Данная статья на конкретном примере показывает сложности и технические аспекты, с которыми сталкивается разработчик высокочастотных роботов. Даются некоторые рекомендации по составлению алгоритмов таких роботов.

История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится.
Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет, Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.


( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

99 процентов всех внебиржевых CDS, продают пять американских коммерческих банков:

JP Morgan Chase Bank (JPM),
Bank of America (BAC),
Citibank (C),
Goldman Sachs Bank (GS),
HSBC Bank (HBC).

Эти пять банков являются маркетмейкерами CDS.

Общий объем рынка деривативов на данный момент составляет 247 триллионов долларов. Из которых 95% относятся к этим 5 банкам.


( Читать дальше )

Взято отсюда: http://www.kamynin.ru/page/13, Николай Камынин.
Сегодня на форуме меня попросили объяснить, что такое опцион.
Решил свой ответ повторить на сайте.
Возможно, кому-то из начинающих, мой ответ поможет понять и сохранить свои средства.
~~~~~~~~~~
Представь, что поезд — это акции,
билет на поезд — это фьючерс,
бронь на покупку билета — это опцион.
Чтобы иметь возможность поехать на поезде в отпуск надо купить билет, А вдруг не поедешь на этом поезде или вообще не поедешь в отпуск?
А билет купил придется сдавать.
А если денег даже на билет нет. А хочется бабла срубить.
Вот ты и покупаешь бронь (опцион ) и платишь за это премию кассиру
Премия — тю-тю.
Можешь не поехать и билет не покупать.
Не надо тратить деньги.
Можешь сам поехать.
Купить за 2 часа до отхода билет и деньги потратить прямо перед поездкой
А если будет много желающих ехать, а у тебя нет денег на билет, ты можешь перепродать бронь и заработать не только премию но и еще гораздо больше.
Короче очередь занял, потом очередь продал.
Это и есть игра на опционах.
Например, билет стоит 10 000, премия 200 .
Ты бронь за 200 руб купил потом желающему ехать глядишь за 1200 свою очередь продал, на свою премию и наваришь 500%.
Но это если покупка опциона.


( Читать дальше )

Набрел на интересный блог http://csharp-vip.ru/blog/.

Подписался на бесплатную рассылку вебинаров, получил ссылку на 2 урока.






Енджой.

P.S. Наткнулся на блог, когда искал курсы по программированию в Питере, нашел пару предложений где за приблизительно 20к руб, за 40 часов обещают дать всю нужную базу.

Честно говоря слабо верится :) 

Набирает популярность программирование биржевых роботов и аналит. систем.
В рунете больше информации по программированию для росс. рынка (Quick в частности), есть n-ное число разных библиотек.
 
По западу информации мало, поэтому попробуем начать тему.
Тема по большей части будет интересна уже тем, кто знает язык C# и имеет опыт реализации приложений.
 
В основном задача стоит в том, как разработать интерфейс для обработки тиковых данных и отправки ордеров.
 
Для торговли фьючерсами на данный момент есть несколько простых адекватных API -> TT, CQG и Zen-Fire.
Zen-Fire наиболее доступен, если у вас открыт счет в AMPFutures или MirusFutures, вы можете использовать его бесплатно.
 
Ссылки: Форум Zen-Fire, Примеры кода на ZF.


( Читать дальше )

Мой взгляд на дауншифтинг.
 
У меня 10 летний опыт работы в активных продажах, на бирже с 2008 года. Прочитай не мало постов о жизни, зимовках  в теплых странах решил тоже задаться этим вопросом. Только вернулся из Тайланда был в Паттайе. Для жизни место отличное) тепло, море, фрукты, пока добродушные тайцы. Цены дешевле чем на островах. Квартиру снять стоит примерно 20000-30000 бат на месяц, за эти деньги вы получаете  квратриру с одной спальней( наш вариант двущки) не далеко от море в хорошем жилом комплексе с бассейном и спорт- залом, есть варианты вообще за 300-500бат  в день, но я предпочитаю жить с комфортом, а не с тараканами. Нашел вариант за 40000 бат — дом у самого моря с причалом и стоянкой для яхт. Дом этажей 25-30, свой бассейн, большая территория, спорт- зал, хороший интернет, охрана, свой пляж. Если отдалиться от моря можно снять дом  на 3-4 спальни примерно за эти же деньги. С агентом ездил смотрел недвижку для покупки, в основном стройку, есть отличные варианты за 1,5 млн бат 35 м2 в жилом комплексе или за 2,5 млн  58 м2. Все это дома у моря с отличной инфраструктурой  и всем набором благ. В готовых домах, квартиры от 2 млн и выше. Квартиры очень приличные и очень хорошо сдаются в аренду ( турпоток только растет)  что приносит владельцам 5-7 годовых от ренты если жить не больше месяца самим.Еда и правда не дорогая, есть отличные супермаркеты типа tesco или big C,  куча маленьких магазинчиков 7/11 , рынки, если готовить еду самим то вообще все будет очень экономно, да и местных кафешках тоже не дорого, мы с женой обедали на пляже за 500-700 бат, туда входило 2 супа 2-3 порции креветок, салат, пиво. Фрукты просто стоят копейки, в магазине кокос стоит  8 батт… вся экзотика которая у нас стоит не малых денег за 10-30 рублей….  Везде полно массажных салонов, тайский массаж 200 батт час… Страна вообще конечно очень интересная, да и буддизм с Буддой как религия мне гораздо симпатичнее чем шариат с пророками и караном, не кого не хочу обидеть это мой взгляд. Есть при всем этом один минус такая жизнь очень расслабляет и делать совсем ни чего не хочется, за весь 2 недельный отпуск открыл терминал 2 раза и тут же 2 раза его закрыл.  Благо что основной брокерский счет в облигациях.Нужно иметь хороший рабочий настрой или бешеную мотивацию для эффективной торговли и соответственно жизни на заработанное. Торгуя у бассейна с коктейлем в руке как многое мечтают, счет слить дело 1-2 недель) Такой вид жизни больше подходит для рантье или для подзарядки батарей на 2-3 месяца или как это сейчас называют- на зимовку)  или бизнесмена который может вести все дела через интернет или зарабатывая там. Я для себя решил  что вернусь начну урегулировать все оставшиеся дела и в мае первый заезд для начала на месяц, а потом будет видно.


( Читать дальше )

Друзья, Доброй ночи чтоли)))
Вообще, прочитав посты на Смартлабе, задумался. Большинство уже во всю использует роботов, тестит стратегии и т.д. А я, так и остался  в прошлом веке и до сих пор все торгую руками и по интуиции. Однако, интуиция бывает и обманывает. А что такое интуиция? Накопленный опыт? А что, если опыт был неудачный?
 Из индикаторов у меня только две Ск. средние и объемы. И все. Я отстал от жизни. Не иду в ногу со временем.
 Рынок, это постоянная борьба с эмоциями. Я ее стараюсь отключать по максимуму. Когда скальпирую/занимаюсь внутридневными сделками проблем не знаю. Избавляюсь от такого количества проблем: зафиксировать ли прибыль/убыток? Когда закрывать стоит фиксировать прибыль/убыток? Когда открывать позу, или лучше не открывать? Держать ли позу или нет.Правильно ли я поставил стоп-лосс. Когда всего этого нет, я просто открываюсь, беру свои пункты и ухожу и так далее в течение дня. У меня нет беспокойства за позицию и главное, я обгоняю индекс…

( Читать дальше )

Всем привет!
Прошло уже достаточно времени с момента проведения первых лекций от StockSharp и пришло время порадовать Вас новыми полезными материалами. На данный момент идет активная разработка StockSharp Studio, мы сконцентрировались на этой задаче, поэтому я не успеваю записать новую лекцию, в которой покажу, как пишется робот с использованием библиотеки S# в онлайн режиме. Зато, я нашел отличную запись вэбинара Михаила Сухова. Запись была выложена на сайте finlabportal.ru/. Власов Дмитрий, владелец портала помогал нам организовать этот вэбинар. Сам сайт заслуживает внимания, можно найти интересные материалы на тему торговых роботов (реклама не проплачена :) ).
Напомню, что за основу выбора тем для лекций, мы решили выбрать правильный порядок того, как должен создаваться торговый робот.  Первый этап – тестирование торговой стратегии. Мы разобрали этот вопрос в двухдневной лекции, которую я провел при поддержке Цериха. Ссылки не вебинары



( Читать дальше )

Дальнейший серфинг по теме форекса привел меня к следующим занимательным статьям, 
(в данном случае обращаю ваше внимание на то, что Коммерсант публикует данные материалы на правах рекламы), 
делюсь:


Российский форекс: мифы и реальность. Взгляд из Лондона
Автор — Ведихин Андрей Викторович, CEO и соучредитель компании Alpari (UK) Limited. Родился 25 сентября 1975 года. В 1997 году окончил с красным дипломом экономический факультет Казанского государственного университета. Учился в аспирантуре. Кандидат экономических наук. Тема диссертации — «Государственный долг как фактор макроэкономического развития».

Опыт работы на российских финансовых рынках — с 1995 г., на рынке FOREX — с 1998 г. В настоящее время постоянно проживает в Лондоне. Занимается разработкой стратегии развития Alpari (UK) Limited. Имеет сертификат Financial Services Authority (FSA): Unit 1 и Unit 3. Автор книги «FOREX от первого лица» и множества научных публикаций.

Женат. Двое детей (дочь и сын). Хобби: программирование, английский язык, дегустация сыров. Несколько лет назад создал блог «Интернет — трейдинг на форекс для начинающих».

В компании «Альпари» работает с момента основания — с 1998 года.
открыть материал…

( Читать дальше )