Избранное трейдера KAA

по

Задачи по опционом (1)

Я много писал про теорию, а оказывается это и не надо. Пора перейти к практике. Тем более у нас, как минимум, 12 продвинутых опционщиков. Итак. Начинаю публиковать контрольные вопросы по изученному вами материалу.

Задача. Дано:  Вечером опцион колл с эксперацией 30 дней на ЦС 1000. Цена БА 1000 рублей. IV волатильность 30%,  имеет цену 40,95.  На следующие утро, рынок открывается геппом на 5% вниз. Рассчитать волатильность опциона после геппа.

Можно использовать метод интегрирования, то есть сложения или прибавления вычитания и метод математического тырканья, то есть подстановки. Или метод угадывания, увеличится она или уменьшится.

Ответы будут потом. Если интересно…


Откуда берется улыбка волатильности.

    • 10 ноября 2019, 14:53
    • |
    • noHurry
  • Еще

 

Вот эта картинка очень просто обьясняет, почему рынок имеет или должен иметь улыбку.

Откуда берется улыбка волатильности.
Это простой вертикальный Bull call spread на SPX, с нулевой теттой. Обратите внимание на соотношение max P/max L. Я думаю любой более менее понимающий этот рынок скажет, что так и должно быть, иначе деньги можно было бы лопатой грести. А теперь вопрос — а возможно ли было бы такое без улыбки? Мой ответ нет. Чем отличается рынок SPX от других рынков, где нет улыбки, тем, что он трендовый. 

Вывод — причина возникновения улыбки волатильности это трендовость рынка. 

Рынок саморегулирующийся механизм, который стремится к нулевому матожиданию. И если у рынка появляется трендовость (смещение вероятности), то рынок компенсирует это смещением волатильности и возвращает матожидание к нулю. 

 


Еще раз про любовь (начало)

Еще раз про опционы. Мы много обсуждали улыбки, МаркетМ, прочие тонкости. Сей час для простых опционщиков. Нового ни чего не скажу, но мне кажется, что для многих это может стать откровением.

Как я понял, обычный, не квалифицированный, опционщик не будет заморачиваться всеми этими греками и улыбками. Я хочу показать, как работать с единичным опционом, его ДХ и через это торговлей волатильностью. Вы сами сможете сделать выводы.

Для начала немного теории. Цена опциона, как нам известно, равна S*N(d1)-К*N(d2). Что значит, есть цена S есть страйк К и еще хрень, одна из которой Дельта. И у нас есть некий график IV волатильности и HV волатильности на option.ru. Что это означает и как это работает?

У вас есть синяя линия IV. В любой момент времени вы можете купить/продать опцион согласно ее значению в процентах волатильности. Как только вы это сделали, она, для вас, становится прямой. Это ваша первая нога. На графике я нарисовал красные и зеленые линии. Вы взяли 32.5% волу и все. Другой волы в опционах для вас нет. Это фикс. Это страйк вашей стратегии. Все последующие изменения IV к вам отношения не имеют.



( Читать дальше )

Вот такие игровые инструменты--я КУКАРЕКУ...

ВОЗМОЖНОСТИ на недельных опциках РИ (за день и в день экспирации).
СУТЬ---делая малые ставки в пределах до 10т.р.(и рискуя только этими суммами)-можно за день-два поиметь в разы и десятки раз больше...
(Речь только о ПОКУПКЕ опц. ПУТ или КОЛЛ)
Недельные РИ с экспирой сегодня--

КОЛЛ стр. 145000
Вот такие игровые инструменты--я КУКАРЕКУ...



КОЛЛ стр. 142500
Вот такие игровые инструменты--я КУКАРЕКУ...

( Читать дальше )

Четырнадцать лет слива на финансовых рынках

Сегодня праздную своё 14-летие своей трейдерской карьеры.

Год назад я посчитал результат P/L за все годы, начиная с 2005-го, Тринадцать лет слива на финансовых рынках.

Результат был для меня неожиданным, т.к. убыток накопился более -70 т.р. Ранее, я наивно предполагал, что нахожусь в небольшом плюсе. Сейчас общий убыток за 14 лет -56 т.р.

 

Чуть более трёх лет назад, произошёл перелом в торговле в сторону уверенной прибыли без сильных просадок. Кривая линия финансового результата ниже (номинальные показатели в рублях скрыты, чтобы не позорится маленьким размером капитала):

Михаил Понамаренко Результат 2016-2019

Почему я стал зарабатывать?

— В последние годы перестал тестировать «граали» на реальном счёте.

— Большая часть портфеля – акции. Заработать может даже обезьяна (Лукерья).

— Использую хеджирование.



( Читать дальше )

4 варианта, как заработать на дельтахэдже опционов.

 В данном топике опишу, те методики, которые я использую просто текстово без картинок и тд. То есть просто то, что есть в голове, если тема будет интересна ставьте плюс, запишу подробный видос. Так же жду ваших комментариев, и если возникнут вопросы, как и что использовать сейчас, пишите всем отвечу. 

Я для дельта хеджа использую option workshop, но каждый может использовать свое ПО.
Как пользоваться софтом записал видосы тут

Итак начнем.

Вариант номер 1.

Этот вариант самый безопасный, главное не переборщить с ГО. 
Использовать его лучше, когда до экспирации остается мало времени и дельта меняется быстро, я использую его на недельках. 

Тут все просто покупаем пут и колл центрального страйка. И запускаем дельтахэдж. Если цена улетает нам приносит прибыль купленные опционы, если цену пилит и колбасит, нам приносит дельтахэдж. Тут рисков особых нет, только если резко и сильно упадет цена опционов, а дельта хэдж не успеет наколбасить прибыль. Лучше запускать, когда резко упала вола и сильно в цене просели опцики, что часто бывает. 

( Читать дальше )

Тейк-профиты - относительное добро или абсолютное зло?

 

Хочешь быть успешным трейдером‑трендовиком? Никогда не ставь цель.

Трендовики целей не имеют. Кстати, именно об этом же говорит и таблица известного трейдера и одного из ведущих блогеров Смарт‑Лаба – Романа Андреева[1]. В его таблице позиций и сигналов не было указания тейк‑профита, но зато было примечание: «Да, я знаю, что такое тейк‑профит». Сейчас этого примечания уже нет. Может быть, потому, что у Романа стало много клиентов. Которым любы тейк‑профиты. Ну или потому, что на рынке стало меньше мощных трендов и ударных дней. Как трендовик надеюсь, что это примечание вернется. Вместе с подобающим рынком.



( Читать дальше )

Алексей Марков (Хулиномика) выступает на конференции смартлаба 28.09.2019


Полное видео: https://play.boomstream.com/g8TsZS1I
Все видео конференции: http://confa.smart-lab.ru 

Хронометраж:

00:05 о себе
01:13 Как разбогатеть?
02:49 Капитализм
04:29 Молодые пенсионеры
13:53 Что точно не работает
14:30 Признаки богачей
18:12 Как превратиться в богача?
21:06 Какие бывают богачи?
23:08 Как быть если денег нет?


Отличный урок по опционам для новичков.

    • 03 октября 2019, 14:50
    • |
    • Egorax
  • Еще
Многие спрашивают что такое опционы, где их купить-продать и с чем их пить?

Вот отличный урок по опционам для новичков:



( Читать дальше )

Раздаю, качайте. Очередная подборка. Опционы, скальпинг, дивиденды.

Всем привет)
Вам понравились мои раздачи. На этот раз очередная подборка годноты. В этот раз все разделил под каждый материал своя ссылка, может что бы лишнее вам не качать.
Не обошел вниманием и форексников. Более 100 советников плюс тестеры стратегий, индикаторы. Было время уделял много им время.
Качайте, тестируйте, проверяйте.
Раздаю, качайте. Очередная подборка. Опционы, скальпинг, дивиденды.Раздаю, качайте. Очередная подборка. Опционы, скальпинг, дивиденды.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн