На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).


( Читать дальше )

1. FAQ по системе Романа Андреева (588 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/197310.php

2. Повторю один хороший пост. ( 568 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/copypaste/232469.php

3. Гайд по биржевой торговле на мамбе… (505 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/155810.php

4. Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли (350 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/260540.php

5. Как купить валюту на бирже (344 сохранения)

https://smart-lab.ru/blog/233199.php

6.Моя записная книжка. Полезные ссылки. Окончание. (338 сохранений)

( Читать дальше )

Добрый вечер! Хочется разобрать более приземленный вопрос, можно ли жить с торговли (интрадей) и сколько для этого нужно денег иметь на депозите.  Можно ли зарабатывать 60 т. рублей (нормальные деньги для переферии России) и сколько для этого нужно денег. Один человек сказал, что нужно иметь на депозите 600 000 – 1 000 000 рублей. Попробуем это проверить. 
Сразу скажу, сам интрадей не торгую постоянно, в связи с своей работой ( а так захотелось). 
Будем рассматривать 20 и 30 сделок в месяц (фьючерс сбербанка), т.е. будем подходить избирательно к торговле. 
Соотношение риск прибыль 1 к 3 и 1 к 4, я более склоняюсь 1 к 3 т.к. это для большинства, и 30 % положительных сделок, уж очень сложно верится кто на длительной дистанции делает 50 и более % прибыльных сделок, еще раз повторюсь для большинства, конечно единицы делают. 
Риск на депозит 1 и 2%, сумма депозита будет 100 000 тысяч рублей для наглядности, а потом мы рассчитаем какой нам нужен депозит для заработка 60 000 рублей в месяц. 

( Читать дальше )

Добрый день. Хотелось на практике посмотреть сколько времени требуется той или иной бумаге для закрытия дивидендного гэпа. Так как подобной статьи в интернете я не нашел, решил провести собственное следование. Всего 5 часов работы и вот что у меня получилось:

Нефтянка




Сети


( Читать дальше )

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.

Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.

В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;).

Итак, из миллиона вариантов описания тренда, возьмем наиболее популярный, простой и общий:”Тренд(вверх) — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы цены.”

Максимумы и минимумы, о которых идет речь в определении выше — это по сути изломы цены. Т.е. локальные пики и впадины. Степень их “локальности” зависит от рассматриваемого тайм фрейма. Ведь ни для кого не секрет, что тренд может быть как на минутках, так и на днях. И совсем необязательно одновременно. Поэтому вопрос тайм фрейма и “глобальности” тренда опустим. Каждый решает этот вопрос исходя из своих задач.

( Читать дальше )

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.


( Читать дальше )

Тут в телеге один умный чел написал. 

Сын олигарха спрашивает у папы:
— Папа, почему ты каждый день молишься на портрет Эльвиры?
— Потому что, сынок, Эльвира богиня CARRY.
— Пап, а что такое carry?
— Это очень просто, сынок.
Берешь, например, один доллар с нашего швейцарского счета, конвертируешь его, получаешь 75 рублей.
На 75 рублей покупаешь ОФЗ под 10% годовых.
Офз вносишь обеспечением за акции, и покупаешь сбер на 150 рублей ( с плечом 2).
Акции сбера вместо денег используешь как депозит для валютных спекуляций, и продаешь фьючерсов на 400 рублей ( плечо5).
А через год делаешь все наоборот.
Получаешь доход от укрепления рубля и свопов, 100 рублей, от акций 50рублей, и от офз еще 9р.
Возвращаешь доллар на счет в швейцарский банк, а на заработанные ДВА С ПОЛОВИНОЙ доллара, покупаешь дом в майями.
— Понял, сынок?
— Пап, а кто оплачивает нам такой огромный доход?
— Лохи, сынок, типа нашего соседа дяди Бори.
У него завтра сбербанк заберет квартиру, потому что он не может платить ипотеку, а ипотеку он не может платить, потому что его матрешки стали слишком дорогими для иностранцев."

Всем привет.

Итак, хочу немного затронуть метод, который я шлифовал и отрабатывал долгие годы.


( Читать дальше )

Deleted357

Год назад я написал эпохальный пост для тех, кто одинок и пока не нашел свою половину. Кто не читал, прочитайте.

Теперь значит пишу пост для тех кто уже нашёл свою половину, но согласно статистике с большой вероятностью собирается ее просрать


Итак, есть проблема.
Если вы классный обеспеченный женатый мужик с нормальным уровнем тестестерона, то рано или поздно вас потянет на других баб. Такова животная правда созданного эволюцией мужской полигамии.

Представим что вы уже не первый год женаты. У вас появились дети. Что происходит? Романтика отношений трансформируется в далеко не самые приятные бытовые взаимодействия с взаимными покушениями на время друг друга: поди туда, сделай то, или почему дома такой бардак, почему ты не сварила мне щи и так далее. В такой ситуации растет взаимная напряженность отношений.

Жена превращается в бытовой атрибут обеспечения тыла и детей. Ну а ты такой клёвый на белом коне работаешь, приносишь бабки в семью, стараешься проводить в семье как можно времени, чтобы не видеть этого кошмара, не слышать этих придирок и так далее.

И вот совершенно случайно возникает в твоей жизни новая тёлка. Молодая, холёная, очищенная от какого-либо бытового гемороя, и ты вдруг обнаруживаешь, что тебя кто-то вдруг снова как будто бы любит и хочет, и в рот тебе смотрит, и искренне тобой интересуется. Ну всё прям так как у вас это было с женой на самой ранней стадии отношений. И тут приятная такая манящая приключениями и сюрпризами новизна возникает, появляется вдохновение, силы и желание снова жить!

( Читать дальше )