Добрый день!
 
Ищу трейдеров для работы на инвесторском счете.
 
Требования:
* МосБиржа (фьючерсы, акции)
* опыт работы от 2 лет
* наличие прибыльной системы
* доходность от 50% годовых
* максимальная просадка 10%
* возможность подтвердить доходность (стейтмент)
 
Желательно:
* equity curve за период от 1 года
* Москва и МО
 
Условия и вознаграждение обсуждаются индивидуально.
 
В резюме прошу указать:
* опыт работы
* продолжительность прибыльной торговли
* доходность / просадка
* ожидаемые инвестиции и распределение прибыли
* общие принципы системы
* принципы работы с рисками
* любую дополнительную информацию, которую посчитаете полезной для дальнейшего сотрудничества
 
Резюме высылайте на почту: dimlo.invest@gmail.com
 
Прошу проплюсовать, чтобы все заинтересованные могли увидеть пост. Спасибо.

Уже появился сериал о трейдерах, но есть одно но, он на анлийком языке, может кто заморочится и переведет !!!

Гаспода дайте плюсов, может кто увидит и переведет =)))

Можно сделать предложение тому, кто переведет получит от всего Смарт-Лаба кучу плюсов +++ !!!!!!!!

Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )

Решил выложить в общий доступ базу исторических данных по основным фьючерсам биржи CME. Данные собирал на самописном софте для своих исследований.

В базе представлены данные по следующим инструментам: 
— все валюты торгуемые на CME: 6A,B,C,E,S,J
— индексы: ES, NQ, YM, NKD, TK
— энергетики: CL
— металлы: GS, SI, PL, HG
— товары: ZC, ZS, ZW, ZL
— бонды: ZN, ZB
— спрэдовые инструменты, например ZWH4-ZWK4

Данные собирал на протяжении полугода, где-то с декабря 2013 года по середину 2014. Есть промежутки по некторым инструментам, но для исследований это не критично. Данные писались полностью всего потока, т.е. все изменения лимитов в стакане + трейды.

Формат данных следующий:
1) название архива соответствует тикеру инструмента
2) внутри архива содержится папка с тикером инструмента
3) внутри папки содержатся файлы формата *.txt, имя каждого файла соответствует конкретной дате (дд-мм-гггг)

( Читать дальше )

Дорогие друзья, рад сообщить что появилась бесплатная версия платформы Strategy Builder для анализа объема.
Ограничений по времени использования никаких нет, вы можете пользоваться платформой бесплатно неограниченное кол-во времени.
 
Что есть в бесплатной версии:

• Онлайн котировка по основным фьючерсным контрактам (индексы, валюты, металлы, нефть, зерновые) + 100 ликвидных акций NYSE & NASDAQ.
• Нефильтрованная тиковая история (по некоторым инструментам с 2009-2010 гг)
• Профиль объемов с фильтрами
• Простые кластерные графики с фильтрами
• Визуализация спредов на графике (Bid/Ask spread)
• Визуализация одиночных тиков на графике (два фильтра).

 
Скачать платформу можно здесь: https://app.box.com/s/pk03v1r8tk9dv1wrjgt7
Инструкция к платформе: http://www.sb-professional.com/#!untitled/cald
Видео по работе с платформой: http://www.sb-professional.com/#!untitled/c1q21





( Читать дальше )

В других фьючах алгоритм думаю такой же :)...

Прикрутил стало быть я котировки стакана в реальном времени и сижу второй день втыкаю как это все работает. Оказывается на пробое маркет мейкер убирает все сдерживающие заявки в обе стороны и в стакане в это время все уровни не больше 1000 контрактов (поставил в своем приводе цветовое оповещение — когда максимальный контракт до 3000 — синий фон, если меньше 1000 — сильная движуха намечается — желтоватый)

начало движухи





Когда же идет боковик появляются сверху и снизу планки в 5000к на расстоянии где-то в 15-30 пунктов вверх+вниз от спреда. А как же начинается обвал? 

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь — к сожалению все, что описано в посте проделано на данных с рынка CME, конкретно — для фьючерса пшеницы с декабрьским месяцем поставки. Но в целом ничего не мешает работать и с данными с любой биржи. Инструмент для анализа, обработки данных и построения торговой системы — MatLab. Не сильно распространенный среди русских алготрейдеров, но с огромным количеством функционала и возможностей. Расшифровывется на русский язык MatLab как матричная лаборатория: изначальная цель языка и среды программирования это работа с большими массивами данных разных типов. Касаемо трейдинга — также присутствует много ништяков, писать про все не очень хочется если интересно можно например посмотреть тут (не реклама, сайт не мой)) — нашел в сети). Но хочется отдельно отметить возможность подключаться напрямую из MatLab к примеру к терминалу Reuters, Bloomberg, к известным софтам для трейдинга типа XTrader, CQG, софт от Interactive brokers и др. Подключения можно использовать для различных целей — как для обработки данных, так и непосредственно торговли. Для HFT роботов слышал, что MatLab занимает заслуженное место, правда вся логика написанная в нем нуждается все равно в конвертации кода в Си если периодичность отсыла операций роботом ниже 1 секунды. Почему не писать сразу на Си? — В матлабе с их библиотеками и функциями все исследования и построения роботов разы делается проще и быстрее, да и присутствует авто конвертация кода из матлаб в си.

( Читать дальше )

Виталий Курбаковский выступит на НОК-8 с лекцией «Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опциона. Мой лучший робот-2014». Речь о новом роботе, который с момента старта в июле 2014 приносит своему автору по 100% в месяц на использованный капитал. 

Специально приехала в его подмосковный дом обсудить предстоящий доклад и посмотреть, как работают роботы. Интереснейший человек! Самолеты, МАИ, собака, реставрация мебели, просто добрая и спокойная жизнь. Внизу стенограммка нашей беседы о докладе. 


«Должен существовать объективный способ расчета исторической активности базового актива. Обычные формулы для расчета исторической волатильности содержат несколько свободных параметров. Первый параметр: период свечки. Второй параметр: период усреднения – по 10, 100, 300 и т.д. свечкам. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение волатильности меняется в зависимости от того, какие параметры ставятся в формулу. Чтобы избежать путаницы, нужен единый, не вызывающий споров метод расчета. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на измерении того, как ведет себя рынок в течениедня.

( Читать дальше )

Один умный профессор однажды в университете стал задавать студенту интересные вопросы. 
Профессор: Бог хороший? 
Студент: Да. 

Профессор: А Дьявол хороший? 
Студент: Нет. 

Профессор: Верно. Скажи мне, сынок, существует ли на Земле зло? 
Студент: Да. 

Профессор: Зло повсюду, не так ли? И Бог создал все, верно? 
Студент: Да. 

Профессор: Так кто создал зло? 
Студент: ... 

Профессор: На планете есть уродство, наглость, болезни, невежество? Все это есть, верно? 
Студент: Да, сэр. 

Профессор: Так кто их создал? 
Студент: ... 

Профессор: Наука утверждает, что у человека есть 5 чувств, чтобы исследовать мир вокруг. Скажи мне, сынок, ты когда-нибудь видел Бога? 
Студент: Нет, сэр. 

Профессор: Скажи нам, ты слышал Бога? 

( Читать дальше )

Во первых это он:



Во вторых это он:

( Читать дальше )