Кукл всегда в рынке. Однако, его активность  маскируется. Кукла можно распознать в том числе по большим объмам — ибо никому кроме Кукла они на фиг не нужны)))). Существуют и другие ( тайные)  маркеры Куклолвой активности. Однако остановлюсь на объёмах, которые дают точки, от которых можно с известной осторожностью тонко мониторить активность Кукла( крупного участника рынка). Начну с начала декабря, конце ноября — раздача в районе 184. Далее важная прпактически для всех бумаг дата 15 декабря. Стало ясно, что произошла покупка на 165. Далее идёт очень сложный период с 21- 28 — где лично я ничего не понимал. И только заход вниз на 165 29 декабря и возврат на выше 170 30 декабря — показал, что никакой продажи сколь либо значимой — не было. Таким образом ( как в прошлом году) Кукл перешёл через начало года в лонге. 
Начало года было примечательным — вместо того, чтобы аккуратно подбирать ещё — Кукл достаточно резко и практически без объёмов увёл рынок гп вверх и там на 177 обозначил первый сайз.  Это движение важно своим характером — 2 декабря возникла клиентская покупка — и Кукл «разрешил» покупать гп только в районе 177-178. Это рейнджевый признак! Кукл готов продавать, но дорого!

( Читать дальше )

Неплохое дополнение к статье от 31 декабря 2011 года: ”2012 год: время расплаты по долгам”


В 2012 году странам G-7 — “Большой семерки ”(США, Япония, Германия, Франция, Италия, Канада, Великобритания) —  предстоят выплаты в размере $7,4 трлн. по суверенным обязательствам (плюс порядка $660 млрд. в виде процентов). Итого — более $8 трлн. Эти невообразимые цифры смотрятся еще мрачнее в сравнении – текущий уровень выплат на 125% больше, чем прогнозировали в конце 2010 г., и на 238% прогнозов конца 2009 г. 


( Читать дальше )

В 2008-м году наша команда разработчиков и трейдеров выпустила книгу по торговле индесом S&P500 mini. Это была первая книга по анализу объемов, которая попала в сеть.
 
30 декабря 2011 года была выпущена вторая книга, можно сказать — продолжение первой.
В ней изложен взгляд на анализ общих и тиковых объемов, а также на концепцию разработки торговых стратегий, на базе объема. Книга небольшая, но в ней Вы найдете полезную информацию.
 
Скачать книгу по применению объемов

Геометрия Дрюммонда — отображение будущей активности рынка

В Лондоне, Гонконге, Сингапуре, Токио, Сиднее, и Нью-Йорке — на биржах и торговых офисах во всем мире каждый день торгуются миллиарды акций, с использованием обычных технических инструментов анализа. Поскольку торговые решения основаны на графических паттернах и технических соображениях, они почти все внедрены в нескольких основных школах — волны Эллиотта, ретрейсменты Фибоначчи, и тренд-следящие исследования импульса. Отбросьте несущественные варианты, и можно подумать, что есть всего несколько главных подходов к техническому анализу.
 
Но есть одна новая школа, которая привлекает всё увеличивающееся внимание в дилинговых залах во всем мире. Это геометрия Дрюммонда, и многие думают, что она — важное открытие в области финансового технического анализа.
 
Что такое геометрия Дрюммонда?
 
Это уникальная форма анализа рынка, разработанная за тридцатилетний период легендарным канадским трейдером Чарльзом Дрюммондом.


( Читать дальше )

"Существует только небольшая разница между рыбаком и тем, кто стоит на пляже с идиотским видом" — W.C. Fields

Помните, как вы в первый раз посмотрели на линию тренда? Нет сомнений, что это открытие стимулировало ваш интерес к техническому анализу. Помните, ваши возбуждение, когда вы подумали о том, сколько денег могли бы заработать, если бы вовремя обнаружили этот тренд и оседлали его до конца? Помните, как вы в нервном состоянии вывели деньги на рынок, перед тем, как цена пробила линию тренда, и вы потеряли свою инвестицию?

Теперь, вспомните о том, каким умным вы показались себе, когда вы поняли, что исследование будущего в линейной манере всегда обречено на неудачу? Те, кто покупал акции технологических компаний в 2000 году и недвижимость в 2007 году думали в линейной манере, однако, что касается вас, то вы теперь достигли более высокого уровня понимания и знаете, что все события развиваются циклическим образом.

( Читать дальше )

Прошерстил накануне весь наш отечественный долговой рынок в поисках интересных облигаций, основные критерии: короткая дюрация до оферты/погашения (менее 1 года), «крепкие» эмитенты, относительно высокие доходности.
Потом всю предновогоднюю неделю аккуратно покупал. В итоге получилось примерно следующее:

Также из преимуществ — высокий купон по всем выпускам. Планирую прямо до погашения/оферты не держать, а постепенно за несколько месяцев начать аккуратно выходить по офферам. Потенциальную доходность при удачном раскладе через 6-9 месяцев жду на уровне 12% годовых, при неудачном — заберу 9,01%. Такие дела :)

P.S. исчерпывающую и бесплатную(!) информация по российскому рынку облигаций можно получить с сайтов:
www.cbonds.ru
www.rusbonds.ru
www.bonds.finam.ru

 

О правильном отношении к деньгам в трейдинге, о том как заработать миллион, имея 500 долларов и тупике технического анализа в биржевой торговле. 

На страницах «Википедии» о Сергее Михайловиче Голубицком сказано, что он «писатель, журналист, специалист по интернет-трейдингу… Разработчик мультимедийного курса TeachPro Internet Trading, не имеющего, по мнению авторитетного биржевого журнала «Technical Analysis Of Stocks And Commodities», аналогов на американском рынке по объему и охвату материала. В 1999 году создал «vCollege» — интернет-школу дистанционного обучения интернет-трейдингу». 

Глас народа из сетевой энциклопедии «Луркоморье» добавляет, что Сергей Голубицкий «увлекается оптимизацией головы компьютером. Часто оказывается сферическим д’Артаньяном в вакууме… Чтение его статей доставляет великие лулзы… культивирует злорадство, знакомит с интересным и полезным софтом, расширяет кругозор. Одним словом — делает читателя культурным человеком».

( Читать дальше )

Давайте сперва глянем, например, на VRTX.

Проведем пока лишь одну линию, соединяющую не закрытые ГЭПы в июне и в августе. С этого момента представим себе, что все что справа от августовского ГЭПа нам не известно.


 
Как видите эта линия не параллельна абсциссе. Но трудно не заметить, как впечатляюще она в дальнйшем создает виртуальное сопротивление в промежутке октябрь-декабрь и также в дальнейшем создает мощный суппорт уже в марте-мае. Вспомним, что мы исходно договорились, что нам ничего заранее не известно о поведении цены на этих участках, мы пляшем от августа. Опуская длинные рассуждения, я мог бы ее даже обозвать некой ценовой медианой, поскольку по обе стороны от нее примерно на равных расстояниях мы отмечаем экстремумы лоу (ноябрь) и хай (между мартом и февралем). 
Какие появляются соображения? :)

Пойдем чуть далее.

Давайте возьмем за опорную точку не закрытый ГЭП в том же июне (отмечено зеленым и желтым маркером) и проведем не очень прицеливаясь линию от середины этого июньского ГЭПа через также открытый ГЭП вверху графика (помечено зеленым). Эту же процедуру повторим и для направления вниз, задействова маленький ГЭПчик в начале сентябра (помечен желтым).

( Читать дальше )

Психология трейдинга на американском фондовом рынке