Обнаружил несколько ошибок в своем прошлом исследовании Откуда возникает улыбка волатильности. В этом посте хотел бы их исправить (чтоб не стирать старый, там все-таки много интересного в комментариях). А также предложить на критику новую версию — откуда возникает улыбка и от каких факторов зависит.

Одна из ошибок того исследования была в предположении, что существует некая инерция в движениях цены БА: чем больше очередное приращение цены, тем больше вероятность что следующее приращение продолжится в том же направлении. Именно добавление этого эффекта в модель давало толстые хвосты и изгиб улыбки параболой. Но более внимательный анализ истории показал, что этого эффекта не наблюдается. Каким бы большим не было приращение — матожидание следующего будет ровно 0.

Но главной ошибкой было использование эмпирического распределения приращений для построения распределения цен на экспу. Понять что это ошибка, помогла всего одна фраза от

( Читать дальше )

  На днях провел небольшое исследование движения фьючерса на индекс РТС за 2012-2014 г., всего 33 месяца.  Рассматривались экстремальные значения фьючерса за период (MIN, MAX), а также значения на начало и конец периодов. Начало следующего периода определяется как день окончания жизни текущего месячного опциона. Данные можно скачать здесь
 
Краткие выводы следующие:
 

1. Во всех периодах есть движение фьючерса около 5 т.п.
2. В 5-ти случаях (~ 15%) движение фьючерса < 7 т. п. (2013 г.: янв-фев; июль-авг; сент-окт; дек-янв;  2014 г.: авг-сент).
3. В 28-ми случаях ( ~ 85%) движение фьючерса >= 7 т. п.
4. В 15-ти случаях ( ~ 45%) движение фьючерса > 12 т.п.
5. В 8-ми случаях ( ~ 24 %) ход фьючерса > 15 т.п.
6. В 20-ти случаях ( 60 % ) фьючерс попадает в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. на конец периода.

 Как это можно использовать?
 Например, построить опционную конструкцию, в которой зона наибольшей прибыли попадала бы в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. от значения фьючерса в начале периода.


( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

Всем доброе время суток. Вообщем есть почти готовый проект. Идея заключается в смс информировании пользователей о пересечении установленного ими предела котировки.
То есть вы заходите на сайт, выбираете валюту EUR/USD (как вариант) и ставите отметку на нужном вам пределе, скажем 1.2930. При пересечении
этого пункта вы получаете смс уведомление.
Так же в разработке приложение под Андроид и iOS. Весь функционал рассписывать не буду, но в
кратце: через приложение вы тоже можете настраивать предел не пользуясь сайтом. Вам приходят
интернет уведомления, но если по какой-то причине у вас кончается трафик или вы вне зоны
покрытия интернет сети — интернет уведомление помечается как не прочитаное и вам высылается СМС
уведомление. Таким образом захватываются все устройства.
Интересует ваше мнение.
 P.S. если у вас есть идеи что можно добавить в такие уведомления — прошу написать в комментариях.

Пока Вася усредняется против рынка, а Мартын ищет грааль на америке… небольшая история про обычного американского парня.
Есть такой чувак ТимГриттани, который сделал за несолько лет почти $2000000 начиная с $1500(не учавствуя не в каких дерби и челенджах и прочей разводне)вся его стата есть в открытом доступе на профитлу (в отличае от наших местных гур)под ником kroyrunner  http://profit.ly/user/kroyrunner/chart
 
чувак ведет открытый блог и все его мыслси, а так же оригинал данного поста можно прочитать тут http://tradetheticker.blogspot.com/



 Прежде чем мы углубимся в некоторые конкретные ошибки, которые я сделал с $LAKE, мы должны изучить основную проблему. Это основная проблема присутствовала в моей торговле все лето, с тех пор как я начал перешел к торговле листинговых акций. Что это за проблема? Мое нежелание, сокращать потери, когда я шорчу momentum runners слишком рано. Просто посмотрите на эти два твитта с июля:
 

( Читать дальше )

слет ветеранов