Прочитал книгу «Подлые рынки и мозг ящера», которую посоветовал Элвис Марламов. Очень интересно! Советую прочитать с начала и до конца.

   Очень хорошо объясняется, почему люди теряют на фондовом рынке, и в других инвестициях. И я искал ответ — почему же люди не могут быть рациональными и создать тем самым эффективный рынок, который изучают экономисты в теории. Причина — наш мозг и генетика!!! Люди не приспособлены к искусственному созданию — фондовому рынку.

  Самое интересное, что книга написана в 2005 году и вышла на русском языке в начале 2008 года — прямо в самое время. Кстати, автор прямым текстом написал — увеличивайте низкорисковые активы и ждите низкие цены на акции, которые Вас озолотят позже… В точку!

• Рынки манипулируемы.
• Рынок меняется, ничего не остается прежним. Каждый день  он не похож на предыдущий. То, что работало вчера, уже не будет работать сегодня. Нужно постоянно двигаться, чтобы тебя не сожрали.
• На рынке нет и не может быть легких денег. Открывая Level II знай – тут хотят на тебе заработать. Ты в кругу акул.
• Преимущество на рынке дают деньги, инсайд и технологии. Как правило, деньги успешно сочетаются с любой из остальных составляющих.
• Толпа создает ликвидность. Если толпы мало и ликвидности нет, то фонды и маркетмейкеры начинаю действовать более агрессивно для набора своих позиций.
• Рынок движется в сторону наибольшего объема.
• Большой объем убивает движение.
• Продавцы априори агрессивнее покупателей. У них уже есть позиция и они материально вовлечены в ценовые колебания. Именно поэтому падения более резкие и волатильные нежели рост. Покупатель может убрать свою заявку, если его не устраивает цена, но продавец же по мере падения спроса будет переходить с лимитных ордеров на маркет ордера. При работе внутри дня на стороне шорта рыночное преимущество выше.
• Сквиз вниз встречается гораздо чаще, чем сквиз вверх.
• Любое сильное движение начинается с вытряхивания слабых участников и поглощения ликвидности крупными игроками. Без этого любое крупное изменение цены просто бессмысленно.
• Стоп ордера не всегда одинаково полезны.
• Дисциплина трейдера – есть производное его опыта. Ошибки и их анализ – это самые бесценные инвестиции, которые окупаются при умелом управлении.
• Стратегии доступные широкому кругу не работают или работают уже по-другому. Самые популярные из них используют маркетмейкеры, фонды и крупные манипуляторы для набора позиций и дополнительного заработка.

Продолжение следует…

Оригинал статьи:  shark-traders.com/blog/pravila-rinka-i/
 

1. Молодой человек, в 25-27 лет поторговал на «бычьем рынке» в 2005-2007гг. и взял деньги у своего родного дяди. Тот строил дом и продав квартиру решил «прокрутить» деньги на бирже. Племянник наобещал золотые горы, показывал статистику своего счета, и в конце прогарантировал убытки. Сумма была около 1,5млн рублей. В общем все были уверены в победе. Но быстрый профит неожиданно весной 2008г начал угасать. Мужчины не сдались и решили купить на плечо. Потом сами знаете, к ним пришел Колян и попросил все отдать.  Молодой человек больше года в прямом смысле работал на дядю, отдавая ему всю свою зарплату.
2. Уголовка. Жил-был дедушка, божий одуванчик, он был счастливым владельцем акций на сумму около 10 млн. рублей.  Счет держал у нас в компании. В один прекрасный день приходит и заявляет, что хочет продать бумаги, но внебиржевым способом и при нем была очень активная девица, что представилась его поверенным. Мы сразу же заинтересовались, потому как бумаги были «голубыми фишками» и продать их можно было, только заявив нам об этом фактически мгновенно. Но дедушка был под гипнозом молодой дамы и верил всему, что она говорил. Далее мы нашли его родню, и действуя через них обратились в правоохранительные органы. Сделки не было и акции остались у него.  Позже выяснилось, что на деда покушалась большая группа мошенников не раз уже засветившаяся у правоохранителей. А еще позже дедушку сбила машина и он умер.
3. Был один парень с Кавказа, он торговал Сбером и Газом, делая невероятное количество сделок в день с третьим плечом имея примерно 5 млн.р. В один момент он прекратил торговать и исчез. Связи с ним нет, хотя раньше очень часто он звонил. Есть подозрение, что он профукал чужие деньги.
4. Моя история. В 2005г., начав работать в инвестиционной сфере и думая, что акции могут только расти, я убедил свою маму снять деньги (400 000р) с банковского  депозита и купить акций. Они расли и падали, платились дивиденды, делались сделки, построили хороший деверсифицированный портфель. Но в 2008г. все упало. С тех пор портфель в минусе. На плечо я не торгую. А перед мамой очень стыдно.
5. В одном банке есть замечательный Председатель правления. Уникальный дядька. Ему к 70 годам. Видел лично, как на ВДНХ с внуками катается на роликах. Очень веселый, позитивный и энергичный человек. Конечно же он торгует на бирже и очень любит рисковать. В 2008 он был по самые гланды во фьючах РТС на полное плечо. Весной началасвойна в Грузии и обещания ВВП «доктора послать к Мечелу». Пошло движение вниз. Потом умирал Bear Shterns и мы стали уговаривать его закрывать позы. Он упирался. Летом мы закрыли 150 000шт контрактов на индекс РТС с жутким лосем.  Он был в упадке и проклинал нас. Просто подавлял всех брокеров своей харизмой. Но осень показала что мы были правы. Если бы тогда не закрыли его, то он потерял бы все что заработал за жизнь. Один раз он зашел к нам, и сказал что мы молодцы и спасли его вовремя. А в глазах его святилось счастье.   

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/111218.php
а тут истории с хорошим концом: http://smart-lab.ru/blog/111193.php

Доброго всем времени суток.

Это мой первый пост – с чего-то в любом случае начинать придется. И вышло у меня вот так…

Поскольку я сам являюсь начинающим трейдером, то наткнувшись на пометку в блоге им. Sibiryachok о полезности книги «Биржевые ловушки» (И. Чечет) для новичков, заинтересовался ею и решил прочитать.

Саму книгу можно скачать с сайта автора 

Во-первых, хотелось бы выразить благодарность автору самой книги за его труды. Материал изложен максимально сжато и предельно четко. Во многих местах спорить с приводимой аргументацией крайне сложно. Мои глаза были открыты на некоторые очевидные, как теперь кажется, вещи, но раньше это было совсем не так. В целом, книга оставила приятное впечатление, и уже с первых минут стало ясно, что вернусь к ней не раз. По этой причине захотелось сделать конспект, дабы зафиксировать основные мысли, чтобы они лучше отложились в голове. Возможно, он будет интересен кому-то еще.

( Читать дальше )

1  марта 2013 год – Уоррен Баффетт опубликовал очередное письмо акционерам (отчет работы компании Berkshire Hathaway Inc). Данное «письмо» является не просто формальным отчетом руководства и ожиданием хорошего будущего компании, а из этих писем можно почерпнуть мудрости великого инвестора нашего времени. Уже не одну книгу написали с помощью данных писем.
На данный момент полного перевода письма в интернете я так не нашел, есть пересказы письма и не в полном объеме. Решил перевести письмо на русский язык сам. Если есть ошибки в переводе – прошу написать в комментариях.

 Оригинал тут — http://www.berkshirehathaway.com/letters/2012ltr.pdf


( Читать дальше )

Есть 4 уровня интуиции. Первый уровень – это ваша система, сигнализирующая об опасности. Второй уровень – это социальная интуиция. Третий уровень – это созидающая интуиция. А четвертый уровень – это интуиция высшего предназначения.
Этот тест поможет вам определить, на каком уровне интуиции вы сейчас действуете.
Тест на интуицию
Запишите свои ответы и подсчитайте результат в конце теста.
Варианты ответов:
Никогда — 1 балл
Иногда  — 2 балла
Часто  — 3 балла
1. Вы скорее спонтанный человек и любите плыть по течению, чем планировать и организовывать наперед.
2. Вы принимаете решения, основываясь на своих предчувствиях, и оказываетесь правы, хотя в момент принятия решения оно могло и казаться нелогичным.
3. Когда вы встречаетесь с кем-то впервые, вы моментально формируете свое мнение об этом человеке и позже убеждаетесь в своей правоте.
4. У вас бывали случаи, когда вы удачно инвестировали или выигрывали в лотерее, опираясь только на свое шестое чувство.
5. Вы знаете свою миссию и свое жизненное предназначение.
6. Если вы игнорируете сильное предчувствие, предупреждающее вас о чем-то, вы жалеете о том, что не прислушались к своей интуиции.
7. В рабочих решениях вы полагаетесь на свою интуицию, что приводит ваших коллег в недоумение. Вы способны принимать правильные решения, даже когда у вас недостаточно фактов.
8. Вы творческий человек и вас озаряют прекрасные идеи, воплощая которые вы достигаете выдающихся результатов.
9. Вы чувствуете необъяснимую тревогу или возбуждение еще до того, как происходит какое-то плохое или хорошее событие, о котором вы не могли знать заранее.
10. Вам приходят прекрасные идеи, казалось бы, ниоткуда и, воплощая их, вы создаете выдающиеся работы.
11. Вы чувствуете, когда близкий вам человек страдает, даже если вы не знаете, что у него есть проблема.
12. Ваши друзья считают вас изобретательным.
13. Вы принимаете важные решения, опираясь на предчувствие, даже если они противоречат советам экспертов или ваших близких, и в результате оказываетесь правы.
14. Вы чувствуете, когда вам кто-то лжет или говорит правду.
15. У вас бывают случаи, когда вы предчувствуете несчастный случай, смерть или катастрофу и это событие действительно происходит.
16. Если вы не знаете, что делать, какой выбор сделать или в каком направлении продолжать действия, вы садитесь и медитируете в полной уверенности, что это подскажет вам верное решение.
17. Вы чувствуете сильную связь с людьми, которых вы никогда не встречали, или с местами, в которых вы никогда не бывали.
18. Вы очень сочувствующий человек и берете на себя эмоции окружающих вас людей, не зависимо от того, желаете вы этого или нет.
19. У вас бывали случаи, когда вы чудом убереглись от опасности.
20. У вас бывали случаи, когда, потерявшись в незнакомом месте, вы находили дорогу совершенно случайно.
 


( Читать дальше )

О том, почему Уоррен Баффет идёт на работу с радостью, о хедж-фондах, о перспективах мировой экономики на следующий год и многом другом.

Очередная моя ИМХА…

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС онли… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам…

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

Как я уже тут формулировал — http://smart-lab.ru/blog/82906.php некоторые свои личные догмы… торговать лучше без мнения по рынку,  уметь ждать, входить только с короткими стопами… найти и победить свои слабости… и главное — ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ!!!

моя сильная сторона это сделки от шорта… у меня их больше, потому, что я вижу больше возможностей для входа в шорт, они у меня результативнее, профитнее и главное спокойнее… потому, что я торгую понятные мне модели… а вот с лонгами не все так шикарно… это одна из моих слабых сторон… я давно пытался понять почему я не вижу точки для входа в лонг так же часто как в шорт… подумал… сформулировал… выводы ниже…

( Читать дальше )