Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

Эпиграф:
Не знал, что слово «лох» стало приличным и общеупотребительным. :))

( Читать дальше )

Начну с того, что я ушел с фартлабика и перестал тут что либо даже каментить после некоторых моих мыслей в сторону «основателя» как тут говорят.
 
Ушел я к Виски, вот сюда --> whiskytrader.ru
мне нравится Виски Трейдер как человек и у него интересный подход к торговле
 
но я бы хотел написать про рынок, тезисно и кое где развернуто:
пост не про текущую ситуацию, а в целом (с картинками hand made :))


( Читать дальше )

Очень часто встречаю две крайности: брокеры и форекс-кухни кричат трейдинг это так здорово прибыльно и быстро, но стоит новичку завести тему на одном из форумов, как набегут люди, рассказывающие ему страшные истории о том, как их друзья и знакомые вскрывали вены и оставались без жилья после неудач на рынке. И хоть они сами торгуют, но не за что не захотят, чтобы их дети занимались тем же.

Конечно правда где-то посередине. Лично для меня нет понятий «сложно» или «легко», есть «нужно» или не «нужно». Если по-настоящему нужно то, ни какие мысли, кроме достижения своих целей вас не должны посещать. Видать это особенности моего характера, мне не часто приходилось в жизни, что-то выбирать, скорее нужно было брать что есть. Ну не об этом сегодня.

Кто-то выдумал цифру, что только 5% людей зарабатывают на рынке, а остальные 95% планомерно сливают деньги. Безусловно, эта цифра взята с головы и реальной статистики нет, да и вообще есть ложь, наглая ложь и статистика. А разве в другом виде деятельности «пропорции» другие? Взять, допустим, армию: сколько в ней генералов по отношению к другим служащим? Или математиков: сколько из них стали действительно выдающимися учеными, которые совершили великие открытия? Я думаю, там цифра тоже не превышает 5%.

( Читать дальше )

потому что они искренне расказывают о неудачах.  Все гуру делятся на три категории — аферисты, неудачники и будды.  Будды самая лучшая категория, но они встречаются очень редко. Их можно опознать по тому, что, во первых,   их совершенно не интересуют деньги, слава и т.п. а во-вторых они зачастую говорят совсем не то, что вы хотите от них услышать. Потому что цель будд — изменить декорации к своему сну, которыми вы  и являетесь, т.е. милосердие будды по отношению к вам сродни вашей заботе о своей обуви.

Афериста узнать проще всего по тому, что он окутывает вас некой гипнотической аурой. Это как правило, харизматическая личность, травящая анекдоты или брутально матерящаяся (что вызывает в сознании таргет-группы иллюзорную надежду = он такой же гопник, как я, значит, у меня тоже получится). Особая группа — аферисты-мазохисты. Они периодически каются в грехах и говорят, что они мудаки. При этом подразумевается, что мудаки они под влиянием некоего ужасного и непреодолимого фактора, а в остальное время они супер.  Ещё одним частым признаком афериста является его активная критика других   — это, вообщем, банальное устранение конкурентов.

( Читать дальше )

Все кричат о том, что в настоящее время в экономике все плохо, что-то там останавливается, что-то закрывается, а рынок не реагирует/не падает/мало падает...
И все при этом почему-то забывают, что существует временной лаг между событиями на фондовом рынке и реальным сектором экономики. Рынок раньше начинает схлопываться и раньше расширяться. Ведь рынок — это реальная ликвидность и реальные деньги. Как только начинается что-то нехорошее, рынок первым ощущает это.
Конечно, какие-то шоковые вещи рынок будет переживать параллельно с реальным сектором. Но в общем и целом, он реагирует намного раньше.

В общем-то это я к чему? Нет, я верю, что еще возможен обвал. Я даже очень верю, что он обязательно будет в конце зимы или весной. НО. Я не собираюсь угадывать, до куда дойдет ГП, СБ и другие бумаги. Моему порфелю это не очень надо. К тому же всегда есть фьючи и опционы, с помощью которых я могу захеджиться.

А если глобальный кризис — и рынки будут внизу долгие годы (я не верю, считаю, предпосылок нет или пока недостаточно), если СБ рухнет, Газпром закроется, то я думаю, Россия тогда исчезнет. А раз так, какая разница, в чем хранить деньги? Да и будут ли они тогда? Или вы думаете, что сможете тогда вывести свои кровные заработанные на шортах деньги? И даже купите на них хлеб? Ну-ну :)

1)год назад нефть 70, рынок 1800РТС (+-)
2)p\e, p\bv и т.д. низкие.
3) повторюсь, инфляционное цунами уже на подходе.
----------------------------------------------------------
в США лучшие это:
BAC,GS,GOOG,AAPL

в РФ:
МТС, СБЕР, тело преф, разгуляй, новатек и т.д.
>высокая Бета рулез.
---------------------------------------------------------
ИНВЕСТОРЫ СПОСОБНЫЕ ЖДАТЬ >2 ЛЕТ.
МОГУТ РАСЧИТЫВАТЬ ВЫСОКИЕ ДОХОДНОСТИ.

CASH is KING.
But not for long term.
---------------------------------------------------------

1. СПЕРД WTI\Brent уже сходится.WTI будет дороже.
2. Медь будет лучшей из бейсик материалс.
3. ПРОДАВАТЬ ЗОЛОТО\ПОКУПАТЬ ПЛАТИНУ
4. ПРОДОВАТЬ КОРОТКИЕ БОНДЫ\брать «RISK ON»
5. Зерно будет дорожать.
6. Алгоритмы захватывают мир.роботы ускоряются невероятно.
7. очень многие продают волатильность.

… Спустя немного времени нас ждут новые кризисы, но это всё не сейчас..

p.s.
Буду рад увидиться с коллегами на http://lowrisk.ru/nok3/

Не знаю почему некоторые так категорично критикуют технический анализ, ведь как ни крути — это самый популярный инструмент среди трейдеров, позволяющий анализировать рынок и строить торговую стратегию.

Даже занимаясь скальпингом, я с удовльствием использую теханализ, потому что он работает. Это не пустые слова, они, если выражаться научно, эмпирически доказуемы)

Вот наприемер сегодняшнее снижение цены с 14.30 до 17.30. Примерно за три часа цена прошла 3500 пунктов. Только скальпируя на этом движении я снял более 4000 пунктов, при максимальной потере 300 пунктов (Дроудаун) в течении этого времени. В данном случае я ловил откаты, так как сегодня было мало инмпульсных движений.



( Читать дальше )

мне вчера в комметах рассказали 2 хороших новости:

1) На человеческой глупости можно заработать
2) человеческая глупось бесконечна!

 кто-нибудь пытался использовать психологию тильта в алгоритмическом трейдинге?

ведь все мы знаем, как слить, это элементарно!!! а можно ли также заработать, увеличив плечи и входя контр-тренд осовной стратегии, главное, чтобы она была средне-высокочастотной.  или наоборот входя по стратегии, просто увеличив лотность после серии убытков за ОДИН! день?

я вчера назвал этот режим трейдинга: Full Tilt Trader


???

вы используете какой-нибудь нетрадиционный манименеджмент, выученный по граблям на минном поле?

Тема риск-менеджмента — одна из главных в трейдинге. Как не слить весь счет? На чем ограничивать дневные потери? Сколько терять в одной сделке и т.д. Недавно увидел довольно интересный вариант, многие не согласятся (я и сам когда-то против него протестовал, когда его ко мне применяли, но потом понял, что некий глубокий смысл в этом есть).
 
Рассчитано на дейтрейдеров на NYSE, но при желании почерпнуть что-то полезное и подстроить под себя сможет каждый.
 
Железная дисциплина


1 этап — 1 неделя
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 9$, ограничение объема торговли — 600 акций. Если первая сделка плюсовая, он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.


( Читать дальше )