Читаю этот форум и вспоминается молодость трейдинга, смешно и горько одновременно.

Пример

— Лет 8 назад «зажигал» на форумах Альпри и Форекс клуба в ветках фунта.
Успех выл просто феноминальный
Секрет успеха был настолько примитивен, что до сих пор смешно.

Разбираясь с опционными уровнями заметил один парадокс, и заметить его позволила простенькая программка BetSyndicateOptions v2.00 — инструмент для анализа опционов

программа работала элементарно

— ежедневно скачиваешь архив СМЕ, загоняеш его в программку и она выдает результат пороторговки текушего дня.
Скажем опционы пут — и среднесрочный тренд вверх, обычно выбирал объем не менее 50 контрактов
скажем фунт проторговали на следующий месяц в 58 страйке и на текущий день  дельта составляла 1,26

( Читать дальше )

Вечер добрый, всем Гуру
Вошел в ряды ИИСовцев  и решил прикупить ОФЗ на долгосрок
Взял 29011 ( по 102,89) и 29006 (по 103,25 от номинала соотвественно)
Почитал ветки на смарте  и понял, что переменный купонный доход это в своём роде ловушка.
Высчитал выплаты на следующий перод (6 месяцев) ставку RUONIA и получилось в районе 13,5%, т.к облигации торгуются от номинала выше 3%, то есть риск, что они упадут до номинала, через полгода, а там и вовсе неизвестность.
В связи с этим вопрос :
— Подождать полгода и продать далее купить с меньшим % доходом  но фиксированные или продать в ближайшие дни и сразу купить с фиксом?
— При покупке я заплатил  НКД, могу ли я  потерять, если продам по той же цене
Очень жду комментарий опытных людей

Результаты моей торговли за неполную новогоднюю неделю.

История такова что я уже несколько раз безуспешно пытался поймать разворот USDJPY, закидывал 2-3 тысячи и заходя на все плечи(1-500) сливал.

Но вот 31 декабря закинув очередные 2000 р, получив на счету 1816 рублей после снятия комиссии, за шортил 2 лота по 0.05. 1 лот отмаржинколили, но вот второй (когда уровень маржи был меньше 30%) сохранился и 4 января меня ждал приятный сюрприз. Я расставил отложенные заявки, таким образом чтобы при походе цены в мою сторону лоты добавлялись на полную котлету — почти все движение мое плечо было 500.
Вообщем проснувшись я увидел на счету порядка 10 000 р, потом закрыв заявки и дождавшись небольшого отскока я опять зашортил и получил уже 16 000. Далее скальпил и добил до 30 000 за пару дней. Вот сегодня еще зашортил USDCAD — как оказалось очень вовремя — удвоился (здесь уже на всю котлету не заходил)

Вот так за 4 дня торговли я сделал больше 6000%

( Читать дальше )

продолжение, начало тут  http://smart-lab.ru/blog/297751.php


врезка:
----
Экономика примерно такая — берем 10 млн руб — разбрасываем на рублевые депозиты под 12% (в среднем)
имеем 1% в мес мес или 100 тыс руб и это мы делаем максимальной закладкой на распад опциона (максимальная просадка)
Еще на 500 тыс-1 млн руб  набираем соответствующих колов (опцион на покупку фьючерса на доллар) из ближнего месяца и держим их в ожидании выхода в деньги (около денег).

при возникновения потенциального кейса для шорта — продаем не колы, а соотвествующий фьюч.

соотношения подбираем каждый себе сам — моя стратегия на 10 млн руб 500 колов и 650 фьючей лимит шорта

При подобной синтетической конструкции — мы имеем:
— основной капитал в рублях, на счетах в банках застрахованных АСВ

( Читать дальше )

Объемы дают ценную информацию о намерениях покупателей и продавцов, а также о возможностях диверсификации. Но они представляют собой и одну из загадок трейдинга.

Почему алгоритмические системы не используют объемы? Все они используют цену, но редко учитывают объемы при принятии решений. Исключение могут представлять разве что наиболее ликвидные акции или фьючерсные контракты. Но объемы дают трейдеру обилие информации, поэтому их учет в стратегии торговли может быть полезен для диверсификации.

Классический графический анализ говорит, что повышение объемов подтверждает тренд, а рост цены на падающих объемах открывает возможности для продажи. Это разумно. Но рассматривать дневной объем по отношению к предыдущему дню было бы ошибкой. Лучше учитывать средний объем, но этот параметр запаздывает, поэтому информация, которую дают объемы, будет не совсем своевременной. На большинстве рынков объемы снижаются в летний период, когда многие инвесторы уходят в отпуска. Кроме того, объемы меняются в течение дня: традиционно, самые высокие объемы наблюдаются на открытии и закрытии сессии, а самые низкие – в средине дня, когда трейдеры делают перерыв на обед. Это снижает надежность торговых сигналов.

( Читать дальше )

Наблюдая за некоторыми приверженцами разгона счетов, за сеточниками и делая определенные выводы из своих прошлых опытов удачных/проигрышных систем, я пришел к выводу что везде замешаны такие математические понятия как средняя на сделку (без учета времени удержания позиции). так же риск от многовходовых сделок КАЖЕТСЯ меньшим в торговли — почему?

ну возьмем самые крайние случаи биржевых ситуаций — такие как гепы, флеш крэши, остановки торгов по причинам техсбоев на бирже, черные лебеди и все что это напоминает по принципу.

в таких ситуациях легче всего найти слабые места любого торгового подхода и заранее спроектировав их «на бумаге» — сделать тест стресс-устойчивости конкретной системы торгов.

например для меня очевидно что флеш креш или аналог его — геп между сессий (или по иным причинам — отсутсвие противоположной стороны в моменте, корявый выход крупняка, арбитражные искусственно созданные раздвижки между базой и фьючерсами на них и т.д.) — вообщем при ситуации когда одна из сторон — быки или медведи — остаются в ж… опе и глубокой от отсутсвия цен в определенном промежутке цен (естественно что оппоненты наоборот в шоколоде в такой ситуации), и беря за умственный эксперимент что мы на стороне глубокожо… опных оказались, то что нас могло бы спасти? что надо было делать до такой ж… опной ситуации??

( Читать дальше )

Во многих публикациях утверждается, что надо искать такие стратегии, где отношение величины выигрыша к проигрышу составляет не менее 2:1.

Такое утверждение без указания вероятности выигрыша лишено смысла.

Пусть мы имеем две стратегии. Первая стратегия дает 80% выигрыша при отношении прибыли / потери 1:1, а вторая 60% и 2:1.

Что выгоднее? Какой вариант лучше, однозначно сказать трудно. Многие выбрали бы первую стратегию: все ясно и понятно и считаемо.

При десяти условных сделках (в которых задействованы все выигрышные и проигрышные варианты) в первом случае доход составит: 8-2=6 (у.е.), а во втором: 6х2-4=8 (у.е). Второй вариант лучше. Комиссионные не учитываем, т.к. в обоих случаях они одинаковые.

Теперь психология. Кто торговал, тот скажет, что психологически 80% легче переносится, чем 60%.

Размер позиции. По Ральфу Винсу в первом случае f составит: f=0.8-0.2=0.6 (от капитала). Во тором: f = ((2+1)x0.6-1)/2=0.4. Больше f, больше прибыль в сделке (в прибыльной), т.е. одна прибыльная сделка по первой стратегии дает прибыль в 1.5 раза больше (может здесь я не прав?), чем по второй стратегии. Общий доход по первой стратегии умножаем на 1.5: 6х1.5=9.

( Читать дальше )

Собственно я лично могу сделать простой вывод — как только некая система окажется в заведомо «запрещенном ДЛЯ НЕЕ положении/состоянии» и постарается из него выйти через инерционное сохраняющееся движение через которое оно в него вошла — система переходит в новое состояние скачкообразно, что равносильно «катастрофе».
На пальцах: в Украине произошел переворот потому, что система (государство) оказалась в запретном положении событий (майдан, поджиги, растрелы, тотальная смена настроений, ценностей, целей). В многомерном пространсве (а модель устройства Зимана — это простейшая двумерная модель) всех своих параметров социальная система «государства Украина» оказалась в «запрещенном состоянии», но так как сохранила инерцию движения (люди не изменили своих настроений, не опомнились, что совершили ошибку и начали продавливать эти настроения на новый градус)  — произошел резкий скачок в новое состояние в котором пока система и пребывает.




Выводы, что приходят сразу: даже пространство имеет «табу области», заход в которые 100% может породить катастрофы. Что же тогда говорить про отдельного человека (который является частью любой системы, а стало быть из него как из «зерна» вырастает это ГЛОБАЛЬНОЕ ТАБУ)… если отдельные люди начинают заходить в эти области «ТАБУ» (педерастия, инцест, педофилия, просмотр порнографии, алкоголь, табакокурение, наркотики, участие в антиправительственных шествиях, пропаганде смены власти, межнациональный розжиг… проче-прочее) — СИСТЕМА НЕИЗБЕЖНО ОКАЖЕТСЯ без смены вектора движения в состоянии КАТАСТРОФЫ!

( Читать дальше )

На акции одной компании выделяются не более 10% средств от портфеля.
Акции могут иногда докупаться до лимита в 10%.
Около половины средств портфеля стараюсь держать в кэше
(рубли, доллары, евро) или в виде вклада в банке под % — как резерв.
Торгую от лонга, без плечей и закрываю только прибыльные позиции.
Позиции могут также закрываться в безубыток для перезахода
по более выгодной цене или по др. причинам.
Чистая прибыль по итогам месяца пока не реинвестируется.

Не докупаю акции, которые просели более 40-50% от входа.
(кроме ситуации — падения рынка акций ММВБ)
Буду держать кэш в валюте не менее 180 дней в году.

В конце года все убыточные позиции будут закрыты для уменьшения ндфл.

( Читать дальше )

В конце декабря в Сан-Франциско умер (очень возможно был убит) Иан Мёрдок (Ian Murdock), основатель проекта Debian, второй по значению человек в линуксе.
Также занимался разработкой проекта OpenIndiana, дистрибутива OpenSolaris. О нем кратко здесь. 
Некролог от 30.12.2015 на doker: http://blog.docker.com/2015/12/ian-murdock/.
Если кратко что произошло: в дорогом районе Сан-Франциско недалеко от его дома, напали полицейские. Избили, довезли до дома, избили ещё раз, выписали штраф в 25000 долларов за «нападение на полицию»… Далее, судя по всему, ему удалось зайти домой, так полицейские вломились в дом, вытащили на улицу и продолжали его бить. Далее неясно, то ли было самоубийство, то ли смерть от побоев, возможно полисы добили.
Какие выводы можно сделать? Общее мнение - LINUX это последняя защита пользователей всего мира от всесилия Майкрософта. Линукс система открытая и в ней гораздо трудней спрятать следящие закладки. То чем занимался Мердок — очень не нравилось таким монстрам как АНБ и ЦРУ, которые хотят получать информацию со всего мира — политика, промышленный шпионаж, компромат и многое другое. Третий вариант — просто произвол полиции, но это наиболее невероятный вариант. Одно дело негры в Фергюсоне, другое — белый миллионер в богатом районе, где шваль по определению не появляется. Либо создание полицейского государства уже сильно продвинулось.

( Читать дальше )