Сегодня сделал извращение на волатильностях  Si и  RTS. Это были недельные опционы с экспирацией 23/04/2020.  На центральном 107500 страйке   RTS волатильность была  60 , а на центральном 75000 страйке Si  волатильность опустилась до 20. 

Волатильность Si я купил, а RTS  продал. Сделал я это  через стредлы.

Пропорции выбирал следующим образом.  Фьючерс   RTS в рублях стоит 158709 руб., а фьючерс Si  =75000 руб. На один  RTS приходится 2,116 Si .

Поскольку Si  я покупал, а  RTS продавал, то пропорцию взял с запасом 1:3

Дальше подразумевалось дельтахеджирование по следующим правилам:

Когда у RTS дельта становится 1, выравнивать ее в ноль, и в этот же момент выравнивать в ноль позицию Si.  Ведущей должна быть проданная позиция.

Позицию я сделал в 12:30, а к 16:20 волатильности немного сошлись. Закрыл позицию с прибылью 5400 руб.

Ждать не стал, поскольку у меня нет математического описания для таких позиций. Делаю я так редко и по интуиции. Но если в рублях выразить центры стредлов, то Si примерно на 18-19 тыс. руб. дешевле, чем  RTS.  Так что, 5 тысяч мне для получения удовольствия вполне хвалило. Жадничать не надо.

На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства
крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали.
Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые
секреты». Эта дама торговала по ним еще в 1981 году. Но качество
сигналов от этого не испортилось.




Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике
(5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось
16 великолепных сигналов и ни одного стопа!

• на растущем рынке хорошо быть инвестором, а если он начнет падать?
• а если начнет падать, а у меня плечи...
• кризисы говорят повторяются, а что делать инвестору в кризис?