Ioi —паттерн. Внутренний — внешний — внутренний бары. Когда он на высоте максимума или дне минимума — это контртрендовый сигнал на откат. Он напоминает колючую проволоку и похож на паттерн ii, но центральный бар имеет большее тело, чем два окружающих его.
Маленький бар — должен рассматриваться в контексте. Спокойный торговый период, например, во время американских праздников, может иметь много таких баров. Но они не имеют значения. В то же время маленькие бары, появившиеся после больших показывают что энтузиазм на обоих сторонах рынка иссяк. Возможно, участники рынка ожидают какого-то события, вообщем, они могут означать разное для разных трейдеров, но чаще они воспринимаются не как отдельные сигналы, а как часть сигналов. Некоторые последовательности малых баров могут трактоваться как консолидация перед сильным движением и хорошая точка входа по тренду, а другие — как проявление слабости тренда и сигнал близкого разворота.

( Читать дальше )

Ну что товарищи с утра надеваем шортики ))) Надеюсь завтрашние данные по промпроизводству в Еврозоне, которые выйдут в 13.00, помогут мишкам. Пора снимать перекупленность ))). Также на подмогу мишкам пришли Словаки —
http://smart-lab.ru/blog/19486.php

Секретность её в том, что она написана только на английском (http://en.wikipedia.org/wiki/Price_action) и ни на каком другом языке. Ну я попробую исправить эту оплошность. Статья, на самом деле, весьма забавная, ничуть не хуже чем топик в элиттрейдере. Перевод не дословный, т.к. иначе слишком занудно получается.

****
Концепция прайс-экшн трейдинга воплощает в себе анализ базового движения цены как методологию финансовых спекуляций. Это просто то, как изменяется цена. П-а. Хорошо соблюдается на ликвидных рынках с высокой ценовой волатильностью.
 
Использование п-а. Не исключает одновременное использование других техник и методик анализа, с другой стороны позволяет построить торговую стратегию только на минималистском подходе поведения цены.
 
Разные авторы, писавшие о п-а, например, Brooks,[8] Duddella , дали названия п-а паттернам и формациям, которые они наблюдали. Они могут быть или нет уникальными для данных авторов, а также известны под другими названиями у других авторов. Эти описания зачастую описывают субъективные и идеализированные паттерны и в реальности проявляются с большими вариациями.

( Читать дальше )

Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
 Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.


( Читать дальше )

Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.

Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.
 

 
 


( Читать дальше )

Есть очень популярное мнение, которые озвучивают многие известные гуру рынка, такие, как Герчик, Резвяков и другие, что цена — это все. Не стоит смотреть ни на какие индикаторы, не обращать внимания на новости и вообще ни на что не обращать внимание. Частично я с этим согласен. Но давайте подумаем, что значит значение цены? А для этого нужно задать более глубокие ответиты: почему она постоянно изменяется? Кто ее двигает и зачем и с какой целью? Также если продолжить логическую цепочку: зачем вообще создан рынок и для чего участники в нем торгуют? 
 
Начнем с конца: основная фунция любого рынка (будь то NYSE или колхозный рынок Простоквашино) является привлечение покупателей и продавцов. Каким образом? — Создав для них максимально удобные условия. Если участники рынка довольны они будут продолжать торговать (на этом зарабатывает администрация). Потому основная задача любого рынка (или администрации рынка) — создать максимально комфортные условия для всех типов участников.
 

Какие типы участников? Как и на любом рынке — есть оптовые покупатели и продавцы и мелкие. На колхозных рынках для мелких — своя инфраструктура и цена, для оптовых своя.  На бирже они одновременно участвуют. Но на ком биржа будет больше зарабатывать? Естественно на больших игроках. Потому она должна создать условия для больших участников. А какие основные требования у больших рыб к бирже? Это гарантии и ликвидность.

О гарантиях — говорить не будем. Но чтобы обеспечить крупных игроков ликвидностью биржа должна иметь маркет-мейкеров, которые и создают ликвидность на рынке, выступая против крупных сделок. Это то, о чем говорил Майтрейд в своем видеообращении. Но маркет мейкеры — кукловоды очень ограниченные. Когда входит крупный игрок он движет рынком в длительной перспективе. Маркет мейкер только в краткосрочной. Пример: входит какой-то нерез и покупает 30 000 контрактов по RIZ1. Он же не пипсовик, потому движение на 1-2% ему не интресны. Он заходит по какой-то причине и покупает по какой-то определенной цене.  Не важно почему. Важно то, что он зашел. Своим входом он загружает маркет-мейкера и других участников. Обычно более 50% и значительно более всех сделок — это сделки внутри дня. Т.е. это маркет-мейкеры и интрадейщики. Вход крупного игрока заставляет маркет мейкера и других интрадеев затарится в шорт на 15-20 тыс. контрактов (остальное считаем продал другой крупный игрок). А раз так, то им нужно до конца дня эти контракты закрыть. Но Майтрейд прав — они делают бизнес с прибылью. Они постараются закрыться в плюс. Каким образом? Начнут продолжать продавать, чтобы опустить цену еще ниже. Насколько ниже — зависит от рынка, мастерства и удачи. Но после того, как цена опустится, что будет делать маркет мейкер и другие интрадеи? Правильно — закрывать шорты. Таким образом возвращая цену к уровню входа крупного игрока. Далее импульс может поднять цену еще выше или цена может встретить дополнительных продавцов на этом уровне. Значит можно считать, что предыдущая корекция цены (а именно закрытие шортов) была не столь важна. Потому что Вам даст изображение на графике, что цена поднялась/упала на 1000 п? Это может обозначать, что вошел крупный игрок или просто закрытие шортов/лонгов маркет-мейкером. 
Теперь внимание вопрос: что Вам может дать знание того, что зашел крупный игрок? Как можно вычислить крупного игрока? 
Ответы думаю очевидны.
P.S. Что такое трендовый (или некоторые говорят Ударный) день? Это когда маркет мейкер загружается против крупного входа, но двигая цену против входа натыкается на других крупных игроков. Загружаясь до лимита, для сокращения рисков — он начинает разгружаться во чтобы  то ни стало — создавая краткосрочное ралли и импульс для движения цены.

Итак, после слива предыдущего счета, и открытия нового, я все-таки решил проанализировать в письменном виде все свои ошибки, а то вроде все понимаю, но из-за отсутствия как раз-таки в законченном виде и является причиной из повторения.
Ошибки все самые что ни на есть глупые, банальные, от которых надо избавляться еще в самом начале работы на рынке, но я делаю это только сейчас, спустя 3 года после того, как в первый раз пришел на рынок

Итак, мои ошибки, которых надо избегать:

— частое отсутствие защитного приказа
— вход сразу на ВСЕ
— большое количество сделок, зачастую поспешных и необдуманных
— заигрывание (т.е. забываю о том, что это все серьезно, что у меня есть план, которому нужно следовать и т.д.)
— надежда
— отыгрывание
— работа против тренда/ловля ножей
— отсутствие внутреннего тормоза (т.е. зачастую к примеру на плохом рынке, когда я «вылез» из убытка, в небольшой, но все-таки плюс (2-3%), я продолжаю работать, вместо того, чтобы остановится, т.к. зачастую это просто повезло)
— рисование кучи (да и не кучи) всяких линий, которые зачастую только мешают моему анализу, а дают 100% уверенность в случае их пробития, не пробития, что есть плохо, а моему анализу, анализу движения цены, они только мешают. Хотя в целом я не против линий. Просто нужно очень аккуратным с ними быть
— возможно добавится что-то еще
 
Целый «букет» всех возможных проблем собрал и я в себе, следствием чего и стал слив предыдущего счета. Хотя надо заметить, что были, были иногда периоды, когда я избегал большинства из этих ошибок. Может как-раз таки благодаря их наличию в апреле 2011 г. я сделал 340%. Но лучше уж отсутствие таких вот 340%, и небольшая ежемесячная прибыль, чем слив счета. 
Тем не менее все эти ошибки имеют место быть в моей ежедневной торговле, и от них стоит избавляться
В принципе сразу же получилось их расставить по степени важности и опасности для счета.
Осталось начать работать над избавлением от этих ошибок, а точнее даже не начать работать, а повесить перед глазами, и СРАЗУ же их ликвидировать

P.S. После пары комментариев решил добавить, что все-таки это не проблемы, которые имеют место быть на постоянной основе, а иногда случающиеся казусы, которые очень бьют по торговому капиталу 

Противоестественное на бирже. 

Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 


Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 


Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )

Я занимаюсь созданием торговых систем и рассортировал для себя различные варианты входа, стопа и выхода из позиции с точки зрения построения хороших ТС. Итак, что такое хорошо, что такое плохо.
 
Входы в позицию.
Совсем плохо: вход на основе комбинации различных индикаторов (МА, осциляторы и т.д.), параметры которых подобраны оптимизатором.
Совсем плохо: случайный вход или на интуиции.
Плохо: вход на пробое/отбое различных уровней и линий поддержки/сопротивления.
Хорошо: вход на основе статистически значимого паттерна (паттерн на вход).
 
Стопы.
Совсем плохо: фиксированный стоп, найденный оптимизатором.
Плохо: стоп в очевидных местах (хай/лоу дня, локальный хай/лоу, на MA (10, 20, 50 на дня, неделях, вчерашнем хай/лоу и т.д.).
Периодически плохо: стопы на остове ATR, если период подобран неправильно, например оптимизатором.
Хорошо: таймстоп.
Очень хорошо: четко понимать, за счет чего система зарабатывает и исходя из этого определить набор критериев на выход из позиции (грубо говоря, иметь паттерн на выход).


( Читать дальше )

Люди часто спрашивают у меня: Какими качествами обладают лучшие трейдеры? Один человек как-то даже заплатил мне за полдня консультаций, чтобы получить ответ на этот вопрос. Однако нет необходимости выкладывать большие деньги, чтобы получить ответ. Вот список из 5 самых важных качеств, которые я обнаружил, исследуя личности самых успешных трейдеров.

1. Вера в то, что результаты вашей деятельности зависят от вас самих
Многие люди не понимают этого. Они продолжают повторять одни те же ошибки снова и снова, потому что они всегда видят причину во внешних факторах.
Наиболее успешные трейдеры, наоборот, постоянно анализируют, каким образом они достигли тех или иных результатов, и стараются исправить свои ошибки. Они сами создают собственную реальность.

2. Желание по-настоящему понять себя
Вы не можете понять того, как вы влияете на результаты вашей деятельности, если вы недостаточно хорошо знаете себя. Я считаю, что большинство людей живут как в “Матрице” (я имею в виду фильм). Они просто занимаются своим делом, не осознавая, насколько сильно они были запрограммированы той культурной средой, в которой они живут, включая семью, друзей. Они не осознают, что у них всегда и во всем есть выбор.

( Читать дальше )