Попробовал строить свое распределение вероятности на основе простенькой модели с трендом. Вычисляю дрейф в последних скольких-то приращениях цены БА, предполагаю, что этот дрейф сохранится до экспирации и получаю наиболее вероятную цену на экспу. Используя эту цену и некоторую сигму, строю нормальное распределение и смотрю, что оказалось точнее: модельное распределение или реальное рыночное (подробнее про подход здесь: Рынок vs модель). Оказалось, что на трендовых участках такая модель существенно точнее, чем рынок. Вот пример для квартала RTS-12.14:

Справа два графика плотности распределения за два месяца до экспирации: синяя линия у распределения по модели с трендом, зеленая — рыночное распределение (из текущей в тот момент улыбки IV). Красный шарик — это где реально произошла экспирация. Видно, что модельное распределение спрогнозировало цену экспирации точнее, чем рыночное. Используя такую модель на этом квартале, можно было бы открыть опционную позу с очень большой ожидаемой доходностью.

Но такая идиллическая картинка, конечно, далеко не на всех кварталах. Чаще вот такая ситуация:

( Читать дальше )

Привет всем!

Давно хотел решить проблему резервным каналом интернета. Вложения:1889,46

1. Купил вай фай роутер MR150-2 moscow.megafon.ru/mobile_devices/detail/#88625. Получил 2 недели халявного интернета. =1201р

Характеристики:

• 2G, 3G, 4G, LTE, Wi-Fi
• Стандартная SIM
• 150 Мбит/Сек
• Аккумулятор 2300, 6 часов в режиме передачи данных.
• Мобильность: размером со смартфон — взял с собой куда угодно. У йоты нет роуминга по России.

2. Роутер был залочен на мегафон онли. Разблокировал 3ginfo.ru/page239.html =388,46р

3. Купил симку йота. Активировал ее. И получил бесплатный интернет канал 128 Кбит/сек. Для терминала вполне достаточно чтобы закрыть позицию, если основной интернет канал не работает. Сейчас использую сей девайс как основной канал — нареканий нет. Симка стоила 300р. 291р был на счету. =300р.

Итог: Разлоченный вай фай роутер с бесплатным интернет каналом за 1889,46р.

Итак, есть маленькое опасение, что скоро мы все с вами пойдем работать на завод. Я слышал, что в Туле например все валят на оружейный завод работать, который пашет в три смены и дает неплохие зарплаты:) Аналогичная ситуация в различных закрытых городах, которые производят ядерные ракеты и т.п. Но это так, к слову. Книга «эффективное производство в России» — я бы сказал, должна быть прочитата всеми владельцами производств и директорами этих производств. 

Компания ТехноНиколь (производство кровли и теплоизоляции) и ее менеджеры в этой книге делятся своей экспертизой по построению эффективной компании. Причем лично я не понимаю, зачем они палят эти производственные граали, которые могут прочитать конкуренты и тоже повысить свою эффективность? 
Книга эта показывает, что компания ТН просто сошла с ума по эффективности и производительности труда. Они просто обожествили стремление к масимальной эффективности и творили какие-то чудеса. Впечатляет например один пример — они купили завод на котором работало 500 человек. Через 2 года выпуск увеличился вдвое, а число работников сократили до 30 человек. В общем мораль такова, что для того, чтобы быть долгосрочным лидером, надо прежде всего добиться «лидерства в издержках».

Какие производственные лайфхаки перечислены в книге?

( Читать дальше )

«А вот и я, заждалаcь, внученька?»

Вот я и вернулся к точке старта. 
Обратите внимание как работает любитель — дни профита короткие, а дни убытка длинные. Должно быть на оборот. 


Возможно это связано с тем что расслабился, возмоно с тем что ТС перестала работать, возможно с тем что прихеали в гости родители жены)
А может быть Пришло время пользоватся стопами)))
Как вы думаете отскок возможен? Слишком уже сильный тренд в низ)

Продолжаем наше обучение, в прошлых уроках мы разобрали простые математические операции, поговорили про встроенные функции и начали знакомство с переменными.

В третьем уроке мы поговорим с Вами про вектора. Вектор представляет собой поименованный одномерный объект, содержащий набор однотипных элементов (числовые, логические, либо текстовые значения — никакие сочетания не допускаются).

В четвертом уроке затронем тему индексов и индексирования.
Прошу:

Гид по компании Александр Горчаков

Забавное видео :)

Информация — самая ценная вещь на планете Земля!

Успешных инвестиций! ММВБ 2500!

Как гласит моя signature на форуме ПАММ-счетов:

«Я торгую, инвестируя в валюты».

Особенностью моей торговли является то, что я формирую валютный портфель исходя из фундаментальных соображений. Я не торгую в привычном понимании этого слова, а инвестирую в валюты или еще в какие-то активы –золото, нефть.

Я бы с удовольствием торговал на ПАММ-счете фьючерсом S&P500, но Альпари не дает такой возможности.

В торговле я исхожу из комплекса факторов, которые мне указывают, что делать. Например, с моей точки зрения сейчас выгодно иметь лонг EUROUSD и лонг по золоту. Я их покупаю и не ставлю никаких стопов, поскольку инвесторы в отличие от трейдеров не выходят из убыточных сделок из-за достижения ценой каких-то уровней. У них совсем другие критерии выхода из сделок: они выходят из сделок  из-за изменений ситуации на рынке.

В этом есть свои плюсы и минусы, но я не буду сейчас останавливаться на этом.

( Читать дальше )