Товарищи!

Решил опробовать российский рынок и столкнулся с интересной проблемой.
Данные на графиках в Quik обновляются фантастически медленно. При этом, как уменьшить время обновления непонятно. Да, в гугле рекомендуют сходить в настройки и установить значение пункта «Запрашивать данные раз в … сек». Предлагается установить нтервал 1 сек. Сколько!? 1 секунду?!!! И меньше никак!.. Вроде лента/стакан нормально ходят, с чем связана такая ситуация?

Настроил вывод через DDE на один западный терминал, график обновляется в разы быстрей. Т.е., теоретически и в квике как-то это должно работать. Но где это настроить?

И вообще, раз пошла такая пьянка, через что скальпируют-то на России?
 
Я нагуглил эти многочисленные «приводы», попробовал соответственно.
Это тихий ужас товарищи. Я думаю люди, которые видели X_trader/Sierrachart или, на худой конец, Jigsaw, меня поймут. Есть хоть что-то, что позволяет видеть кумулятивный объем по определенной цене в стакане до смены бида/аска (на манер jigsaw)?


Цель обос**ть российский рынок не стоит. Ищу помощи.

Спасибо.

Часть №1 -тут http://smart-lab.ru/blog/135633.php
 
 Торговля временем.
Часть 2.
В которой я покажу, что любая, успешно  работающая на рынке стратегия – работает на принципах ТОРГОВЛИ ВРЕМЕНЕМ!
В первой части статьи я показал лишь основные, базовые приемы работы на факторе Торговли Временем. Эти приемы в первую очередь для применения на споте, на рынке акций и для трейдеров с начальным опытом ( до 5-и лет на рынке). На самом деле, Торговля Временем может выглядеть и более сложно, для более продвинутых управляющих и для других рынков. Более того – я уверен в том, что ВСЕ стабильно работающие стратегии на ВСЕХ финансовых рынках ( от облигаций до деривативов) в своей основе имеют мои принципы Торговли Временем, когда прибыль является впрямую следствием ОЖИДАНИЯ нужного исхода, а не следствием верного ПРОГНОЗА будущего изменения цены. Причем это происходит даже тогда, когда автор или пользователь той или иной биржевой стратегии не формулирует для себя эти принципы и более того – доже тогда, когда он УВЕРЕН, что зарабатывает на точности своих прогнозов. Ниже я готов показать ряд подобных примеров))


( Читать дальше )

Решил написать эту статью потому как возмущен таким не приличным отношением к А.М. Герчику. Я периодически посещаю этот ресурс и каждый раз натыкаюсь на комментарии каких то некомпетентных, совершенно безкультурных людей и судя по всему не особо профессиональных. Потому, что на мой вопрос «Почему многим не нравится Герчик ???» я получил ответ следуюшего содержания… )))
smart-lab.ru/blog/video/128809.php#comment1890692
Такое объяснение не похоже на объяснение профессионального трейдера.
Особенно этот комментарий меня особенно порадовал :
«короче- естественная, защитная реакция организма, отторгающего инородный объект.»
Как можно писать такое о человеке с которым ты даже не знаком.???
За такое глаза надо бить...)))
Я не присутсвовал ни на одном семинаре А.М., но посмотрев его в инете для себя вынес массу полезного, что мне реально помогает в торговле.
Много люди пишут, что «его идеи не работают»,«он выходит и льёт воду» или «я это и так знал», «никакой он не трейдер». Для таких людей одна фраза «идите ........»
Вот ПРИВЕЛ ПРИМЕРЫ реальных сделок на форексе месячной давности. Что тут не понятного я не знаю. Все елементарно… Если есть вопросы пишите всё расскажу, покажу.
   Ну вот как и ожидалось сразу же пошли недовольные комментарии… откуда эти сделки ??? покажи реальную торговлю!!! Это всё ЧУШЬ !!!
    Из всего этого я делаю вывод, что люди никогда не брали в руки книги по тех. анализу, как и по фундаменталу. Ведь там описываюся только прошлые сделки и теория… Вот такие они гуру- комментаторы...


( Читать дальше )

Сделок было мало, внутри дня не торговал, да еще полдня во вторник просидел без интернета.
Сипи: закрыл покупки, нелегко мне они дались, так как было много довольно обоснованных мнений за шорт. Зашел в продажу небольшим сайзом, так как не очень нравится сегодняшнее закрытие. 


По нефти: просидел с 26 июня в покупке, сегодня перевернулся. Если честно, плохо ее понимаю, но иногда торгую.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые пользователи сайта Smart-lab. Это мой первый пост на ресурсе.

Начну я его с того, что хочу выразить огромную благодарность Тимофею Мартынову за создание и раскрутку сайта, а так же всем пользователям, кто пишет интересные статьи, мне очень приятно здесь находиться.
 
Попробую внести пять копеек и я. Строго не судите.

Также хочу отметить, что мои посты будут полезны преимущественно начинающим. В ряде данных статей я опишу, фазы рыночных движений и их основные признаки. 

Также хочу сказать, что описанное здесь, это лишь то, как я вижу происходящее и далеко не грааль, делюсь своими соображениями, не более.   
 
 
Вступление.
 
 
Еще Вильям Делберт Ганн разделил любое движение на три фазы:

1. Накопление.
2. Направленное движение.
3. Распределение.


( Читать дальше )

На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали. Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые секреты». Эта тетка торговала по ним еще в 1981 году. Но качество сигналов от этого не испортилось.

Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике (5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось 16 великолепных сигналов и ни одного стопа!
 


( Читать дальше )

Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь максимально простой привод, работающий через Quik, с помощью которого можно быстро входить в сделки и автоматически устанавливать Stop Loss.

Ранее пользовался QScalp, но он теперь платный для реальной торговли, а я учусь на одном контракте, и тратить пусть и небольшую сумму не хотел бы.

Спасибо.

Сегодня закрыл лонг от понедельника по сипи, про который писал в комментариях, не смотря на многочисленные советы его закрыть раньше. О том, что сегодня рынок пойдет вниз, тоже писал у кого-то в блоге в комментах. Продал, конечно же, в 1 тике от хая (шутка, просто повезло, нужно было продать вчерашний хай).



Настроение пока держать шорт, будущие закрытия дней покажут, что делать дальше, меня устроит любой вариант, надо будет-куплю.

По евро: ночью продал по 1,34, есть настроение подержать еще, потерять 100 пп прибыли ради перспективы получить хотя бы 300 — не жалко.


Завтра выложу грааль бесплатно, как торговать вообще без минусовых сделок, но с ультракоротким стопом, на сегодня хорошего хватит:)

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС сформировал паттерн «медвежье поглощение» на дневном тайм-фрейме:



С февраля 2011 года данная фигура формировалась 18 раз, 12 из которых приводили к дальнейшему снижению фьючерса, т.е. с частотой 66% (в случаях, когда предшествующая поглощению свеча была растущей, и, когда фьючерс находился на «локальных хаях», как сейчас-частота реализации паттерна еще увеличивалась)

Рекомендация: открывать в пятницу шортовую позицию, с переносом через выходные.

Мои действия: 
Жду слабого отката утром(не выше 159500, м.б. с ложным проколом и импульсом вниз), и буду открывать шорт по графическому анализу 5-мин. тайм-фрейма. Отпишусь в комментариях по факту.

( Читать дальше )

Прежде, чем описывать собственно алгоритмы манипулирования, я хочу сделать некоторое лирическое отступление. На многочисленных форумах, где я нахожу ссылки на свои заметки, я иногда встречаю неприятие некоторыми людми того факта, что для того, что бы кто-то выиграл на бирже, обязательно надо, что бы кто-то эти деньги проиграл. Некоторые люди кричат, что если выросла цена на какую-то бумагу, то выиграли все. Эти люди — глупцы, и утвержения их смехотворны. На бирже не может быть денег больше, чем сумма, принесённая туда игроками, и эта сумма постоянно уменьшается на отбираемые брокерами и биржей проценты от сделок, а часто и на выводимые с биржи выигранные монстрами средства (всегда надо помнить, что биржа — это денежный насос для хедж-фондов). «Цена» на любую бумагу может вырасти даже если перекладывать одну бумажку из одного кармана в другой с постоянно увеличивающейся ценой в сделке за неё, но на самом деле это не цена всех бумаг данного эмитента, а лишь цена, зафиксированная в одной сделке. И конечно, если перемножить всю массу обращающихся на бирже бумаг на их котировки (слово «котировка» здесь гораздо уместнее), то мы получим сумму, многократно превышающую свободные денежные средства, имеющиеся на бирже. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить ни о каком выигрыше, пока вы не зафиксировали прибыль, то есть пока вы не обменяли все свои позиции на наличные средства, поскольку прибыльность позиции — это 

( Читать дальше )