Наличие простого пробоя может убедить вас в необходимости открыть сделку. Но как узнать, является ли этот пробой истинным? Ниже рассмотрим один из способов, как успеть войти в сделку и не оказаться застигнутым врасплох.

 Найти надежный способ определения и торговли пробоев, которые продолжат движение вверх после открытия вами сделки, —  трудная задача, с которой сталкиваются активные трейдеры. Зачастую трейдеры входят в позицию...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6861-graficheskie-patterny-dlya-sving-torgovli

Рекомендуем:
--------------------------------------
Обучение трейдингу

Торговые сигналы

Работа трейдером
--------------------------------------

Допустим есть система (комбинации + стратегия) дающая возможность заработать на продажах опционов от 10 до 30% в месяц.
Возьмем среднюю доходность 20% в месяц с учетом реинвестирования
Начальный капитал: 200 000 руб.
Через 12 месяцев — 1783220 руб.(без вычета НДФЛа) 
Через 24 месяца — 15899369 руб. (без вычета НДФЛа) 
Как на Ваш взгляд реально ли делать 20% в месяц с учетом реинвестирования на продаже опционов (с загрузкой ГО денежными стредствами счета в размере от 50 до 100%).

Сам принцип торговли подразумевает постоянный мониторинг ТА, внешнего фона, новостей и т.п. (не то что ушел от монитора и забыл)

Какие Ваши мнения? 

*По поводу 3-ого марта судить сложно — т.к. можно прибегать к хеджированию позиции (единственный минус — что за любой хедж всегда приходится платить)

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4, статья 5) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Теснее всего данная статья переплитается со статьей 4.
В этой статье я попробую ответить на вопрос (для себя в первую очередь), во сколько более оптимально покупать или продавать стредл или проводить всевозможные изменения моей позиции. 
Для этого я скачал с КВИК историю часовых свечек на индекс RTSVX. У меня получилась история только с мая 2014, к сожалению КВИК более глубокую историю часовиков мне не дал. Далее написал макрос, который сделал выборку по дню недели и часу.
Я считал срез волатильности, следующим образом.
x=a1-a2

( Читать дальше )

Честолюбивые юноши, мечтающие жить с трейдинга, а еще лучше «жить очень хорошо»,  всегда могут найти пример или источник для вдохновения в лице очередного успешного  (или якобы успешного) трейдера, тут дело больше в психологической установке — кто ищет тот найдет, даже то, чего нет (это я не к тому, что нет зарабатывающих трейдеров:) Но, на мой взгляд — есть несколько объективных сложностей, которые могут встать на пути к вашему первому миллиарду :D
1. Трейдинг, в принципе, одно из самых нервозатратных занятий в мире, но если это к тому же — единственный источник дохода, то постоянного психологического давления вряд ли избежать, что совсем не пойдет на пользу торговле. Отчасти «лечится» алгоритмизацией торговли, однако зная изменчивую природу рынков — проблема все равно остается.
2. Поскольку у ритейла, практически всегда, копеечный депозит — это будет вынуждать подгонять торговлю под свои нужды, отсюда ожидания  нереалистичной доходности, вспоминаются посты вроде «у меня 5 000$, если я буду делать 30-40% в месяц (0_0), тогда я смогу забирать с рынка...». Интересно, у кого депо 500$, они думают  «у меня 500$, если я буду делать 300-400% в месяц...»  ). Плюс, постоянно забирая прибыль со счета, а не накапливая её, создается ситуация, когда любые потери с исходной суммы, вынудят вас зарабытывать заметно больший процент для восстановления первоначальной суммы.  Пропы, пожалуй, самое оптимальное решение проблемы недокапитализации.

( Читать дальше )

Интересное видео! 

Робот взбесился на бирже 25 сентября при торговле фьючерсом на индекс РТС.

Немного о печали… Знаете ли вы, что у вас нет будущего, если вы, мечтая жить с трейдинга, пытаетесь разогнать депозит с 30000 руб. Даже, делая прибыль 10% в месяц и выводя 30% от ежемесячного профита на жизнь, через пять лет успешной торговли вы будете иметь в управлении
всего лишь 1624666 руб. и потратите на жизнь и налоги 732168 руб. О какой жизни  с трейдинга может идти речь?
Если Вы успешный трейдер не слушайте умников, которые считают, что успешному трейдеру не нужен инвестор или проп. Это, на мой взгляд, глубокое заблуждение… Если у вас нет первоначального капитала, не тратьте зря время и срочно ищите проп или инвестора!

Чет я приуныл :-)

Всегда, когда трейдеры обсуждают сделки, совершенные 1-3 контрактами, находятся трейдеры, считающие данные сделки лудоманством и не имеющим никакого отношения к трейдингу большими суммами. Давайте определим, насколько профессиональным является смарт-лаб, и какой суммой смогли бы управлять трейдеры смарт-лаба, если бы представляли один фонд, назовем его «Smart-Lab Fund». Также интересует вопрос, каким объемом можно торговать на Ри и Си без серьезных проскальзываний и на каком таймфрейме?

Как и писал в прошлом месяце, по плану немного увеличил объемы торгов. Этот пост, как и другие мои посты, послужит мотивацией для идущих в сторону профессионального трейдинга. Так же впервые скажу пару слов о стратегии… ну и еще немного о рынке и немного о трейдерах... 
 
  Но сначала видео с коммментами (чтобы было все видно, смотреть только в HD) : 

   

  Теперь о стратегии… Стратегия та же что и всегда — анализ межрыночных связей и инструментов которыми хэджат риски крупные хэджфонды. В часности анализ инструментов волатильности индекса S&P500 т.к. они являются основным инструментом хэджа в больших портфелях.  Торговля в 90% случаев только интрадей. (в видео был овернайт на 1 день в связи с выходом FOMC и ожиданиями более сильного движения чем было в реальности). 
 
 Основной подход заключается в том, чтобы правильно определять глобальную тенденцию в конкретных инструментах, по которой трейдит большой капитал. В эту же сторону обычно трейдят среднесрочники и инвесторы. Делается это исключительно с помощью анализа потока ордеров (НИ КАКИХ MarketDelta, ATAS`ов, футпринтов, Volfix`ов, объемов и прочих агрегаторов данных!!! Это один из важнейших моментов из-за которых начинающие и трейдеры любители никак не могут получить системных стабильных результатов. У более опытных трейдеров часто уже просто «глаз набит» и они в агрегированных данных все ровно на том или ином уровне (вплоть до безсознательного на подсознательном)  анализируют потиковый поток. Профики вообще знают все рынки и могут по чистому чарту сказать где, в какой последовательности и как прошли принты в ленте, в противном случае если человек одним из этих двух моментов не владеет, как 90% наших СНГшных гур, то им еще далеко до профиков и многому надо учится…  но не будем о печальном)…   Так вот, у этих самых инвесторов и среднесрочников есть некоторые недостатки. Все они либо заложники очень большого капитала, который очень инертен и не может быть влит или вынят из рынка за короткий промежуток времени или это еще малоквалифицированные трейдеры/инвесторы/управляющие, которые плохо владеют предметом и чьи знания часто сформированы всякими форумами, блогами, сообществами, книжками и т.д. Т.к. в интернете 99% инфы в трейдерских тусовках это откровенный шлак или развод на деньги от таких же трейдеров недоучек, то и профессиональными участниками рынка такие горе-инвесторы никак быть не могут.… о чем это я ... 

( Читать дальше )

 

Почему-то не которые полагают, что можно создать прибыльно торгующего робота тестируя его на истории и оптимизируя результаты. Конечно можно, но робот будет прибыльно работать только на истории.

10 лет назад когда уже я довольно неплохо программировал, и познакомился с рынком, я именно так и думал, но все изменилось…

Прибыльно торгующего робота можно создать копирую работу реально прибыльно торгующего трейдера, при этот процесс не быстрый, требует кропотливости и терпения.

Все решения, простые и начинать надо с простого: я торгую прибыльно, но в моей работе есть ряд однообразных, нудных операций, которые я бы хотел автоматизировать.

Каждый раз когда я вхожу в сделку, я ставлю стоп за фрактал – исполнили;

Каждый раз когда, я торгую внутри дня, и инструмент сделал свое среднедневное движение, мне там делать нечего – исполнили;

Каждый день перед внутридневной торговлей я должен рассчитать какая сегодня ожидается, среднедневная волатильность – сделано, теперь считает автоматически;

( Читать дальше )