Пенсионное обеспечение в США имеет три уровня: государственный, частный (коропоративный), личный. Там много всяких нюансов, но важно понимать только основы его архитектуры, которая может быть схематично представлена так:

Благополучие США составляет труд работника. С первого заработанного работником доллара работник и работодатель начинают платит пенсионный налог  в Social Security по 7.65% в месяц каждый. Это обязательноая система пенсионного страхования. На основе этих выплат путем расчетов и индексации в будущем будет сформирована государственная пенсия работника. Но эти выплаты в данное время идут на пенсии тех, кто сейчас является пенсионером. Когда молодой работник постареет, его пенсию будут оплачивать его дети. Данная система сборов распространяется на всех, чей заработок не превышает $65 400 в год. Если работник имеет стаж меньше 10 лет, то он не имеет права на государственную пенсию.

( Читать дальше )

• Рубль в пятницу достигал 57/долл., но к вечеру падение прекратилось и закрытие на 56.2/долл. было чуть более “крепким”, чем в четверг. 

Трендовое падение курса с мая большое — составило почти 16% и возбудило наблюдателей, привело к появлению множества негативных комментариев. Например: “Рубль продолжает находиться под мощнейшим давлением в связи с недавним отказом ЦБ от политики свободного курсообразования и продолжающимся наращиванием резервов ЦБ в условиях слабой нефти, усиления доллара, поддержанного макростатистикой, и общего неприятия рисков из-за долговых проблем Греции и обострения ситуации на юго-востоке Украины”, -написал по электронной почте гендиректор УК Спутник-Управление капиталом Александр Лосев” (Интерфакс). Или стратег Блумберг Марк Кадмор  пишет: “Рубль входит в “идеальный шторм” менее чем через полгода после валютного кризиса”. 

( Читать дальше )

И так, давайте разберемся в элементарных торговых стратегиях,
на этом форуме все помешаны на фонде по ней и пройдемся
Не стану рекламировать сам метод коротко -
 это метод составления синтетических финансовых инструментовна основе набора простых активов; валют, акций, товарных фьючерсов и т. д, он расширяет модель валютного кросс-курса на произвольные активы и портфели активов.

к примеру

«Торговли вокруг среднего», — основана на стабильном долгосрочном соотношении двух активов, но краткосрочно соотношение может отклоняться от среднего уровня и возвращаться к нему. Например, для анализа соотношения между нефтью WTI и нефтью BRENT (разница в ценах этих активов проистекает из особенностей их ценообразования) трейдер может создать инструмент в составе “OIL/#C-BRENT», проанализировать это соотношение  и торговать этим персональным инструментом при пиковых, на его взгляд, отклонениях от среднего уровня.

( Читать дальше )

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ИЛИ МЫСЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 В моем мозгу нет мыслей, но он обладает силой, способной вызвать к жизни целый ряд понятий. Ралф Уолдо Эмерсон

 Что делает человека победителем? Чем отличаются удачливые люди от неудачников?

«Все это у меня в голове», — говорит Арнольд Шварценеггер. Мультимиллионер, преуспевающий магнат на рынке недвижимости, кинозвезда, культурист, пять раз удостоившийся титула «Мистер Вселенная», — Арнольд добился всего этого. Но так было далеко не всегда. Арнольд помнит времена, когда у него не было ничего, кроме твердой веры, что мозг является ключом к осуществлению всех его планов.

«Еще совсем маленьким мальчиком я мысленно представлял себя таким, каким мне бы хотелось быть. В своих мыслях я никогда не сомневался, что стану именно таким. Мозг поистине уникален. Еще до присвоения мне первого титула „Мистер Вселенная“, я уже воображал себя побеждающим в этом турнире.

( Читать дальше )

Обе системы без стоп заявок. Оставим «стопы» семинаристам, брокерам и адептам разметки графиков случайной цены чёрточками.
Кто категорически не согласен — дальше не читаем))

Торгуем только ликвидными акциями первого эшелона, только в лонг и только без плеча!!! Плечо (если кто не понимает это кредит от брокера) слопает значительную часть профита.

Система 1. Условно назовём её «LIFO».
Делим депо, выделенное одной бумаге, на некоторое количество частей. Количество определяем самостоятельно путём математических рассчётов комфорта в торговли (влияние количество частей на результат расскажу в конце).
Заходим одной частью в лонг (про шорты речь вообще не ведём) на падении и не выходим вплоть до приемлемого профита данного входа (который может случиться ой как не скоро)))
Если цена продолжает падать, ждём достаточного снижения относительно первого входа и открываемся второй частью. С выходом аналогично.

( Читать дальше )

В нескольких статьях мы рассмотрим использование индикатора PIN, который представляет собой вероятность присутствия на рынке так называемых информированных трейдеров. Статьи основаны на работе  Paolo Zagaglia "PIN: Measuring Asymmetric Information in Financial Markets with R". Так как вероятность информированной торговли зависит от сделок купли и продажи в течение рабочего дня, в данном цикле мы рассмотрим весь процесс, от обработки исходных данных и вычисления вероятности информированной торговли, до определения параметров лежащей в основе математической модели. Примеры будут сопровождаться кодом на языке R.

Рост в последние годы алгоритмической и высокочастотной торговли открыл тот факт, что динамика биржевых цен сильно зависит от микроструктуры рынка. В частности, некоторые трейдеры могут иметь доступ к приватной информации о торгах, в то время как другие довольствуются только публичными новостями. Риск того, то неинформированный трейдер может в какой-то момент времени столкнуться в качестве контрагента в сделке с информированным, является одним из параметров, определяющих цену актива. Таким образом, измерение вероятности того, что контрагент владеет ассиметричной информацией, позволяет правильно вычислить цену.

( Читать дальше )

Какой максимум может быт у теоретической цены опциона CALL для сентябрьского SiU15 страйка 55000?
как самому определять?
где-то читал что прибыль растёт по экспоненте в теории, но ведь не бесконечно, да? 

Все сложное, проще простого!
По ситуации,
после шестидневного падения предполагаем отскок в Ри, до уровня 100 или ниже,
в июньской серии купили колл спрэд 97,5 колл за 1620 пунктов и продали 100 страйк за 810,
считаем убыток на экспирацию 1620-810=810 пунктов.
Считаем максимальную прибыль 100 000-97 500=2500-1620+810=1690 соотношение прибыль/убыток 1/2 не красиво!
Но держать позицию мы не предполагаем до 15 июня 

И у нас 32 волатильность, что предполагает движение БА(фьючерса) в  5000 пунктов в день.

Пришли на 98 500 на вечере, ждать 100 смысла большого нет, всего отсталось 1500 пунктов(ситуация медвежья и СМИ только нагнетают).
Перестраиваем наш бычий колл спрэд на медвежий.
Откупаем проданный колл 100 за 1610 пунктов(фиксируем убыток в размере 800 пунктов) и продаем 95 колл за 4600 пунктов,
а 97 500 у нас на то время стоит уже 2900 пунктов, подсчитываем вероятность убытка/прибыль.
  97 500 = 2900-1610=1280 прибыль
100 000 =810-1610=800 убыток

( Читать дальше )

Сначала картинка:

 

Не буду копипастить полностью из сети интернет всю стратегию «Боллинджер на стероидах»,
поскольку внес свои изменения. Боллинджер — один из моих любимых индикаторов, один из немногих.
Мне кажется, сделки по этому индикатору ближе к вероятностному подходу к торговле.

Итак, на экране три ленты Боллинджера с периодом 20 и с отклонениями 1; 1.5; 2
Цена за желтым Боллинджером-жди возврата в зону красного и синего Боллинджеров.
Цена вернулась в канал, пересекая сверху вниз красный Боллинджер — ловим точку входа.
Подтверждение на RSI и входим в шорт. Закрываемся, когда цена достигнет средней серой МА.
В данной сделке трейлил ее трейлинг-стопом 100 пунктов (ближе к МА — переключил трейлинг на 50 пунктов).

( Читать дальше )

Шанс на выйгрыш у монетки 50%. А еслиб было 55%, стали бы играть?) Попробовал написать такого робота. Если соблюдать риск и не брать большие плечи, то можно хорошо приумножиться наверно. Вот график теста за 15 лет работы:

( Читать дальше )