Чтобы преуспеть на финансовых рынках, нужно качественно анализировать информацию. Чтобы качественно анализировать информацию, нужен хороший инструмент. Если вы хотите узнать про один из таких инструментов, то прочитайте эту статью. В ней мы рассказали о data science — прикладной научной дисциплине, которую активно применяют в ведущих инвестиционных домах.





Оглавление

Как анализируют финансовые рынки
Как работает data science
Почему data science эффективен
Что нужно, чтобы применять data science
Станет ли data science панацеей для инвесторов
Постскриптум

 

Как анализируют финансовые рынки

Перед тем как приступить к Data Science, давайте разберемся с философией анализа финансовых рынков. Для этого мы ответим на три принципиальных вопроса:

1. Зачем анализировать финансовый рынок?
2. На чем основаны методы анализа финансового рынка?
3. Почему не существует идеального метода анализа?

( Читать дальше )

всем привет
надавно писал краткий обзор ожиданий по ставке и в комментах понял, что существенная часть читателей не до конца понимает, как вообще функционирует финансовая система в РФ, в частности банковская.

Попробую донести общую мысль максимально простыми словами.

На диаграмме представлена структура пассивов и активов всей банковской системы РФ, исключая Сбербанк ( я бы вообще все госбанки исключил, но ЦБ не даст нам статистику ставок по такой выборке)


( Читать дальше )

Сделал подборку полезных сервисов. Большинство из них платные, но есть возможность демо-периодов. Рекомендую посмотреть и попробовать.

 

Investor's Business Daily

Сайт: investors.com
Стоимость: ~$20 за продукт в месяц

IBD считается второй деловой газетой в США после издания The Wall Street Journal. На основном сайте газеты много новостей, мнений, аналитики. Также есть различные скринеры и рейтинги — по дорогим акциям, дешевым акциям, ETF.

Наибольшую популярность сервису принесла аналитика акций по системе CAN SLIM. Это инвестиционная стратегия, которую основатель IBD Уильям О’Нилл описал в книге “Как делать деньги на фондовом рынке”. Стратегия сочетает фундаментальные данные и ценовую динамику, чтобы находить компании-победители. Во многом благодаря CAN SLIM издание и стало успешным. Сегодня оно имеет почти миллион человек регулярной читательской аудитории.

( Читать дальше )

Спойлер: почти получилось.

История совсем недавняя, про Office Depot.

26.06.2020 Office Depot объявили о консолидации своих акций 1-к-10. Это значит, что 10 акций будут обменены на одну, и общее количество акций в целом уменьшится в 10 раз.

Для новичков: при таком варианте цена акций корректируется соответственно в 10 раз в сторону повышения, так как ничего по факту не меняется: компания та же, стоимость компании та же, а количество частей акционерного капитала, условно говоря, на которые он поделен, сокращается – это все равно, что деноминация. 

Консолидация, согласно релизу компании, должна была вступить в силу 4:01 p.m. EDT 30.06.2020.

И вот как раз 30 числа и началось самое интересное. Еще на премаркете торги акциями открылись по $23, что в 10 раз дороже последней цены. При этом консолидация еще не вступила в силу. И торговались акции так некоторое время.
Получается, что люди покупали в 10 раз дороже.

Предприимчивые господа, разумеется, стали радостно продавать свои акции с доходностью 900%, я тоже был не против.

( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги!

Очередной вопрос по сальдированнию убытков разных ПФИ (производных финансовых инструментов). А именно интересует  фьючерс на индекс РТС являющийся ПФИ фондовым и фьючерс на Нефть являющейся ПФИ не фондовым.  Много где читал, что они сальдируются, в т.ч. на сайтах и в комментариях брокеров. 

Поразобравшись с налоговым кодексом  и сайтом налоговой пришел к выводу, что сальдированние у них есть, но только в одну сторону.

Если  убыток по ПФИ не фондовому (Нефть), а прибыль по  ПФИ фондовому (РТС) или вообще любому, то они сальдируются. Об этом есть абзац (НК РФ Статья 214.1.  п.15, абзац 5)

«Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке.»

( Читать дальше )

Везет тому, кто сам себя везет (М. Веллер. «Приключения майора Звягина»)

Тут в последние дни оживились баталии «про зарплаты 200+ тысяч» и можно ли таких достичь без связей и взяток. Смотрю — в топе совершенно ужасный всепропальщецкий и неправильный пост. Поэтому вставлю свои 5 копеек по теме, со своей колокольни.


Executive summary:

Добиться зп 200+ тыр можно без всяких денег, связей и вот этого всего, рецепты банальны и всем известны:
  — перестать обвинять в своих бедах плохие или неправильные среду/судьбу/родителей/Путина. Чтобы найти главную проблему своей жизни — достаточно подойти к зеркалу
  — «занимайся тем, что тебе интересно» — отличный совет для того, чтобы быть нищебродом © Goldman Sachs Elevator
  — правильный совет: «жить по тренду» — смотреть, в какие области перетекает баблишко, и думать, как туда попасть, и прикладывать усилия, чтобы туда попасть
  — в любом возрасте: «учиться, учиться и учиться» © Виленин (на самом деле, Виленин такого не говорил, но это все равно отличный совет)

( Читать дальше )

Брокер IB пользуется популярностью на смартлабе. Многие пишут о плюсах при открытии там счета, многие планируют открыть там счет. Но очень немногие закрывают там счета и тем более не пишут об этом посты на смартлабе. Расскажу вам о причинах и процедуре закрытия счета из своего опыта.

После того как я поймал очередную громадную просадку по плечевому етфу TQQQ, я понял что не готов целыми днями смотреть за графиками и обнулять в нем годовую прибыль. Вышел из него с небольшой прибылью. Пересмотрел свою ТС, решил завязать со спекуляциями и податься в дивидендные инвесторы. В связи с чем возник вопрос, а нужен ли американский брокер при такой ТС? Я решил, что не нужен. Закрыл счет в IB и перешел в ВТБ, для инвестирования через Питерскую биржу.

Вот основные причины, которые побудили закрыть счет:

1) Самостоятельная подача налоговой декларации (основная причина).
Сначала я собирался самостоятельно подать декларацию за 2019г. Выгрузил из пдф в эксель. Получил кривая, косая. Пару дней ее правил. Потом понял, что некоторые строчки я не знаю как учитывать в декларации. В декларации очень много инфы — проценты, дивы, сделки. Все это нужно пересчитывать в рубли и каким то образом еще правильно посчитать прибыли и убытки + нужна пояснительная записка. Вообщем я плюнул на это дело, заплатил X рублей и мне сделали за пару ней. Профессионально и быстро. Оставалось только загрузить уже заполненный файл через личный кабинет ФНС. Никаких данных вводить не нужно было.

( Читать дальше )

Стоимостное инвестирование еще живо?

Самые успешные инвесторы так или иначе опираются на методику стоимостного инвестирования (value Investing). Основы методики сформулировали Бенджамин Грэм и Дэвид Додд в книге “Анализ ценных бумаг” (Security Analysis) еще 1934 году.

Методика рациональная и простая. Не нужно быть гением, предсказывать колебания цен на пшеницу, проверять котировки по 20 раз в день или разбираться в макроэкономике. А главное, стоимостные инвесторы не испытывают стресса, спят спокойно и живут долго! Уоррен Баффету сегодня 89, его партнеру Чарли Мангеру 96, Фил Фишер дожил до 96, а Ирвинг Кан — до 106!

Я расскажу вам про методику, как она развивалась за последние 100 лет, а, главное, как ее применять в условиях современного мира высоких технологий и нематериальных активов. Основные концепции Value Investing живы и будут жить пока существует капитализм, однако пришло время взглянуть на методику свежим взглядом.

Магия сложного процента

Начинать инвестировать нужно как можно раньше и откладывать деньги регулярно. Альберту Эйнштейну приписывают фразу “сложный процент — это самая большая сила во Вселенной”. Если каждый год ваш портфель будет увеличиваться, процент будет накладываться на процент, и в итоге можно прийти к фантастическим результатам.

( Читать дальше )

Прочитал у известного персонажа вот такое заблуждение 

Эффективность математики только в поиске закономерности рыночного движения — паттернов которые способны реально материализовать вашу прибыль.

Написана полная ерунда. Позволю себе процитировать фразу, с которой я начинал свой курс «Алгоритмическая торговля. Научный подход» :
Математика в общем случае не даст Вам ответа на вопрос КАК ДЕЛАТЬ? Но она даст Вам ответ на другой важный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ, А ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ?

Что из этого следует? А то, что математика не может быть «эффективна» в поиске паттернов, она лишь может точно сказать: найденные Вами паттерны — это реальные закономерности или чушь собачья.

Как правильно заметил мальчик BuyBuy в своём топике: самый простой способ это сделать, это проверить свои паттерны на качественно (!) смоделированом случайном блуждании и если окажется, что и там все лучше самой доходной пассивной стратегии, то значит это чушь собачья.

Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

( Читать дальше )

Исследовал некоторые акции американских компаний, которые сильно упали и могут подрасти. Делюсь тем, что нашел. Все это исключительно мое мнение. Делитесь своими идеями в комментариях. Многим будет полезно как почва для размышления. В моем личном долгосрочном портфеле есть эти акции. Также на некоторых я спекулирую в другом портфеле.

Итак:
1. WFC — крупный банк, торгуется сейчас ниже мартовского дна. Баффет держит его много в своем портфеле (понятно что это не показатель, но все же). Минимальная цена 2019 года была примерно 43, максимальная 54. Такому банку все равно помогут. JPM — тоже считаю хорошей инвестицией, ситуация похожая.
2. OXY — сильно просевшая компания из нефтяного сектора. Тот же Баффет очень хитро увеличил свои активы в этой компании в апреле. Цена конечно не ниже мартовского минимума, но потенциал неплохой. Падали с 44 в феврале. Если с нефтью будет все хорошо, то и тут будет рост.
3. ET — занимается транспортировкой нефти и газа. Сейчас уже неплохо отрасли от своих минимумов, но думаю, что их потенциал это 14 и выше.

( Читать дальше )