не покидает меня одна мысль. Есть в квике данные о суммарном спросе и предложении, а также о заявках купить/продать.
мысль следующая: если при текущей цене суммарный спрос больше чем предложение то в следующий период цена должна пойти вверх (лишний спрос ее толкает) это же верно и в обратном случае.
что касается отношения суммарный спрос/колв-во заявок на покупку и суммарное предложение/кол-во заявок на продажу. То здесь мы можем увидеть кого больше мелких частников (чьи заявки в целом небольшие) или маркетмейкеров (у них заявка крупнее)
поправьте меня если я не права

При обсуждении темы про направленную торговлю опционами выяснилось, что мало найти самую лучшую комбинацию — необходимо еще узнать, какую долю счета оптимально использовать для этой позиции. Наставил на путь истинный Anon, большое ему спасибо! Хочу сформулировать своими словами все, что понял. Может кому-то еще это покажется интересным. А может кто возразит и поправит.

Чтобы лучше понять, насколько важна используемая доля счета, временно отойдем от опционов и рассмотрим игру, которую предложил Ральф Винс в своей книге «Математика управления капиталом». Ставим на кон какую-то долю от счета и с вероятностью 50% либо утраиваем поставленные деньги, либо их проигрываем. Матожидание у такой игры положительное, и очевидно, что тут можно хорошо заработать. Но вот какую долю от имеющихся денег ставить каждый раз на кон? Если делать слишком маленькую ставку, то выигрыш будет, но небольшой, и пользы будет мало. Если увеличивать долю поставленных денег, то счет будет расти все быстрее. Но, с другой стороны, если поставить слишком большую долю, например, каждый раз ставить всю имеющуюся сумму, то с вероятностью 50% она будет потеряна. Т.е. игра для нас окажется совсем 

( Читать дальше )

Детально разбираю ситуацию во время инцидента с инструментом USDRUB_TOD от 27 февраля, когда трейдер вызвал колебания курса доллара на ± 5 рублей и слил за 7 минут около 400 млн рублей.

По микросекундным отметкам в ТВС легко восстанавливается размер сделок, проведенных трейдером в моменты пролива стакана. Эти супер сделки шли так (в лотах): -46 925, +40 000, +26 951, +23 925, -47 000, +60 660.

Эта информация интересна сама по себе. Но еще я полагал что как раз такого размера заявки трейдер и кидал по рынку.

Но сейчас поразмыслил и понял что не все учел. Стакан то, судя по всему, в моменте был опустошен полностью. Так что после опустошения стакана могла оставаться неисполненная часть заявки трейдера, которая тут же «снималась», так как заявка «рыночная».

Но точный размер посланных заявок тоже интересен. Для точного восстановления нужен лог всех заявок за эти 7 минут. Мой робот к сожалению такого лога не ведет. Но вроде как данные публичны. Может они доступны где на серваках биржи.

( Читать дальше )

Кратко:

Фактически НБУ последнюю неделю убивает собственную экономику и убирает под разными предлогами ВСЕХ ПОКУПАТЕЛЕЙ с торгов на межбанке, стремясь показать населению и МВФ курс 20-22(возможно ниже)  любой ценой!

Поэтому, весьма вероятно, что курс будут «держать административными мерами» до следующей среды (11.03.2015 – заседания МВФ по Украине) + еще несколько дней.

 

Подробно (для тех кто хочет понять суть):

Пока вчера вечером писал этот текст, вышли новые драконовские постановления, которые в краткосроке меняют ситуацию, поэтому прошу отложить мой вчерашний прогноз на полку и наблюдать новую реальность.  Неужели идем на 21,7 на недельку?

(21,7-курс заложенный в бюджет 2015г. и анонсированный Порошенко)

 

Итак поехали, что произошло:

В феврале 2015 – украинский бизнес в общей массе понял, что стране реально приходит белый северный зверек и всеми правдами и неправдами начали выводить капиталы.

( Читать дальше )

Продолжая тему авторских и оригинальных техник следует еще раз осветить тему статистики. В прошлых статьях я мельком упоминал о том, что одно из направлений моих исследований заключается в том, чтобы перебраться из лагеря алго, работающих от эффективного стопа в лагерь тех участников, которые обращают больше внимания на предсказательную способность входов.
Внимание, вопрос:

( Читать дальше )

Обновление по ситуации. Речь об инциденте на USDRUB_TOD, когда крупный трейдер вызвал колебания курса рубля ± 5 рублей и слил по последним подсчетам около 400 млн рублей. (да, вроде все таки не миллиард)

По последним данным (со слов) биржа и ЦБ рассмотрели ситуацию корректно и адекватно. Не собираются ни отменять сделок, ни предъявлять каких то претензий трейдерам.

На данный момент этот сливший трейдер (видимо какое то относительно «крупное» юрлицо) разъезжает по брокерам и кидает понты. Пугает каким то (есть оно или нет, никто толком не знает) уголовным делом. Пытается всеми путями получить личные данные контрагентов.

Выглядит все так что трейдер кидает понты. И вообще обладает этакими повадками наследников 90-х, котрые в современных реалиях означают что трейдер считает что он купит весь закон. Он конечно достаточно крупный чтобы иметь наглость наезжать на брокеров, но по сути никаких серьезных законных способов давления у него нет. И он это понимает. А выдумывать чер те что и купить бумажку об якобы уголовном  деле эти наследники 90-х горазды. Брокера как я понял этого трейдера послали и личные данные клиентов не выдают. Это и понятно, ибо это незаконно.

Всем кто заработал в инциденте. Сейчас ваша первая задача никоим образом не раскрыть свои личные данные. Брокера обязаны хранить их в секрете.


( Читать дальше )

Каждый вечер после торговой сессии я провожу анализ фьючерса Si. Это помогает мне в каждодневной торговле, есть видение развития ситуации «на завтра». Сегодня попробую написать такой отчет у себя в блоге. Может кому-то еще будет полезно. Надоело читать о политике.
Поехали...
Торгую я опираясь на Market Profile и анализирую, соответственно, профиль рынка, который развился за текущий день. Смотрю несколько параметров, из чего складывается общая картина.
1. Фактор ротации первый из них. Условно — это расположение свечей между собой. Например, если high свечи выше high предыдущей свечи то условно прибавляем 1, если ниже, то вычитаем 1. Так же и с low. Получается, если high и low свечи выше high и low предыдущей свечи, то фактор ротации становится равный 2. У меня считает программа, я просто смотрю значение. Желательно следить в течение дня в динамике для понимания того, кто доминирует на рынке. Итоговое значение сегодняшнего дня -9. В пользу продавцов.
2. Расширение диапазона. Тут просто, в какую сторону прошили диапазон открытия (первый час торгов). Сегодня расширили его вниз, что говорит о доминировании продавцов.

( Читать дальше )

К сожалению вынужден написать следующее.

--------------------------
Update
По поводу фактов. На данный момент по предписанию ЦБ на моем счете заблокирована часть средств до четверга.
При этом имейте в виду, что у меня многолетний положительный опыт общения с моим брокером. Я ему доверяю.
end of update
-------------------------

Настоятельно рекомендую всем, на кого оказывают психологическое давление для возврата заработанных вами денег в рамках инцидента USDRUB_TOD от 27 февраля — прошу отписаться тут или мне в личку.

Чтобы не было подозрений что я сам сливший контрагент и ищу вас — прошу отписаться тех на кого УЖЕ оказывают давление.

P.S. Буду благодарен плюсующим за вывод на главную. И  сообщите пожалуйста инфу знакомым, так охват будет шире.

Так, и только ТАК !