Йоу трейдеры и другая живность смарт-лаба! Несколько месяцев назад сделал для вас пост где собрал самые нужные (на мой скромный взгляд) ресурсы и медиа для комфортного и быстрого поглощения информации — smart-lab.ru/blog/317442.php

Сегодня в новой подборке годноты решил сделать упор на образовательные/научные источники. Именно пища для мозга, а не игра в танки или покемонов (ну разок можно), лучший отдых и переключение, а заодно и мальчишеская радость от новых знаний о мире и структуре вещей.

НО еще немного займу ваше внимание (перед самой подборкой), рассказав наблюдение о поведении аудитории в сети. Публика (ядро 25-35 лет) стала больше проникаться к всевозможным научным знаниям и новостям, на фоне громких открытий и прорывов в науке за последнее время. Тяга к знаниям дала рост для всевозможных научных СМИ, где приглашаются светила науки (в том числе и русские). Почему же по ТВ об это не говорят? Наша наука ушла в диджитал-подполье, и там дала ростки в брейнбизнесе. 

( Читать дальше )

Чтобы любому желающему получить возможность покупать и продавать ценные бумаги и другие финансовые инструменты из дома со своего компьютера, нужен посредник, который такую услугу предоставляет. Этот посредник - брокер. У брокера открывается счет на имя владельца капитала и на этом счете можно держать деньги точно так же, как на счете в банке.

Брокер – лицензированный профессиональный участник рынка ценных бумаг и его деятельность строго регламентируется законом и правительством США в лице Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC). Полномочия,  историю деятельности брокеров, которые предоставляют доступ на фондовые рынки – рынки акций, биржевых фондов (ETF), индексов, опционов на акции, ETF и индексы, можно проверить на странице сайта FINRA — Службы регулирования отрасли финансовых услуг по адресу: http://brokercheck.finra.org/

Если брокера нет в списке, но он предоставляет услуги по торговле ценными бумагами на фондовом рынке США, то это, скорее всего, субброкер – компания, перепродающая услуги американского брокера, то есть, еще один посредник. Это может быть посредник, имеющий лицензию на оказание брокерских услуг в других странах, но не в США. 

( Читать дальше )

Краткая заметка.
Банки заняли у ПФ РФ 41 млрд. рублей. Как я уже отмечал, эти деньги пришли на биржу. Дата возврата средств — 18.07.2016. Так что готовлюсь шортить рынок 16-17 июля.

Перевод (http://bettersystemtrader.com/sharpe-ratio-right-answer-wrong-question/)

Многие используют коэффициент Шарпа, но до конца не понимают в чем прелесть данного показателя.

Для начала давайте выясним, что коэффициент Шарпа делает хорошо:

1. Сравнение разных активов и стратегий.
2. Оценка неопределенности.

Мы все знаем, что в создании портфеля стратегий очень важно правильное распределение активов. Трудность состоит в том, чтобы найти единую метрику оценки разных стратегий, скорректированную на размер риска. Это то, что делает коэффициент Шарпа. С помощью него мы получаем единую меру для измерения риска различных классов активов: облигаций, акций, фьючерсов, сырья и т.д.

Человеческому мозгу трудно связать неопределенность с риском. Риск активирует миндалевидное тело (амигдала), а та активирует рефлекс бей-беги. В данном случае Шарп можно использовать как хорошую оценку неопределенности, он является отношением результативности стратегии к неопределенности.

( Читать дальше )

Продолжение. Начало здесь.

Выбор активов

Для долгосрочных портфелей вы не сможете использовать такой же высокий леверидж Форекса или инструментов CFD, которые вы предпочитаете использовать для своих краткосрочных стратегий. Вместо этого вы обычно инвестируете в акции, ETF или подобные инструменты. Они предлагают несколько преимуществ для алго-трейдинга:

 

— Никаких игр «кто кого». В долгосрочной перспективе, акции и индекс ETF имеют положительную среднюю окупаемость благодаря дивидендам и накопленным значениям, в то время как валютные пары Форекса и индексы CFD имеют отрицательную среднюю окупаемость вследствие сборов за своп/пролонгацию кредита.
— Серьезные брокеры. Все брокеры фондовой биржи/ETF контролируются, чего нельзя сказать о брокерах Forex/CFD.

( Читать дальше )

Подробнее тут

До окончания Большого дивидендного сезона осталось две недели.
Соответственно, табличек осталось только две.

( Читать дальше )

Выступление Павла Медведева на "I Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг в странах ЕАЭС и КНР". 
   


( Читать дальше )

Для начала, хотел бы сказать спасибо пользователю crazyFakir для отслеживания темы c# в Линукс. Последняя его заметка рассказала нам об официальном релизе шарпа в Линукс.

  Для чего?

      Ну наверное для того, чтобы расширить возможности c++. Это не говорит о том, что с++ не все силен, просто нам теперь дают возможность более быстро решать задачи в виде большого количества оберток с заглавной вывеской .Net. Я честно пытался решить массу задач на c++, но бросил эти затеи, оставшись на c# под Windows. Игра в данном случае не стоит свеч.

  Когда использую C#

     Шарп использую для обслуживания трейдинга. Я очень много выкачиваю данных для анализа. А именно:

• Выкачивание cme отчетов и парсинг pdf. Складирование все БД;
• Парсинг yohoo, nymex для ведения истории ОИ опционов американских акций;
• Парсинг micex на предмет все возможных данных, складирование все в БД;
• Выкачивание и парсинг с ftp micex, складирование все в БД;
• Парсинг всевозможных банковских курсов валют;
• … другой разбор рыночных данных.

( Читать дальше )