Всем хорошего вечера!
Не буду делать подробный анализ, а постараюсь показать, как торговал сегодня используя Market Profile. Сегодня день развивался достаточно интересно, делал по ходу развития картинки, вот по ним и постараюсь описать ход торговли.
Поехали...
 
Открытие дня было достаточно узким. После открытия пытались торговать вверх, цена осталась в области значения предыдущего дня. В период C мы получили «минус-развитие», что показало мне направление распределения на сегодняшний день. От POC (точка контроля) вчерашнего дня я продал (примерно 60650), стоп над high дня. Узкое открытие предвещает трендовый день с двойным распределением, поэтому у меня появилась амбициозная цель — это уровень 58950. Уровень не с головы, это второе стандартное отклонение, если наложить VWAP.

( Читать дальше )

Передача «Новые стратегии Вадима Галкина» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 24 марта 2015 г. с участием Вадима Галкина, алготрейдера, управляющего активами компании Schildershoven Finance.

 

Решил выложить свою ТС, по которой работаю, на растерзание «гуру», на радость новичкам, на потеху всем обитателям смарт-лаба. Я не кандидат на причисление к лику святых, и корона мне не жмет, написанное ниже – всего лишь МОЙ путь, один из многих возможных, просто пример концепции торговли глазами одного из легиона трейдеров! Может прозвучит наивно, но мне не жалко, потому как из 20-30 попробовавших – может у одного и получится по ней торговать, по причинам всем известным. Для тех, кто решится, но кто себя еще не нашел – первым делом прочитайте «Биржевые секреты», сделайте выводы — без прочтения книги ничего не поймете, не будьте обезьянами и тупыми повторюшами. Может это будет чьим-то счастливым билетом, буду только рад. Сам торгую относительно недавно, знаю как необходим совет несколько более пообтесанного товарища.

З.Ы. сразу оговорюсь — скрины с демо, просьба не кидаться тухлыми помидорами!

Так же попробую вести по ней аналитику/сигналы на D1 или H4, может чего и получится. Поехали.

( Читать дальше )

Наличие простого пробоя может убедить вас в необходимости открыть сделку. Но как узнать, является ли этот пробой истинным? Ниже рассмотрим один из способов, как успеть войти в сделку и не оказаться застигнутым врасплох.

 Найти надежный способ определения и торговли пробоев, которые продолжат движение вверх после открытия вами сделки, —  трудная задача, с которой сталкиваются активные трейдеры. Зачастую трейдеры входят в позицию...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6861-graficheskie-patterny-dlya-sving-torgovli

Рекомендуем:
--------------------------------------
Обучение трейдингу

Торговые сигналы

Работа трейдером
--------------------------------------

Допустим есть система (комбинации + стратегия) дающая возможность заработать на продажах опционов от 10 до 30% в месяц.
Возьмем среднюю доходность 20% в месяц с учетом реинвестирования
Начальный капитал: 200 000 руб.
Через 12 месяцев — 1783220 руб.(без вычета НДФЛа) 
Через 24 месяца — 15899369 руб. (без вычета НДФЛа) 
Как на Ваш взгляд реально ли делать 20% в месяц с учетом реинвестирования на продаже опционов (с загрузкой ГО денежными стредствами счета в размере от 50 до 100%).

Сам принцип торговли подразумевает постоянный мониторинг ТА, внешнего фона, новостей и т.п. (не то что ушел от монитора и забыл)

Какие Ваши мнения? 

*По поводу 3-ого марта судить сложно — т.к. можно прибегать к хеджированию позиции (единственный минус — что за любой хедж всегда приходится платить)

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4, статья 5) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Теснее всего данная статья переплитается со статьей 4.
В этой статье я попробую ответить на вопрос (для себя в первую очередь), во сколько более оптимально покупать или продавать стредл или проводить всевозможные изменения моей позиции. 
Для этого я скачал с КВИК историю часовых свечек на индекс RTSVX. У меня получилась история только с мая 2014, к сожалению КВИК более глубокую историю часовиков мне не дал. Далее написал макрос, который сделал выборку по дню недели и часу.
Я считал срез волатильности, следующим образом.
x=a1-a2

( Читать дальше )

Честолюбивые юноши, мечтающие жить с трейдинга, а еще лучше «жить очень хорошо»,  всегда могут найти пример или источник для вдохновения в лице очередного успешного  (или якобы успешного) трейдера, тут дело больше в психологической установке — кто ищет тот найдет, даже то, чего нет (это я не к тому, что нет зарабатывающих трейдеров:) Но, на мой взгляд — есть несколько объективных сложностей, которые могут встать на пути к вашему первому миллиарду :D
1. Трейдинг, в принципе, одно из самых нервозатратных занятий в мире, но если это к тому же — единственный источник дохода, то постоянного психологического давления вряд ли избежать, что совсем не пойдет на пользу торговле. Отчасти «лечится» алгоритмизацией торговли, однако зная изменчивую природу рынков — проблема все равно остается.
2. Поскольку у ритейла, практически всегда, копеечный депозит — это будет вынуждать подгонять торговлю под свои нужды, отсюда ожидания  нереалистичной доходности, вспоминаются посты вроде «у меня 5 000$, если я буду делать 30-40% в месяц (0_0), тогда я смогу забирать с рынка...». Интересно, у кого депо 500$, они думают  «у меня 500$, если я буду делать 300-400% в месяц...»  ). Плюс, постоянно забирая прибыль со счета, а не накапливая её, создается ситуация, когда любые потери с исходной суммы, вынудят вас зарабытывать заметно больший процент для восстановления первоначальной суммы.  Пропы, пожалуй, самое оптимальное решение проблемы недокапитализации.

( Читать дальше )

Интересное видео! 

Робот взбесился на бирже 25 сентября при торговле фьючерсом на индекс РТС.