции при торговле. Подход очень простой – сумме единиц в матрице приводим в соответствие размер позиции.

Попробуем этот интуитивно понятный подход выразить формулами.

Берём квадратную матрицу размера 3х3 с набором бинарных «мнений» роботов.

A_ij=     

Где  a_ji  – «мнение» отдельного робота.

Назовём такую матрицу клетчатым роботом (checkered robot).

Графически клетчатый робот выглядит как матрица квадратиков разного цвета.

( Читать дальше )

Хочу напомнить всем текущим клиентам финама, а также тем, кто подумывает открыть там счет, как мошенники из финам кинули клиентов в 2009 году. Думаю многие молодые трейдеры не застали эту истории, и потому пользуются этой шарагой, сильно рискую своим капиталом.

Дело было в начале 2009, в разгар кризиса. Потрепаный кризисом Финам решил поправить свое финансовое положения разом обокрав клиентов. И придумал для этого простую и гениальную схему: пользуюсь пунктом договора, согласно которому он может его менять как ему вздумается без предупреждения и уведомления клиентов, Финам втихую разово поднял комиссию на несколько порядков. Ничего не подозревающие клиенты продолжали торговать как обычно, пока не обноружили в отчетах неадекватно большие списания и начали разбираться в чем подвох. Таким образом Финам разово он разово украл у клиентов приличные суммы(по отзывом от других пострадавших потери составили от нескольких процентов до нескольких десятков процентов депозита). Лично у меня финам таким образом украл примерно 6% депозита за один день(по предыдущему тарифу комиссия былабы всего 0.1%).

Здравствуйте уважаемые читатели smart-lab'а.
Хочу рассказать немного о тех торговых паттернах(приемах), которые я стараюсь использовать в своей торговле. В целом данное видео более будет полезно для новичков рынка, но возможно и опытные трейдеры найдут в нем, что-то полезное.
В данном видео я хотел бы рассказать немного о том, как безопаснее всего торговать по тренду:

P.S.
Прошу не устраивать в комментариях срач, битвы «крутых» трейдеров и прочее «дерьмо». Я не собираюсь этим видео кому-то что-то доказывать и в чем-то убеждать, не нравится пожалуйста проходите мимо! Либо конструктивно критикуйте обосновывая свое мнение.
P.P.S.
Данное видео является способ немного поделиться информацией, которая я считаю могла бы чем-то кому-то помочь! Я не претендую на звание истины в первой инстанции, на звание «гуру» и прочее. Я чуть более, чем начинающий трейдер, который хочет помочь совсем начинающим!
P.P.P.S.
Вот тут примеры моей торговли
smart-lab.ru/blog/316313.php

Ну очень  трудная экспирация для меня была на этот раз. Оно и в прошлые  разы было нелегко, но сейчас  было нечто. Прошел, что называется, по краю пропасти, раньше такие прогулки заканчивались печально.

Продавал кол спред 87500/90000 на RI, продавал непокрытые  колы RI и  пут спред на SI.

Кол спред на RI продавал в соответствии с  алгоритмом, описанным в топике от 2 февраля 2016. С этой позицией все  было хорошо, не считая просадки, которая переживалась  довольно легко. Позиция была выведена на экспирацию.

Колы на RI продавались в рамках очередного натурного эксперимента, малыми объемами. Поэтому роллирование 75000 –> 80000 -> 825000 -> 85000 не вызвало больших проблем с ГО. Позиция была закрыта с профитом  утром  15 марта, рановато конечно, но нервы не железные.

А вот с позицией по SI пришлось помучиться. Позиция была открыта первоначально на 50 контрактов, был создан бычий пут  спред 71000/70000. Затем  пришлось роллировать на пут спред 70000/69000  объемом 100 контрактов.  Но цена уходила ниже 70000, поэтому  пришлось  до внести  средства на счет из-за  дефицита  ГО и опять роллировать на уже не очень пропорциональных пут спред 69500/69000, где продано было 150 контрактов, а куплено 100.

( Читать дальше )

                                Устал руками торговать? хочешь уйти от эмоций?
                                © Мурен(а) стих 87805 

часть 1: smart-lab.ru/blog/235774.php  09 февраля 2015, 09:11

часть 2: smart-lab.ru/blog/239387.php  26 февраля 2015, 21:07

Всякий трейдер рано или поздно осознает необходимость облегчить себе путь к прибыльной торговле.

И направление в этом — одно: автоматизация.
Хорошо, если есть четкое понимание своего привычного метода торговли, которое приносит прибыль — ее будет легко прописать.
Неплохо, также, понимание причин своей убыточной торговли — их не следует включать в правила торговли.
И тяжелый случай, когда описание стратегии занимает час путаного рассказа или многостраничный трактат с нечеткими схемами и противоречивыми выводами.
А ведь куда проще, казалось бы: купить по некоторой цене с тем, чтобы продать дороже, или наоборот — продать с тем, чтобы откупить дешевле.
В алготорговле это звучит так: входим в позицию (лонг или шорт) и через некоторое время выходим, с прибылью или убытком.

( Читать дальше )

Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.  
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение. 
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю: 
Находим среднее значение спреда  (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число. 
Далее, делим это число на количество_баров-1. 
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида:
Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1))
Правильно ли я понял все? 
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)