Много разговоров ходит вокруг долгов Америки. Цифры конечно впечатляющие, и не всякомусмертному такое количество денег возможно вообразить. Мы попытаемся показать Вам наглядно, что же такое государственный долг самого мощного государства в мире(естественно по долгам). 
Государственный долг США составляет 16. 447. 301. 967. 592. 50 $. И эта цифра увеличивается в среднем на 3,4 миллиарда каждый день. Но это все цифры. Как можнопредставить себе такой объем наличности? 
Как наглядно выглядит государственный долг США. деньги, долги 
Попробуем представить себе визуально государственный долг США. 
• 100 $. Самая узнаваемая, популярная и одна из самых любимых бумажек в мире. Именноиз этой бумажки мы и будем строить «пирамид 



( Читать дальше )

Давным давным давно, один мой бот торговал на РИ пробойную стратегию первых двух часов тороговли. Т.е. с 10 до 12 робот не делал ничего, в полдень выставлял маркеры хая и лоя первой половины дня, и при их пробитии заходил в сторону пробоя. Черт, как всегда, спрятался в мелочах, как-то стопах, тейкпрофитах, сопровождении позиции и фильтрации дня. После того, как бот высосал всю ликвидность с рынка ФОРТС и для того, чтобы иметь возможность брать прибыль дальше надо было становиться маркетмейкером и продавать контракты самому себе — алгоритм был отправлен в секретный музей трейдинга.

И тут на днях, конкретно сегодня, некий хрен знает кто, присылает мне файло, в котором описана очень похожая стратегия для торговли сиплым фучем.

 

Соответственно, в прилагаемом файле описаны и все приправы к стратегии.

( Читать дальше )

В последнее время все чаще думаю об этом.

1. Вакансия, мол дают в управление. Все просадки обязан компенсировать, зарплата — малый % от прибыльных сделок. Т.е. риски полные, а заработок только малый % прибыли. Зачем мне это, если в таком случае я мог бы взять кредит и брать уже большую часть прибыли себе, или торговать на свои.

2. якобы проп трейдинг,  вам дают сумму в 10 раз больше вашего депозита, якобы сумму компании в управление, вся прибыль ваша, мне появнили в одном из прошлых постов про это, мол по факту — это посредничество брокерских услуг, с увеличением % комиссий брокера с плечом брокера, который итак можно было бы получить. Настоящий проп трейдинг существует только в теории?

3. Доверительное управление. Ну это вообще непонятная для меня сущность. Вроде как успешные трейдеры не имеют проблем с доверительными деньгами. Но зачем трейдеру дополнительные риски? Если обещать отдавать инвестору весь депо + %, это сорт оф кредит получается, если инвестор несет риски, что мешает трейдеру слить депозит под видом убыточных сделок? В РФ, наверное, еще и бесплатные экскурсии в лес в комфортабельном багажнике бонусом, получается? И как в этом случае инвестировать или брать в управление? Мне это не грозит, я то не успешен, просто интересно, как существуют остальные?

( Читать дальше )

Видимо больная или горячо любимая тема, раз сталкнулся в очередной раз с изречением Василия.
Смотреть с 7 минуты. Видео посвещено рынку опционов.


Хочется сказать одно, ликвидности на этом рынке, как кот наплакал (Без учёта РИшкиных опционов).
Возьмём к примеру опцики Сбера с экспирой в следующем месяце и страйком возле денег (8500). Тут вообще полная опа, свои купленные 100 штук путов не получилось никому всучить за весь день по их теоретической стоимости и даже дешевле. Хотя предыдущие сгорают уже в понедельник.
Да, их готовы купить, но по 10 р.
Странно, о каких миллионах идёт речь, не пойму.

Только представте себе, как было бы круто заглянуть в стакан опционов на золото, нефть, евробакс и без проблем открыть позицию, а потом быстро закрыть. Сказка.
  

Можно ли зарабатывать в интрадее?
Можно ли зарабатывать СТАБИЛЬНО в интрадее?
Ответ на оба вопроса ДА, можно.

Но если на первый вопрос – ответом будет безговорочное ДА, то на второй так ответить труднее, все зависит от самого трейдера, и его подхода.
К сожалению в массе своей трейдеры хотят торговать каждое движения, с целью поживиться еще большим профитом…

Желание прыгнуть выше головы и в прыжке укусить себя за пятку дернув при этом маркет мейкера за хвост присутствует практически в каждом трейдере. И только тот, который имеет силу воли погасить такое желание способен СТАБИЛЬНО и ЕЖЕДНЕВНО брать с рынка профит.

Необходимо забыть о мечтах крупных профитов, о мысли поймать разворот и взять всю волну целиком на всю «катлету», о том что можно каким то образом предсказать рынок – все это необходимо выкинуть из головы как моветон, как методы уменьшающие размер вашего счета.

( Читать дальше )

Ну что, дамы и господа трейдеры, неделя это была короткой и всем счастливых выходных...

На этой неделе ЦБ не отозвал даже ни одной лицензии, что уже само по себе удивительно ;) 

Но вот судьба одной кредитной организации уже предрешена… :(

Обычно я не называю поименно даже еще «дергающиеся в коме» банки, до их так сказать констатации смерти.

Но в данном случае выходные длинные, а принципиальное решение регулятором принято еще сегодня
Итак: в 17-00 ЦБ отключил от БЭСПа (Банковская система Электроных Платежей) Банк «Истком-финанс» (ООО «КБ «ИКФ») лиц 3445.
Весь предыдущий опыт показывает, что эта мера предшествует на два три дня оглашению приговора.....

Проблемы у банка начались еще в апреле 2014 г, когда  регулятор по результатам тематической внеплановой проверки оштрафовал банк за неисполнение закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. 

( Читать дальше )

Я уже вчера писал о том, что временно решил перейти с интрадея на позиционку и уже три дня не забираю плавающую внутридневную прибыль в размере 1% от депо при использовании ГО не более 20% — это мой план на день, и если он выполняется, то я обычно закрываю этот счёт и перехожу к другим.  Сегодня опять подобная картина. В первой половине дня я мог забрать 40-50 тысяч, но не стал делать этого. Реально очень тяжело эмоционально перестать забирать прибыль и отойти от интрадея. Все мы видим, что рынок держат под экспирацию и поэтому не исключаю, что сегодня я вновь растеряю всю прибыль к закрытию или закрою день в минусе. За четыре дня я уже не забрал более 170 тысяч плавающей прибыли. Лично мне, реально не интересно сидеть и ждать в позиционке, я люблю только интрадей.  Динамику этого счёта и все позиции и  результаты  вы всегда можете посмотреть здесь. Обновление позиций каждые 15 минут. Обновление доходности раз в день в 08.30 утра.   www.itinvest.ru/trader-liga2/users/oleynik/

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Данная стратегия поможет войти в рынок тогда, когда кажется что всё уже упущено и не хочется забегать в последний вагон. 

Стратегию можно торговать и без индикаторов, но для повышения большей вероятности, некоторые из них точно не помешают.

Для вас представлен пример торговли по одному из типов скрытых уровней. Пример весьма простой, поэтому должен быть понятен всем начинающим инвесторам. Многие, кто торгует на рынке, утверждают, что результат определяет в основном психология. Я думаю, что всё дело в безответственности и цели, либо они есть, либо нет. Данную систему рекомендую тщательно изучить и принять на вооружение.
 
Идея торговать по скрытым уровням появилась у меня после того как я понял насколько это эффективно, когда не хватает времени, и если пропущен сигнал входа в сделку от импульсного уровня. Я всегда думал над тем как зайти не просто в рынок, а именно в само движение цены. По какой цене можно зайти – один из основных вопросов.
Исследуя различные уровни, остановился на фрактальных свечах, заметив постоянно одну и ту же закономерность. Которая работает в случае простого экономического принципа: «восстановления спроса/предложения».

Пример на рынке с «правильной структурой роста спроса»:

Суть системы заключается в том, что на рынке с «правильной структурой роста спроса» надо при восстановлении спроса на приемлемые уровни, заходить в сделку на определенном «восстановленном уровне предыдущего исторического спроса» и просто ждать, что «самоподдерживаемый спрос» даст нам заработать прибыль. На продажу ситуация обратная, с уровнями предложения. 

Термин «скрытые уровни» легко понять, когда наглядно можно будет посмотреть на пример на графике с пояснениями.  Скрытый уровень: пусть будет это например фрактальная свеча (№1) с фракталом «Down», минимум которой был обновлен последующими свечами (№Х), и впоследствии именно этот уровень (№1) — а именно — нижняя часть тела свечи (если свеча белая — open, если свеча черная — close), оказывается на графике ниже, чем уровень (№Х) — только уровень close свечи, получается что данный уровень (№1) скрыт уровнем (№X).

Сам по себе скрытый уровень еще ничего не значит, если он «не восстановлен ценой». Т.е. например цена после обновления минимума фрактальной свечи (№1) должна закрыться выше нижней части тела фрактальной свечи (№1) – после этого мы понимаем, что на рынке произошло восстановление спроса на приемлемый уровень. Чем на больший уровень восстановится спрос, тем лучше сигнал на покупку.   Конечно, что касается свечей с фракталами «Up» — всё аналогично. Также уровень предложения может стать уровнем спроса и наоборот – это аксиома (смотрите первое свойство уровней). Восстановление цены (закрытие выше либо ниже уровня)  может быть бесконечное количество раз, соответственно количество торговых сигналов тоже может быть много.


( Читать дальше )

 
Donal Byrne для http://www.wallstreetandtech.com/  


Анализ задержек стал важнее, чем сами задержки.
 
В то время как широкая публика только недавно узнала о существовании высокочастотного трейдинга, многие из тех, кто работает в этой индустрии, до сих пор не до конца понимают реальную роль задержек в электронном трейдинге. В течение нескольких лет мы наблюдали за электронными системами осуществления сделок (ECN) и хотим изложить свой взгляд на ту роль, которую будут играть задержки в будущем.
 
В 2009 году мы высказали мнение, что «скорость — это хорошо, но прозрачность — лучше». Тогда гонка вооружений в области задержек в электронном трейдинге была в самом разгаре, и казалось, что она не закончится никогда. Однако мы уже в тот момент понимали, что остановка этой гонки вооружений неизбежна, поскольку преимущество в электронном трейдинге — это функция от относительной задержки, а не от абсолютной.
 


( Читать дальше )