Все кто когда-либо писал стратегии и тестировал их, наверное замечал, что сложно получить однонаправленную стратегию. Как правило, стратегия зарабатывает, потом теряет, потом снова зарабатывает и снова теряет. Хорошо если потери меньше прибыли, тогда мы получаем устойчивый тренд растущей эквити.  А что делать, если стратегия после длительного роста начала сливать? Или ее взлеты и падения равны друг другу и она торгуется около нуля? Как из нулевой стратегии сделать прибыльную? Как уменьшить просадки прибыльной стратегии и увеличить ее доходность? Все это вы можете узнать из этой статьи.
    Мы решили поделиться своим опытом и одним из методов в этом направлении. Многим известно, что если у вас есть стратегия, которая стабильно теряет деньги, то вам больше ничего не надо. Не изменяя  алгоритма стратегии, вы просто инвертируйте сигналы на вход и у вас мега прибыльная система. Именно так мы и поступаем. Когда стратегия зарабатывает, мы ничего не делаем, как только она начинает терять, мы начинаем инвертировать ее сигналы, и снова зарабатываем. Все просто? Не совсем. Как узнать когда начинать инвертировать, а когда возвращать работу во фронте?


( Читать дальше )

Сейчас вновь вернулся к теме брокерских комиссий. С 2007 года работаю с ООО «Компания БКС», всё в принципе устраивает. Я даже счет открыл в Новосибирске — ни разу не появляясь в офисе БКС – по электронной почте сканы и оригиналы по обычной  почте (тогда я жил в небольшом сибирском городке в 300 км восточнее Новосибирска, где не было никаких брокеров, три банка и один интернет-провайдер Сибирьтелеком, с которым были проблемы, что проще было интернет сделать через спутниковую тарелку, да уж ну и времена), деньги через банк перевел.    

С начала этого года все деньги вывел на личные нужды – осталось лишь 4 копейки на счете…) А сейчас буду опять заводить, и далее планирую при возможности для покупок регулярно пополнять счет по 30-50 тысяч рублей в месяц.        

( Читать дальше )

1000 — 1292 

Создана первая акционерная компания … впервые предложены услуги страхования от чумы … Заключен первый контракт по международному валютному обмену … Подписана Великая Хартия Вольностей … Евреям предъявлено обвинение в ростовщичестве … В Китае изобретены бумажные деньги … 

1000: В связи с развитием каперства в Генуи основана первая акционерная компания под названием Mahona. 

1023: В Китае сформировано специальное правительственное агентство для печатания бумажных денег. Огромные суммы идут на откуп от потенциальных захватчиков, угрожающих с севера. Создаются предпосылки для величайшей в истории финансов инфляции. 

1086: Вильгельмом Завоевателем произведена земельная опись Англии (кадастровая книга). Каждая лошадь, корова, свинья и курица сосчитаны и занесены в реестр национального богатства. Эта книга послужила основой для налоговой системы в Англии. 

13??: Папа Римский Клемент V провозгласил (обновил) веру с правом на ростовщичеством ересью и отменил все светское законодательство как обноружил запись Lateran III который установил декретом, что люди, которые приняли процент по кредитам, не могли получить ни причастия, ни Похороны по христианскому обряду. Папа Римский Сикстус V осудил практику начисления процентов как «отвратительную Богу и человеку, проклятому священными канонами и вопреки христианскому милосердию.

(p.s Хочу заметить, что Крестовые походы были как навязывание мнения своей выдуманной веры что имеет основывать очень сомнительное отношение, риторический вопрос но то что веру придумали дабы иметь рычаг управления имеет место быть и над этим стоит задуматся.)

1095 — 1270: Крестовые походы. Появляется необходимость переводить крупные денежные суммы для финансирования армии крестоносцев. Это обстоятельство способствует возрождению банковской системы в Западной Европе. 

1124: Наказание мастеров монетного двора. Качество английского серебра было подвержено строжайшей проверке, когда печатники были уличены в изготовлении фальшивых денег. Обвиненным мастерам отрубили правую руку. 

1151: В Исландии впервые были предложены услуги страхования от чумы и пожара. 

1156: Заключен первый контракт о международном валютном обмене. Два брата взяли ссуду в банке в размере 115 генуэзских монет с условием возврата банковским агентам в Константинополе суммы в 460 византийских золотых монет (византинов). Подобные контракты войдут в обиход в 13 веке. 

1160: Английские деревянные талии становятся инструментом кредитования. (Талии — деревянные палочки, на которых с помощью насечек отмечается сумма долга) — были изобретены Казначейством и просуществовали до 1826 года. 

1215: Подписана Великая Хартия Вольностей. Среди прочего, урезается право королей поднимать налоги. Отныне король не имеет права поднимать налоги, не получив согласия баронов. 

1275: Эдвард I обвиняет евреев в ростовщичестве. Вследствие развития ростовщичества образовалась недостача денег, что вынудило принять решение об обрезании монет. В результате упало качество чеканки. В 1278 евреи осужден и подвержены массовым арестам. В 1290 высланы из страны. 

( Читать дальше )

Здравствуйте!
            Руководствуясь опытом пяти лет системной торговли решил описать свою методику управления капиталом или как модно говорить maney management, risk management. Управляющие часто говорят allocation of capital, т.е аллокация капитала на стратегии.      
            Суть всей терминологии подразумевает эффективное сосредоточение денег на системы, актуальные в конкретное время, для достижения ожидаемых результатов.
            Если не вдаваться в подробности, существует множество математических методик, цель которых расчет правильного объема относительно максимального заданного риска, расчетного увеличения объема относительно будущих прибылей/убытков, увеличение/уменьшение объема по сезонному фактору и т.д.
            Итак, если мыслить от обратного, конечная цель управления – получение стабильной доходности на годовом интервале, при коэффициенте доходность/максимальная просадка 3/1-5/1, 70-90% прибыльных месяцев, не превышая лимит по просадке.


( Читать дальше )

С месяц назад аналитикам компании Fusion Analytics Investment Partners, LLC, по их словам. «посчастливилось» взять интервью у  Джима Роджерса, который вместе с Джоржем Соросом основал в свое время Quantum Fund. Поскольку выводы свои Роджерс делает не из газет, правительственной статистики, и цифр других аналитиков, а путем анализа того, что он видел своими глазами в многолетних путешествиях, его взгляд на вещи всегда представляется мне лично достаточно интересным. Оригинальный текст интервью размещен на вебсайте Fusion MarketSite, мой перевод размещен ниже. Комментарии, как всегда, приветствуются :)

 
«Легендарный инвестор, писатель, и путешественник, Джим на данный момент один из самых уважаемых и вызывающих восхищение инвесторов в секторах сельского хозяйства, металлов, добычи полезных ископаемых, и энергетики.
Роджерс и Сорос основали Quantum Fund в 1973 году, и в последующие 10 лет их портфель заработал 4200%. В 1980 году, Роджерс решил „уйти на пенсию“ и отправился в путешествие по миру на мотоцикле; это был его первый длительный уход от дел. С 1990 до 1992 года он объехал 6 континентов на своем мотоцикле, проделав путь в 100000 миль-эта поездка была позже занесена в Книгу Рекордов Гинесса. В 1998 году Роджерс запустил Международный Товарный Индекс Роджерса, в преддверии десятилетнего ралли на товарных рынках. В 1999 он и его жена Пейдж Паркер отправились в следующее путешествие, теперь уже на специально сделанном для них Мерседесе, объехав 116 стран на пути в 245000 километров за три года.


( Читать дальше )

Итак, просто от скуки напишу свое видение трейдинга и пару тонких моментов.

Во-первых. Большинство никогда не станут профессиональными трейдерами, просто потому что невозможно зарабатывать на бирже не меняя свое мышление. А большинство не могут (по природе) это делать, а из тех кто потенциально могут это делать — делают только небольшая часть. Всего где-то максимум 3% от всех людей способны стать профессиональными трейдерами.

Во-вторых. Никогда нельзя делать трейдинг своим главным жизненным смыслом. Даже если трейдер профессионал, он не живет самим трейдингом, трейдинг лишь средство для других целей. Речь идет о том, что до тех пор пока трейдинг является средством получения эмоций, попыткой удовлетворить азарт (что сделать в принципе невозможно), пока трейдер полностью сконцентрирован на трейдинге, ему почти невозможно добиться успеха в трейдинге на долгосрочке. Надо отвязаться от него, сделать это просто инструментом, а смысл для себя искать в чем-то другом. Надо понять для себя четко цель занятия трейдингом и идти к этой цели.

( Читать дальше )

Представляю Вам довольно интересную и необычную  трендовую систему EOM.  Система использует особенность поведения управляющих крупных фондов. Так же система для выхода из позиции вообще не смотрит на цену или любые индикаторы. Выход вообще не зависит от цены, а только от времени.  Несмотря на свою простоту система довольно интересна.

Начало тут — http://smart-lab.ru/blog/130108.php
 
Грааль №5: Опционная система «Зиг заг удачи !!!»
 

 
На рынке регулярно случаются страшные обвалы и головокружительные взлеты индекса. Многие пытаются на этом заработать. Но не у многих это получается.
Как практически решить данную задачу?
Во-первых, сигналом для работы не должен быть общепринятый индикатор – RSI, ADX,  MACD, уровни Фиббоначи, и прочее;
Во-вторых, лучше использовать нелинейный инструмент – опцион, т.к. при использовании опционов для гораздо больше состояний рынка при котором будет прибыль, а также в случае ошибки в направлении – размер убытка значительно ниже размера прибыли, в этом и есть плюс нелинейности.
 
 
Сигнал для входа.

( Читать дальше )