Избранное трейдера FullCup

по

Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 4

Торговые установки профиля объема

Теперь я покажу вам торговые установки, которые я использую в своей повседневной торговле. Это основные, основные установки, которые я использую. Я никогда не вступаю в сделку, если нет ни одной из этих установок.

Все установки можно использовать с любым таймфреймом. Я предпочитаю 30-минутные графики для внутридневной торговли, 240-минутные или дневные графики для свинговой торговли и дневные и месячные графики для планирования долгосрочных инвестиций.

Установка профиля объема №1: Установка накопления объема

Как я уже говорил ранее в этой книге, крупные институты, которые перемещают рынок и манипулируют им, создают свои огромные торговые позиции в боковых каналах ценового действия (областях вращения).

После того, как они накопят достаточно объемов, то есть после того, как они полностью войдут в свои позиции, они начнут сильную и агрессивную активность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену. Они стремятся сдвинуть цену в направлении своих вновь накопленных позиций. Исходя из этого, мы знаем, что, если существовал боковой ценовой канал, за которым следовал значительный восходящий тренд, сильные покупатели накапливали свои покупательские позиции в ценовом канале. Если, с другой стороны, был боковой канал, за которым последовала сильная распродажа, то мы знаем, что сильные продавцы были ввод своих позиций на продажу в канале.



( Читать дальше )

Две стратегии при выборе компонентов портфеля.

Две стратегии при выборе компонентов портфеля.

 

Не буду тянуть резину в долгий ящик.

Вот эти стратегии:

1 Искать самые фундаментально недооцененные фишки.

2 Отфильтровывать потенциально опасные и бесперспективные фишки.



( Читать дальше )

⭐Хрен там, а не +10 %% в месяц !!! ИЛИ Тестирование подхода: Взятие ежедневного планового профита в нефти.

Именно так.... 
✪FullCup: НефтеСкромность
.
⭐Хрен там, а не +10 %% в месяц !!! ИЛИ Тестирование подхода: Взятие ежедневного планового профита в нефти.
.
а если отбросить эмоции, то что дает анализ данного подхода?
За апрель вероятность получить сразу плановый профит 40 %%.
То есть в двух входах из пяти плановый профит берется с первого трейда.
А в трех входах из пяти — НЕ с первого. Но вот тут засада: плановый профит может быть взят со второго трейда, а может быть длительная «выторговка» в плюс. В апреле максимальная «выторговка» длилась 9 торговых дней!
И ещё вывод: лучше НЕ торговать на экспиру опционов брент. В 9 из 10 случаев распиливает в этот день...
Ну и вывод «напосошок»: в принципе, можно увеличить доходность этого подхода, если НЕ входить на окончании фазы «Движняк» — ведь сразу попадаем на фазу «ЗапИл». Но об этом в отчете за май…

Кто такие безработные? Пора покончить с этим заблуждением.

Не надо путать безработных и неработающих.
СМИ постоянно этим грешат, и 99% обывателей.
Безработные живут на пособие.
А неработающие живут на источники средств, отличающиеся от зарплаты и предпринимательской деятельности.
Например, я в анкете не могу указать место работы, ибо живу на доходы от биржевых спекуляций.
Почему я об этом сейчас  написал?
Постоянно вижу эту ошибку, уже лет 30.
Сегодня в одном каменте тоже увидел, и решил побороться за всеобщую грамотность и правильную терминологию.


Индикатор в виде осциллятора

Осциллятор ZIG_OSC_v3
Индикатор в виде осциллятора


--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIG_OSC_v3",
Procent=5,
ln=10,               -- period ema 
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }						
                }
}

function Init()
  ema = {}
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
  
  a = nil
  b = nil
  
  n = {}
  sxy = {}
  sx = {}
  sy = {}
  sxx = {}
  d = {}
  cnt = {}
  
  val={}
      
  return 3
  
end


function initkoef(_x1) --, n, sxy, sx, sy, sxx
   
  n[_x1] = 0
  sxy[_x1] = 0
  sx[_x1] = 0
  sy[_x1] = 0
  sxx[_x1] = 0
  d[_x1] = 0
  cnt[_x1] = 0
   
end

function calc(_x1, _x2)

  if C(i) == nil then
    initkoef(_x1)
  else 

  for i = _x1, _x1 do
    n[i] = 1
	sxy[i] = i*C(i)
	sx[i] = i
	sy[i] = C(i)
	sxx[i] = i*i
  end 
  end 

  for i = _x1+1, _x2 do
    n[i] = n[i-1] + 1
	sxy[i] = sxy[i-1] + i*C(i)
	sx[i] = sx[i-1] + i
	sy[i] = sy[i-1] + C(i)
	sxx[i] = sxx[i-1] + i*i
  end   
  
end

function calcd(_x1, _x2)
 
  for i = _x1, _x1 do     
    curv = i*geta(_x2) + getb(_x2)	
    if C(x2) > C(x1) then 
      if C(i) > curv then 
	    d[i] = H(i) - curv
		cnt[i] = 1
	  else 
        d[i] = 0	
        cnt[i] = 0		
	  end 
    else 
      if C(i) < curv then 
	    d[i] = L(i) - curv
		cnt[i] = 1
	  else 
        d[i] = 0	
        cnt[i] = 0		
	  end 	
    end 
  end  

  for i = _x1+1, _x2 do 
    curv = i*geta(_x2) + getb(_x2)	
    if C(x2) > C(x1) then 
      if C(i) > curv then 
	    --d[i] = d[i-1] + H(i) - curv
		if H(i) - curv > d[i-1] then 
		  d[i] = H(i) - curv
		else 
		  d[i] = d[i-1]
		end 
		cnt[i] = cnt[i-1] + 1
	  else 	
	    d[i] = d[i-1] 
		cnt[i] = cnt[i-1]
	  end 
    else 
      if C(i) < curv then 
	    --d[i] = d[i-1] + L(i) - curv
		cnt[i] = cnt[i-1] + 1
		if L(i) - curv < d[i-1] then 
		  d[i] = L(i) - curv
		else 
		  d[i] = d[i-1]
		end 		
	  else 	
	    d[i] = d[i-1] 	
        cnt[i] = cnt[i-1]		
	  end 	
    end 
  end   
  --[[
  if cnt ~= 0 then 
    d[_x2] = 2*d[_x2]/cnt
  end --]]
  
end

function cpy(_x1)	
    n[_x1] = n[_x1-1]
	sxy[_x1] = sxy[_x1-1]
	sx[_x1] = sx[_x1-1]
	sy[_x1] = sy[_x1-1]
	sxx[_x1] = sxx[_x1-1]
	d[_x1] = d[_x1-1]	
	cnt[_x1] = cnt[_x1-1]	
end  	

function prnt(_x1, _x2)

  curv = _x2*geta(_x2) + getb(_x2)
  
   --[[ 
  if d[_x2] ~= nil then   
    dx = d[_x2]  
    if dx < 0 then 
      dx = -dx
    end
  else
    dx = 1  
  end     
  
  if C(_x2) ~= nil and curv ~= nil then 
    val[_x2] = (C(_x2) - curv)/ dx
  end
  --]]  


  for i = _x1, _x2 do
        curv = i*geta(_x2) + getb(_x2) --+ d[i]		          
	   -- SetValue(i, 1, curv)
	   if d[_x2] ~= nil and cnt[_x2] ~= 0 then 
	     --curv = curv + 2.5*d[_x2]/cnt[_x2]
		 curv = curv + d[_x2]
	   end 
	   val[i] = curv
  end   

end

function geta(_i)
  res = 0
  if n[_i]~=nil and sxy[_i]~=nil and sx[_i]~=nil and sy[_i]~=nil and sxx[_i]~=nil then 
    res = (n[_i]*sxy[_i]-sx[_i]*sy[_i])/(n[_i]*sxx[_i]-sx[_i]*sx[_i])
  end 
  return res 
end

function getb(_i)
  res = 0
  if n[_i]~=nil and sx[_i]~=nil and sy[_i]~=nil then 
    res = (sy[_i] - geta(_i)*sx[_i])/n[_i]
  end 
  return res   
end


function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent

  val[index] = C(index)
  if index <= 1 then 
	y1 = val[index]
    y2 = val[index]
	--SetValue(index, 1, C(index))	
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	
        initkoef(x2)     
        calc(x2, x1)	
		calcd(x2, x1)	
        prnt(x2, x1)
        --SetValue(index-1, 1, nil)
        --SetValue(index-2, 1, nil)		
--SetValue(index, 1, C(index))	
      else 
	  	--calc(index, index)
	    if C(index) > y1 and y1 >= y2 --and C(index) > y2 
		then 
          initkoef(x2)     
          calc(x2, index)	
		  calcd(x2, index)	
          prnt(index, index)		
		  --SetValue(index, 1, C(index))
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  
        --else 		  
        end
        if C(index) <= y1 and y1 >= y2	then 	
          cpy(index)	
		  prnt(index, index)
		  -- SetValue(index, 1, C(index))
		else  
		 -- SetValue(index, 1, C(index))
	    end 		
	  end 	

	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	
        initkoef(x2)  
        calc(x2, x1)
        calcd(x2, x1)		
        prnt(x2, x1)		
        --SetValue(index-1, 1, nil)	
		--SetValue(index-2, 1, nil)
	   --SetValue(index, 1, C(index))
      else 
	  	--calc(index, index)	
	    if C(index) < y1 and y1 <= y2 --and C(index) < y2 
		then 
          initkoef(x2)     
          calc(x2, index)	
		  calcd(x2, index)	
          prnt(index, index)		
		  --SetValue(index, 1, C(index))
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	
        --else 		  
        end
        if C(index) >= y1 and y1 <= y2	then 		
          cpy(index)
          prnt(index, index)	
		-- SetValue(index, 1, C(index))
		else  
		-- SetValue(index, 1, C(index))
	    end 		
	  end 	
	  	  		
	end 	
   --[[ 
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 

  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end 
 --]]
 --[[
  if val[index] > 1.2*C(index) then 
	return 1.2*C(index) 
  else
    if val[index] < 0.8*C(index) then 
	  return 0.8*C(index)
    else
	  return val[index]
    end  
  end
--]]  

  ln = Settings.ln 
  if index-1 > 1 and val[index]~=nil and ema[index-1] ~= nil then 
    ema[index] = (ema[index-1]*(ln-1) + val[index])/ln
	--[[ sum = 0  val[index]+1 --
	 for i = index-ln+1, index  do
        sum = sum + val[i]	          
     end 
     ema[index] = sum /ln	
--]]	 
  else 
    ema[index] = 0--val[index]
  end 

  return C(index) - val[index], ema[index], 0  --index*geta(index) + getb(index) 	  --
 --
 
--	SetValue(index, 1, C(index))	 
  
end

⭐Итоги рОбота ТС за Апрель 2021 г.

►Торгуем нефтью вместе с FullCup 06.05.2020
.
Апрельский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье. Как говорится, почти нечего разливать! 
.
Два «распильных» периода испортили в апреле всю картину. Кстати, видно не зря, тактики СрСр и ЗТ на стопосьъёмных распилах торгуют лучше тактики МодТС. Вишенок меньше, стопосъёмных распилов больше. А вот интересные цифры:

105 сделок за 22 торговых дней, получается 4-5 сделок в день… (терпимо...)
Откровенных стопосъёмов 12 раз… (больше обычного...)
Прошло не более 10 шагов дальше стопа МодТС 23 (предыдущие стопосъёмы входят в это число, опять больше обычного — потому и «распилило» доходность...)

( Читать дальше )

ROE - бесполезный мультипликатор? А чем заменить?

ROE — бесполезный мультипликатор? А чем заменить?

 

ROE (Return on equity) Рентабельность собственного капитала – отношение чистой прибыли к величине собственного капитала.

Собственный капитал — это разность между активами и обязательствами.

И что нам это даёт?

Да ничего.



( Читать дальше )

А как там поживают мои портфели?

А как там поживают мои портфели?

 

Сегодня я вспомнил, что у меня был исследовательский проект с использованием виртуальных портфелей, компоненты которых выбраны на основе каких-то идей, и решил проверить — какую доходность они смогли показать.

 

В этот раз я решил не публиковать скриншот.

Ибо думаю, что читателям будет удобнее пользоваться ссылкой.

https://smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_title/asc/



( Читать дальше )

⭐Тестирование подхода: Взятие ежедневного планового профита в нефти.

    • 27 апреля 2021, 10:30
    • |
    • FullCup
  • Еще
Все знают, что я торгую только нефтью.
Все знают, что в моей ТС нет тейков. Только стоплоссы (стоп-заявки типа стоп-лимит). Но «глумление на стопосъёмной пиле» всё таки сподвигло меня сформулировать три подхода по взятию профита ТС.

И один из них — это Взятие ежедневного планового профита в нефти.
На одном из счетов я решил проверить свои теоретические изыскания.
Прошел почти месяц, пока глубокие и всеобъемлющие  выводы делать рано.
Но как это выглядит на практике на реальном счете?
.
вот пример вчерашнего дня: (немного корявый вход)
⭐Тестирование подхода: Взятие ежедневного планового профита в нефти.
1. Определил величину планового профита в размере +40 пунктов (шагов, центов).
    Как ни странно, но это один из важнейших этапов такого подхода! Как понятно, размер планового профита определяется НЕ ПО Вашему           ЖЕЛАНИЮ.  Должна быть, как минимум, статистическая аргументация.

( Читать дальше )

►Торгуем нефтью вместе с FullCup 26.04.2021

    • 26 апреля 2021, 14:21
    • |
    • FullCup
  • Еще
►Торгуем нефтью вместе с FullCup 06.05.2020
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 

ТС в нефти  BRK1 (BR-5.21) в шортах  от 65,74; стоплосс на куплю на 65,42

Нефть … климатический саммит призвал к отказу от ископаемого топлива. Неужели именно это заметно в цене нефти?!

.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала апреля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

►Торгуем нефтью вместе с FullCup 26.04.2021



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн