Всем привет, почти вся прибыль пришлась на вторую половину месяца. С 20 апреля общая доходность 1171%. Инвестор пока не выводит прибыль, думает об увеличении депозита. Рассмотрю все варианты сотрудничества. Удачи всем нам!

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Объёмные уровни, иной раз поражаюсь, как будь то помнит рынок, где раньше была борьба.И уровень несколько лет назад вновь актуален.Накладываем на график и наслаждаемся.Не нужны платные программы.Иногда конечно меняются, но буду обновлять.Скептики проверьте, и убедитесь, нарисованы сейчас, но работают в будущем.Жёлтые это месячные уровни, голубые недельные, фиалетовые 2х недельные. Если можно +...

База данных на вашем компьютере снова работает:

Я за свободу исторических данных: каждый трейдер должен иметь возможность бесплатного доступа к ним. В этом случае все участники рынка становятся равными, в части анализа прошлого. Другое дело — данные в режиме реального времени или извлечение из этих данных информации, а тем более знаний — это более сложный процесс, требующий специальной обработки, умственных и материальных затрат. 
На прошлой неделе был закрыт свободный доступ к историческим данным по тикам и биржевым «стаканам» на сайте АйТиИнвест. В платформе Jatotrader© есть бесплатный полигон-симулятор, в котором предусмотрен специальный режим воспроизведения истории торгов. Данные для симулятора закачивались как раз оттуда. Это событие несколько осложнило нормальную работу симулятора. Но мы не стоим на месте. На первом этапе реализовано пополнение истории и кластеризация данных в полуавтоматическом режиме. Нужно закачать тиковые данные с серверов компании Финам. Это, конечно, занимает чуть больше времени чем раньше, но зато у вас появилась возможность создавать базы данных по любым инструментам, доступным на серверах Финама. Как это сделать — смотрите в этом видео. Кстати, на полигоне можно испытать нового робота («зеленый человечек»). Кто досмотрит видео до середины — там показано как его настроить.

( Читать дальше )

Следствие предыдущего пункта (про войну трендов) – часто в одну сторону идут тренды разной крутизны. Так вот, они независимы, и слом одного не отменяет прочих! Поэтому, например, если сломан только резкий даунтренд, это вовсе не значит, что надо покупать, т.к. есть еще и более старый, плавный


( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Решил снизить градус самоиронии.

Итоги этой недели:
-1% депо. Самый прибыльный день- +6%, самый убыточный- -4%. Самый прибыльный день был на падении фьючерса РТС. Взял ~4000 пунктов. Темпы слива депо заметно снизились.

Что делал:
Скальпинг и интрадей Фьючерса РТС. Другие инструменты смотрел, пытался анализировать, но трейды не делал.
 
Разбор полётов:
1.) Соблюдать свой стоп не всегда удаётся. Но самый убыточный трейд ранее- -1360 пунктов. После того, как поставил это правило- -560 пунктов. Стоп соблюдаю, но не то, чтобы железно. Надо работать.

2.) Анализ точек входа мне не удаётся, решил учится у других людей. Изучен Демарк, поверхностно-волновой анализ, только начал учить тактику адверза. Даже если не пригодится в полном виде, то кое-что полезное уже подметил. Надо продолжать читать.

3.) Объёмы-полный феил. Соблюдать стоп оказалось психологически проще, чем выставлять меньший объём на рискованную сделку. Шайтан дёргает руку при попытке поставить меньше контрактов и шепчет, мол меньше профита будет, а если убыток-зачем вообще входишь? Умом то всё понимаю, но внутренний лудоман пока сильнее. Надо прокачивать силу воли.

( Читать дальше )

Что же происходит на рынке?
В выделенных областях я вижу жор оферов вверху и залив бидов внизу.Кто же он, тот кто наливает желающим неоганиченный обьем, а затем цена идет обратно в убыток продавшему/купившему? Уменя мысль одна — ММ тупо создает ликвидность.Так ли это?

Трейдеры, которые приобрели мою программу robot_uralpro (см. пост на смарт-лабе), спрашивают, можно ли доработать алгоритм для применения его на современном рынке? Напомню, стратегия робота основана на взаимоотношении цен синтетического индекса, составляемого динамически из рыночных цен акций, входящих в индекс РТС, и фьючерса RI. Идея «одноногого» статистического арбитража, реализованного в роботе, будет работать и сейчас, только в том случае, если научиться правильно определять, какой актив опережает другой в смысле динамики их цен. Эта статья посвящена правильному выявлению такого взаимодействия, которое в англоязычных источниках называется «lead-lag relationship» -опережение-отставание между разными активами.

Те алготрейдеры, кто не приобретал robot_uralpro, тоже сочтут эту статью полезной, так как lead-lag relationship может использоваться в стратегиях парного трейдинга и им подобным. Например, определив такое взаимодействие, можно исключить из парного трейдинга один из активов ( с учетом того, конечно, что отношение торгуемых инструментов было описано четкой моделью) и значительно увеличить тем самым прибыльность стратегии.

( Читать дальше )

И вроде бы умеешь, с другой стороны выматывает, и задаешься вопросом, зачем тебе заниматься этим 9-10 часов подряд. Ищи себе одну — пять сделок в день, качественных. 

Но все равно хочется долбить каждое движение...

Но когда то ликвидности не хватит так работать, просто не заберут крупную позу и все...
Буду высматривать 1-5 сделок в день, за этим будущее :)

 

Приветствую всех труженников трейдеров. Пишу первый раз и не ради язык почесать или рейтинг заработать.
О своем трейдерском пути хочу вкратце поведать.
Начал знакомиться с рынком четыре года назад. Естественно форекс… Пришел на форекс не под влиянием рекламы, а вдохновившись примером реального успеха одного форекс-трейдера, о котором узнал, так сказать, из достоверных источников. Считая себя разумным, креативным и трезвомыслящим человеком, рассудил, что смогу найти способ заработать на рынке. Все четыре года очень настойчиво и ежедневно торговал, искал, читал, смотрел все, что было и есть в сети на тему трейдинга. Полгода работал на демо. Потом на реальном счете… Работал в одиночку и посоветоваться или спросить что-то было не у кого. От иллюзий, которые насаждаются новичкам околорыночными гиенами избавлялся постепенно и довольно болезненно. Стало понятно, что никаких сотен или десятков процентов здесь не будет. Хорошо, если процентов 4-5 в месяц. Да, думаю и 2-3 тоже хорошо.

( Читать дальше )