Избранное трейдера FullCup
Торговые установки профиля объема
Теперь я покажу вам торговые установки, которые я использую в своей повседневной торговле. Это основные, основные установки, которые я использую. Я никогда не вступаю в сделку, если нет ни одной из этих установок.
Все установки можно использовать с любым таймфреймом. Я предпочитаю 30-минутные графики для внутридневной торговли, 240-минутные или дневные графики для свинговой торговли и дневные и месячные графики для планирования долгосрочных инвестиций.
Установка профиля объема №1: Установка накопления объема
Как я уже говорил ранее в этой книге, крупные институты, которые перемещают рынок и манипулируют им, создают свои огромные торговые позиции в боковых каналах ценового действия (областях вращения).
После того, как они накопят достаточно объемов, то есть после того, как они полностью войдут в свои позиции, они начнут сильную и агрессивную активность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену. Они стремятся сдвинуть цену в направлении своих вновь накопленных позиций. Исходя из этого, мы знаем, что, если существовал боковой ценовой канал, за которым следовал значительный восходящий тренд, сильные покупатели накапливали свои покупательские позиции в ценовом канале. Если, с другой стороны, был боковой канал, за которым последовала сильная распродажа, то мы знаем, что сильные продавцы были ввод своих позиций на продажу в канале.
Две стратегии при выборе компонентов портфеля.
Не буду тянуть резину в долгий ящик.
Вот эти стратегии:
1 Искать самые фундаментально недооцененные фишки.
2 Отфильтровывать потенциально опасные и бесперспективные фишки.
Не надо путать безработных и неработающих.
СМИ постоянно этим грешат, и 99% обывателей.
Безработные живут на пособие.
А неработающие живут на источники средств, отличающиеся от зарплаты и предпринимательской деятельности.
Например, я в анкете не могу указать место работы, ибо живу на доходы от биржевых спекуляций.
Почему я об этом сейчас написал?
Постоянно вижу эту ошибку, уже лет 30.
Сегодня в одном каменте тоже увидел, и решил побороться за всеобщую грамотность и правильную терминологию.
--[[ параметры: Procent - процент зигзага --]] Settings={ Name="ZIG_OSC_v3", Procent=5, ln=10, -- period ema line= { { Name = "cur1", Type =TYPE_LINE, Width = 2, Color = RGB(0,0, 0) }, { Name = "cur2", Type =TYPE_LINE, Width = 1, Color = RGB(0,0, 255) }, { Name = "cur3", Type =TYPE_LINE, Width = 1, Color = RGB(0,0, 0) } } } function Init() ema = {} y1 = nil y2 = nil x1 = 1 x2 = 1 a = nil b = nil n = {} sxy = {} sx = {} sy = {} sxx = {} d = {} cnt = {} val={} return 3 end function initkoef(_x1) --, n, sxy, sx, sy, sxx n[_x1] = 0 sxy[_x1] = 0 sx[_x1] = 0 sy[_x1] = 0 sxx[_x1] = 0 d[_x1] = 0 cnt[_x1] = 0 end function calc(_x1, _x2) if C(i) == nil then initkoef(_x1) else for i = _x1, _x1 do n[i] = 1 sxy[i] = i*C(i) sx[i] = i sy[i] = C(i) sxx[i] = i*i end end for i = _x1+1, _x2 do n[i] = n[i-1] + 1 sxy[i] = sxy[i-1] + i*C(i) sx[i] = sx[i-1] + i sy[i] = sy[i-1] + C(i) sxx[i] = sxx[i-1] + i*i end end function calcd(_x1, _x2) for i = _x1, _x1 do curv = i*geta(_x2) + getb(_x2) if C(x2) > C(x1) then if C(i) > curv then d[i] = H(i) - curv cnt[i] = 1 else d[i] = 0 cnt[i] = 0 end else if C(i) < curv then d[i] = L(i) - curv cnt[i] = 1 else d[i] = 0 cnt[i] = 0 end end end for i = _x1+1, _x2 do curv = i*geta(_x2) + getb(_x2) if C(x2) > C(x1) then if C(i) > curv then --d[i] = d[i-1] + H(i) - curv if H(i) - curv > d[i-1] then d[i] = H(i) - curv else d[i] = d[i-1] end cnt[i] = cnt[i-1] + 1 else d[i] = d[i-1] cnt[i] = cnt[i-1] end else if C(i) < curv then --d[i] = d[i-1] + L(i) - curv cnt[i] = cnt[i-1] + 1 if L(i) - curv < d[i-1] then d[i] = L(i) - curv else d[i] = d[i-1] end else d[i] = d[i-1] cnt[i] = cnt[i-1] end end end --[[ if cnt ~= 0 then d[_x2] = 2*d[_x2]/cnt end --]] end function cpy(_x1) n[_x1] = n[_x1-1] sxy[_x1] = sxy[_x1-1] sx[_x1] = sx[_x1-1] sy[_x1] = sy[_x1-1] sxx[_x1] = sxx[_x1-1] d[_x1] = d[_x1-1] cnt[_x1] = cnt[_x1-1] end function prnt(_x1, _x2) curv = _x2*geta(_x2) + getb(_x2) --[[ if d[_x2] ~= nil then dx = d[_x2] if dx < 0 then dx = -dx end else dx = 1 end if C(_x2) ~= nil and curv ~= nil then val[_x2] = (C(_x2) - curv)/ dx end --]] for i = _x1, _x2 do curv = i*geta(_x2) + getb(_x2) --+ d[i] -- SetValue(i, 1, curv) if d[_x2] ~= nil and cnt[_x2] ~= 0 then --curv = curv + 2.5*d[_x2]/cnt[_x2] curv = curv + d[_x2] end val[i] = curv end end function geta(_i) res = 0 if n[_i]~=nil and sxy[_i]~=nil and sx[_i]~=nil and sy[_i]~=nil and sxx[_i]~=nil then res = (n[_i]*sxy[_i]-sx[_i]*sy[_i])/(n[_i]*sxx[_i]-sx[_i]*sx[_i]) end return res end function getb(_i) res = 0 if n[_i]~=nil and sx[_i]~=nil and sy[_i]~=nil then res = (sy[_i] - geta(_i)*sx[_i])/n[_i] end return res end function OnCalculate(index) de = Settings.Procent val[index] = C(index) if index <= 1 then y1 = val[index] y2 = val[index] --SetValue(index, 1, C(index)) else if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then x2 = x1 y2 = y1 x1 = index y1 = C(index) initkoef(x2) calc(x2, x1) calcd(x2, x1) prnt(x2, x1) --SetValue(index-1, 1, nil) --SetValue(index-2, 1, nil) --SetValue(index, 1, C(index)) else --calc(index, index) if C(index) > y1 and y1 >= y2 --and C(index) > y2 then initkoef(x2) calc(x2, index) calcd(x2, index) prnt(index, index) --SetValue(index, 1, C(index)) x1 = index y1 = C(index) --else end if C(index) <= y1 and y1 >= y2 then cpy(index) prnt(index, index) -- SetValue(index, 1, C(index)) else -- SetValue(index, 1, C(index)) end end if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then x2 = x1 y2 = y1 x1 = index y1 = C(index) initkoef(x2) calc(x2, x1) calcd(x2, x1) prnt(x2, x1) --SetValue(index-1, 1, nil) --SetValue(index-2, 1, nil) --SetValue(index, 1, C(index)) else --calc(index, index) if C(index) < y1 and y1 <= y2 --and C(index) < y2 then initkoef(x2) calc(x2, index) calcd(x2, index) prnt(index, index) --SetValue(index, 1, C(index)) x1 = index y1 = C(index) --else end if C(index) >= y1 and y1 <= y2 then cpy(index) prnt(index, index) -- SetValue(index, 1, C(index)) else -- SetValue(index, 1, C(index)) end end end --[[ if x1 ~= index then curfrom = x1 curto = index else curfrom = x2 curto = x1 end if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom) for i = curfrom, index do curv = i*k + C(curto) - curto*k SetValue(i, 1, curv) end end end --]] --[[ if val[index] > 1.2*C(index) then return 1.2*C(index) else if val[index] < 0.8*C(index) then return 0.8*C(index) else return val[index] end end --]] ln = Settings.ln if index-1 > 1 and val[index]~=nil and ema[index-1] ~= nil then ema[index] = (ema[index-1]*(ln-1) + val[index])/ln --[[ sum = 0 val[index]+1 -- for i = index-ln+1, index do sum = sum + val[i] end ema[index] = sum /ln --]] else ema[index] = 0--val[index] end return C(index) - val[index], ema[index], 0 --index*geta(index) + getb(index) -- -- -- SetValue(index, 1, C(index)) end
ROE — бесполезный мультипликатор? А чем заменить?
ROE (Return on equity) Рентабельность собственного капитала – отношение чистой прибыли к величине собственного капитала.
Собственный капитал — это разность между активами и обязательствами.
И что нам это даёт?
Да ничего.
А как там поживают мои портфели?
Сегодня я вспомнил, что у меня был исследовательский проект с использованием виртуальных портфелей, компоненты которых выбраны на основе каких-то идей, и решил проверить — какую доходность они смогли показать.
В этот раз я решил не публиковать скриншот.
Ибо думаю, что читателям будет удобнее пользоваться ссылкой.
https://smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_title/asc/
Благополучного дня!
ТС в нефти BRK1 (BR-5.21) в шортах от 65,74; стоплосс на куплю на 65,42
Нефть … климатический саммит призвал к отказу от ископаемого топлива. Неужели именно это заметно в цене нефти?!
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала апреля: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)