Избранные топики / Профиль Iwanich / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Использование стоплоссов-3

25 августа 2015, 08:59
|
uralpro

В прошлой части мы проводили симуляцию для одного определенного процесса — геометрического броуновского движения с положительным дрифтом. Можно сделать подобный же анализ для более сложных и более реалистичных наборов данных. Мы можем добавить толстые хвосты распределения, ассиметричность и т.п. Также можно сделать результат одной сделки зависимым от предыдущих. Во всех этих случаях результат будет одним и тем же — стоплоссы снижают средний доход и меняют его распределение на что-то подобное бимодальному. Но что произойдет на реальном рынке, где процесс приращения цен неизвестен и точно не соответствует нормальному? Давайте перенесем теорию в реальную торговлю.

Очевидно, многие инвесторы используют стопы. Некоторые настаивают, что стоплосс абсолютно естественнен и его правильное использование приводит, в общем, к долгосрочной успешной торговле. Не будем принимать это утверждение на веру просто из-за его распространенности и проверим, так это или нет. Учитывая, что большинство тестов показывают — стопы стоят денег, что по этому поводу думают трейдеры?

( Читать дальше )

Полезная функция Quik.

25 августа 2015, 01:14
|
Влад Коп

Подарили мне на день рождения монитор 27". Планировалось повесить на кронштейн и выести на него котировки. С монтажными работами проблем, само собой, не возникло, а вот с терминалом пришлось изобретать. Т.к. новый монитор стоит немного в стороне я решил не пытаться растянуть окно терминала на 3 дисплея. Первое что пришлов голову — наверняка можно просто вынести необходимые графики и таблицы за рамки основного окна. Не получилось. Позвонил брокеру. Сказали такого функционала не предусмотрено. Помочь ничем не можем. Вторая мысль — запустить 2 терминала и подключиться на разные серверы брокера — сработала, но сильно увеличилась нагрузка на систему. Пришлось закрыть на это глаза и сидеть с двумя терминалами. Сегодня решил кое-что пренастроить во вкладках и был сильно удивлен обнаруженному. Выносить окна из Квика все же можно, делается это в «менеджере окон». Вызвать менеджер можно нажатием Alt+M. КОЛЛцентр «Открытия» слегка разочаровал..

"Нефть в рублях" - бесплатный индикатор

24 августа 2015, 18:50
|
Том Сойер

Доброго вечара, сматрлабчане

Представляю на ваш суд бесплатный индикатор для Quik «Нефть в рублях» — «Tom Sawyer's Brent in rubles»
Этот инструмент позволяет с помощью двух фьючерсов играть на повышение/понижение рублёвой цены нефти (Long Br, Long Si или Short Br, Short Si). Исходя из заложенной в бюджет РФ цифры можно торговать с достаточно высоким положительным мат. ожиданием.

По умолчанию зелёная линия показывает реальную рублёвую цену контракта Brent. Однако, точность показаний ограничена промежутком времени от «сейчас» до прошедшего ближайшего клиринга (дневного или вечернего). Почему так? Дело в том, что биржа вычисляет цену по довольно мудрёной формуле, воспроизведение которой в скрипте индикатора вызовет серьёзные тормоза терминала. Посему точки зелёной линии определяются по стоимости шага цены, известной только для ближайшего клиринга.

( Читать дальше )

Валютные "триплексы" и Масонская дата! как пропустили то?

24 августа 2015, 17:49
|
Werner Heisenberg

В календаре "масонских дат" сегодня конечно же все есть.
Я до сих пор не понимаю как это работает, так что не спрашивайте.

Биржевая сводка (Валютные триплексы) работает отлично. Не зависает, не тормозит, выдерживает кучу народа online.
Планирую завтра немного допилить.

( Читать дальше )

Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ. Часть 2.

23 августа 2015, 12:20
|
Михаил Понамаренко

Спасибо всем, кто поддержал плюсами моё творчество.
Продолжаю...

Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.

Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...
Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых, т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых, т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.

( Читать дальше )

Полезный сайт

22 августа 2015, 22:55
|
bonifaciy

Случайно наткнулся
www.indexmundi.com/
целый океан статистики обо всем
вот, к примеру, данные по ценам на русский газ за 30 лет
www.indexmundi.com/commodities/?commodity=russian-natural-gas&months=360

Полезная фишка в Quik

22 августа 2015, 18:39
|
Jirca2020

Если щелкнуть мышкой в Quik по окну (выделить) и нажать комбинацию Cntrl+N, то окно дублируется (появляется еще одно такое же). Это очень удобно с точки зрения того, что можно дублировать график инструмента для отображения его в другом временном интервале или какую-нибудь таблицу, чтобы потом отправить на другую вкладку ( экономит время).

Человек, который поставил на колени Уолл-стрит

22 августа 2015, 11:57
|
Михаил Ростов Папа

6 мая 2010 года на американских биржах произошел инцидент, который вошел в историю финансовых рынков как «Флэш крэш» или «Молниеносный коллапс». За 5 минут индекс Доу Джонса обвалился на целую тысячу пунктов, а капитализация американского фондового рынка уменьшилась более чем на триллион долларов. Совместными усилиями американских финансовых структур обвал был ликвидирован, однако остался вопрос: что послужило причиной этого обвала? Американские прокуроры считают, что нашли виновного в обвале злодея. Некоторые СМИ считают, что они нашли не виновного, а козла отпущения.

Версия американских следователей хорошо бы подошла для лихого голливудского фильма: одинокий нелюдимый финансовый гений и социопат в одном лице закрывшись от мира в своей спальне с помощью своего компьютера и острого интеллекта обрушивает американский финансовый рынок.

Сам того не зная, кастинг на роль голливудского злодея-одиночки выиграл британец индийского происхождения 36-летний Навиндер Сингх Сарао. По требованию американских следователей он был арестован в Великобритании и сейчас ждёт экстрадиции в США, где ему предъявлено 22 обвинения в манипулировании рынком ценных бумаг. Версия ФБР о жизни и преступной деятельности человека, обвалившего Уолл-стрит, выглядит примерно так:

( Читать дальше )

Золото. Горе без ума

22 августа 2015, 10:26
|
Шура Балаганов

Был в лонгах, и цели отмерил достаточно правильно, ближайшая 1173, стратегическая 1340.
Входил на основе индикатора ZUP. Нарисовался бычий краб и я открылся по 1093, далее на уровнях выставил лимитники, ну и поперло.
Цена приближалась к сопротивлению 1145 на недельках, и профитная поза начала давить на подсознание.
И здесь произошло то, чем я занимаюсь все время — я включил лудоманию, а по просту — переключил индикатор фибо с статического режима на динамический. И картинка поменялась.
Теперь я решил, что пора перевернуться. Но так как четкого сигнала на продажу нет, принял решение лимитниками набирать шорт.

Фокус не удался. Но на недельном графике, есть надежда на падение. Цена пробила трендовую линию. Именно в таком паттерне, у цены есть большие шансы пойти в низ, к еще не отработанным 1000-980

Как я зарабатываю на бирже. 20.08.2015 :)

20 августа 2015, 18:55
|
Max Trader

Здесь можно увидеть итоговый отчет за предыдущую
торговую неделю (+6523 р.; +69986 Р.): youtu.be/8oXoCpl_l-4

Результаты сегодняшней торговли с комментариями
см. здесь: youtu.be/cPiTO_9qDdU

После съемки видео состоялась еще покупка Полюс Голд инт., 20 шт.:

Как я зарабатываю на бирже. 20.08.2015 :)

Как видите, мне удалось спекульнуть «Полюсом» внури дня с прибылью +3,04%, что не характерно для моей ТС, рассчитанной на среднесрок/долгосрок. ))

Всем успехов в торгах. :)

← туда 86 87 888990 91 92 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги