предыдущее

smart-lab.ru/blog/220706.php

Часть 7.

 

Время, самая сложная единица измерения. С одной стороны оно бесконечно, но для каждого в отдельности оно имеет начало и конец. Когда ты ни о чем не думаешь и довольствуешься малым, тебе кажется, что оно бесконечно, но проходит день, месяц, год и все заканчивается, а ты так ничего и не успел.

Четыре долгих месяца, полного одиночества, которые не были одиночеством в плане событий. Жена не звонила, а я спешил, так как понимал, что всё что имеет начало, имеет и конец.

Сейчас я даже вспоминал, тот первый день, когда новость взбудоражила меня полностью.

-Скажите сколько?

-Михаил, я не могу говорить вам об этом по телефону, вам лучше прийти к нам и мы с вами можем поговорить обо всем.

-Хорошо.

Холодный душ, освежает настолько, насколько это возможно. Я не мог стоять, поэтому приходилось просто лежать в ванной и проводить душевой ручкой верх и вниз. Холод давил на меня, пробиваясь даже внутрь. Я продолжал настолько долго, пока не понял, что тело сводят судороги. Как-то всё грустно произошло, но ещё было много сил, мне нужно было идти до конца.

( Читать дальше )

Я сейчас в Израиле у моих  друзей-партнеров в Хедж Фонде. Заканчиваем дельта-нейтральную стратегию на Америке.
Так же тут есть скальперы.
Если есть адекватные трейдеры из Израиля кто хочет работать в Хедж Фонде пишите на shvarzer@gmail.com

( Читать дальше )

«В юности я надеялся жить на то, что я делал лучше всего. Но поскольку в мире нет спроса на онанизм, мне пришлось вернуться к моим способностям бас-гитариста.» Лес Клэйпул (Primus)

Мужчины, а кто на что учился? Чем будете заниматься если биржу закроют?

 Пишите в коментах, кто чего умеет делать.

Отрывок трансляции, в котором показано как Алексей Марков в прямом эфире описывает торговую идею и, опираясь на биржевой стакан и ленту принтов, входит в сделку.

Ежедневный анализ рынка и консультации Алексея Маркова в трансляциях Trading Floor http://unitedtraders.com/education/trading-floor/

Блог Алексея Маркова на сайте utmagazine http://utmagazine.ru/profile/posts/?id=25

Эти два товарища управляют денег больше, чем у 99% нас с вами вместе взятых.
В начале — интервью небольшое с Гариком, потом Вадим и Гарик, обсуждаем глобал макро стратегию.

  Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

«Лента.ру»  изучила рейтинг журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России-2014»
и проанализировала его этническую структуру.
 
http://www.forbes.ru/rating/200-bogateishikh-biznesmenov-rossii-2014/2014

http://lenta.ru/articles/2014/10/27/reachethnic/
Их совокупный капитал оценивается в 481,15 млрд  долларов. Многовато, правда?
К примеру, доходы федерального бюджета России на 2014 год — 13,571 трлн  рублей, или, по нынешнему курсу, 339 млрд долларов, 
экспорт товаров из России в 2013 году — 526 млрд.
Сумма личных состояний этих людей весьма велика даже относительно макроэкономических показателей.
А ведь они контролируют намного больший капитал, чем их персональное богатство.
Как видно из инфографики, зачастую представительство в списке богатейших бизнесменов не совпадает с долей этого этноса в населении России.

Примечательно,  доля русских, хоть и самая большая в целом, почти в 2 раза меньше их доли в населении страны
Просто к сведению, трейдерам-мечтателям.
В списке форбс в основном евреи, и  выходцы южных кланов и диаспор. Ну а самый  богатый человек страны вообще узбек.
 

Обнаружил несколько ошибок в своем прошлом исследовании Откуда возникает улыбка волатильности. В этом посте хотел бы их исправить (чтоб не стирать старый, там все-таки много интересного в комментариях). А также предложить на критику новую версию — откуда возникает улыбка и от каких факторов зависит.

Одна из ошибок того исследования была в предположении, что существует некая инерция в движениях цены БА: чем больше очередное приращение цены, тем больше вероятность что следующее приращение продолжится в том же направлении. Именно добавление этого эффекта в модель давало толстые хвосты и изгиб улыбки параболой. Но более внимательный анализ истории показал, что этого эффекта не наблюдается. Каким бы большим не было приращение — матожидание следующего будет ровно 0.

Но главной ошибкой было использование эмпирического распределения приращений для построения распределения цен на экспу. Понять что это ошибка, помогла всего одна фраза от

( Читать дальше )