Избранное трейдера Falcone

по

Заработать 20000 долларов на finDerby - КРУТОЙ день! БОЛЬШОЙ анализ сделок!

Участвую в турнире UT Challenge NYSE. Зарабатываю 20000 долларов в управление на finDerby.

Как обычно, по средам торгую совместно с Trading Floor. Мне еще рано входить в сделки до 10-00, но глядя как Алексей активно торгует на открытии торгов не удержался. Начал искать точки входа в самые сильные акции вчерашнего дня. Помог индекс, который падал в начале торгов, поэтому в просевших акциях мог начаться разворот.
Скриншоты с анализом сделок

Невероятно интересной для торгующего трейдера оказалась акция KRFT, чтобы описать как ее выкупают большие игроки напишу отдельный топик. Я уже неделю слежу за стаканом, лентой и графиком — не могу оторваться, настолько мне интересно наблюдать за ней.

В итоге получилось так
Заработать 20000 долларов на finDerby - КРУТОЙ день! БОЛЬШОЙ анализ сделок! 

Для тех, кто не знаком с моим обозначением сделок.
Заработать 20000 долларов на finDerby - КРУТОЙ день! БОЛЬШОЙ анализ сделок! 

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 3

    • 02 апреля 2015, 09:46
    • |
    • uralpro
  • Еще

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 3

Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ,  как достижение максимума следующего матожидания:

\max_{\theta^{mk},\theta^{tk}}\mathbb{E}_0[X_T-\gamma\int^T_0 Y^2_{t-}d[P,P]_t],



( Читать дальше )

Вопрос к создателям StockSharp

Недавно StockSharp стал """«open source»""". То есть открыли и выложили код, который использует основные закрытые билиотеки. Это было и несколько лет назад, до сих пор валяются архивы с """«открытым кодом»""", в которых главная папка содержит кучу dlls — «черных ящиков».

Вопрос: планируется ли делать StockSharp открытым по-настоящему с понятной лицензией (free as in speech)? Или же снова проще назвать открытым то, что ни в каком месте не является открытым кодом (free as in beer)?

API InteractiveBrokers безумна проста и удобна без мутной прослойки, для Fix есть много open-source коннекторов, для Квика я написал основу удобного и быстрого GPL коннектора, который для своих нужд допилю за пару дней. Для тестирования стратегий есть открытый проект QuantConnect.Lean. Изначально идея StockSharp создать community была хороша, но нельзя создать его вокруг черного ящика. Я бы с интересом присоединился, но пока больше интереса смотреть что делают в Lean и писать свое напрямую. Я не верю, что в S# есть секреты или know-how (у Фейсбука/Гугла, по большому счету, их тоже нет в коде), но возможность фиксить баги и вносить изменения по ходу использования — ключевой момент, без которого теряется смысл использовать что-то в добавок к API брокеров. На мой взгляд, модель true open source за плату гораздо живучее.

( Читать дальше )

"Я устал, я ухожу"

    • 01 апреля 2015, 17:40
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Ну скажите мне, разве можно заработать на таком рынке "Я устал, я ухожу"


"Я устал, я ухожу"

( Читать дальше )

Это то, что работает на рынке уже 30 лет.

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

Это то, что работает на рынке уже 30 лет. 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.



( Читать дальше )

Какая должна быть торговая статистика? Насколько важен % прибыльных сделок?

Добрый день!

Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:

1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток 

Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:

1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток

Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:

С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?







Простая прибыльная стратегия

Идея простой прибыльной стратегии, которую очень просто запрограммировать.

Выбираем 2 ликвидных опциона CALL и PUT (например опционы на RIM5, примерно одинаковой стоимости)
И просто покупаем тот, который в моменте дешевеет, и продаём, который дорожает… и всё =)

В алгоритме делаем 3 параметра:
  — максимально допустимая позиция (количество колов или путов которые мы можем купить)
  — минимальная позиция (держим минимумальную позу даже если опцион колл или пут сильно вырос в цене)
  — шаг цены, через который мы будем наращивать лонг при падении цены


Когда CALL падает — PUT растёт, и наоборот. Пока набираем дешевые колы, по дорогим путам фиксим прибыль и наоборот.
Продаём при обновлении максимума дня, тоже постепенно — по штучке на выбранный шаг цены.
Если даже случится апокалипсис, и колы обнулятся, то путы взлетят (мы ведь держим минимально необходимую позу и тех и других)

( Читать дальше )

Вселенная - 25

В 1968 году ученый-этолог Джон Кэлхун, на базе Американского национального института психического здоровья, поставил впечатляющий эксперимент. Кэлхун, провел аналогию социума мышей с человеческим обществом и на этом сходстве попытался предсказать будущее для всего человечества.Для этого ученый создалтак называемый «рай» для белых мышей. В лабораторных условиях, был выстроен квадратный загон 2х2 м. и высотой — 1,5 м., откуда подопытные не сумели бы выбраться. В конструкции поддерживалась благоприятная температура, присутствовали в изобилии корм и вода, постоянно пополнялись материалы для строительства гнезд. Грызуны находились под беспрерывным контролем ветеринаров, которые отслеживали состояние их здоровья. Были предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось присутствие хищников и распространение массовых инфекций. Загон очищали раз в неделю и поддерживали в постоянной чистоте. То есть, для мышей было создано идеальное жизнеобеспечивающее пространство. Ученый описывал свою конструкцию как «мышиную утопию», а свой эксперимент назвал «Вселенная-25». Загон был рассчитан на 3840 мышей, забежим наперед и отметим, что максимальная численность популяции во время опыта достигла уровня 2200 особей и после только сокращалась.

Когда для эксперимента было все подготовленно в мышиный рай запустили 4 пары грызунов. С этого момента отсчитывается стадия А — период освоения. Через 55 дней мышиные семьи начали давать потомство. С момента появления первых детенышей началась фаза — В. Каждые следующие 55 дней, численность грызунов удваивалась. Уже через 315 дней скорость размножения уменьшилась, теперь количество популяции умножалась в двое каждые 145 дней — фаза С. На этом этапе в загоне стало гораздо меньше места, а количество мышей перевалило за 600 штук. У них успела сформироваться своя иерархия и определенная социальная жизнь.

1) Появилась каста «отверженных», что состояла в основном из молодых особей, они были загнаны в центр бака и постоянно становились жертвами агрессии. Вызвано это было тем, что в идеальных условиях загона мыши долго жили и стареющие поколения не освобождали места в социальной нише для молодых особей. Именно поэтому, агрессия была направлена в основном на молодых грызунов. Узнать их можно было по искусанным хвостам и выдранной шерсти. После изгнания самцы, ломались психологически и не желали защищать своих беременных самок.

2) Самки стали более агрессивными, поскольку им самим приходилось защищать свое потомство. Позже, их агрессия перекинулась и на детенышей, которых они убивали и перебирались в верхние гнезда, становясь отшельниками и отказываясь от размножения.

В результате рождаемость упала, а смертность молодняка достигла высоких результатов. В фазу вступила стадия D — смерть мышиного рая. На этой стадии появилась новая категория мышей — «красивые».
3) «Красивыми» — назвали мышей, что проявляли не характерное для своего вида поведение. Они не вступали в борьбу за самку и территорию, не проявляли желания к размножению. Они только ели, пили, спали и чистили свою шерстку.

В последствии «красивые» и самки-отшельницы, стали большинством. Средняя продолжительность жизни мышей составила 776 дней, что на 200-ти дней превысило границу репродуктивного возраста. Количество беременностей в последней фазе «мышиного рая» равнялась нулю. Девиантное поведение спровоцировала у мышей гомосексуализм. Также в мышином социуме, не смотря на изобилие пищи процветал каннибализм. Популяция вымирала и на 1780 день опыта умер последний обитатель «мышиного рая». Мышиный социум самоуничтожился. Рай превратился в ад.

Эксперимент назвали «Вселенная-25», потому что это была 25 (последняя) попытка создать мышиный рай, результат которой был как все предыдущие.

Таким вот образом, на примере мышиного социума, ученому удалось отследить поведения «общества» в условиях сытой беспроблемной жизни. Выявить прямую связь с людьми не составит труда. Вот вам пример люмпенов, матерей-одиночек, насилия в семье, беспричинной агрессии, обленившихся граждан, содомии и социального выживания.

Тестер опционных позиций. Версия 1

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).

Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.

( Читать дальше )

НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ купон по облигации

    • 28 марта 2015, 13:55
    • |
    • sotnya
  • Еще
Недавно была в «открытии» инвест-идея о покупке облигаций Мечела. С покупкой на уровне70% и офертой в сентябре этого года. вроде как выходит 140% годовых.
Если кто понимает о чем речь ответьте пожалуйста на вопрос: по какой цене при досрочной оферте эмитент выкупает облигацию. а кто особенно в теме: по какой цене будет происходить оферта 13 14 выпуска Мечела в сентябре. прочитала проспект 13 и 14 выпуска — не нашла там этой цены.

ну и самое главное, все знают что Мечел не надежный эмитент. Сталкивался ли кто нибудь из смартлабовцев с НЕПОГАШЕНИЕМ облигаций, или НЕВЫПЛАТОЙ купона. Что в таких случаях происходит? как об этом уведомляют? можно ли предпринять какие-то действия для возврата долга? или если облигация не обеспеченная — то все бесполезно?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн