Избранное трейдера Андрей Хрущев
В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель бычье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.
Рис. 1. Модель бычье харами.
Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:
Модель бычье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на нисходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать рост.
В данной статье я не собираюсь спорить о необходимости установки защитных приказов (стоп-лоссов) при совершении каждой сделки. Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, и если вы считаете, что можете обходиться без стоп-лоссов, это ваше право. Что касается меня, то уже много лет все мои сделки обязательно сопровождаются стоп-лосом. Я твердо уверен в том, что мы всегда должны ограничивать свои потери и всегда должны понимать, какой максимальной суммой мы рискуем в каждой сделке. В данной статье я приведу несколько простых полезных правил, для тех, кто, как и я, всегда ограничивает свои потенциальные убытки.
Правило 1.
Старайтесь избегать защитных приказов, установленных в процентном отношении к цене покупки. Дело в том, что разные бумаги имеют различный разброс цен в течение дня, т.е. среднедневная волатильность (разность между максимальным и минимальным значением цены в течение дня) по разным бумагам может сильно отличаться. Следовательно, и подход к каждой бумаге должен быть индивидуальным, а не одним для всех. Некоторые акции, например Мечел, торгуются достаточно активно, и разность между ее максимальным и минимальным значением в течение дня может составлять 3-4% и более. Другие же бумаги более “спокойные”. В качестве примера “спокойной” акции можно привести Лукойл, разброс цен у которого внутри дня часто составляет всего 2%. Соответственно установка стоп-лосса на уровне 2% от цены покупки для акций Мечела может привести к частому срабатыванию и, как следствие, потере денег. Так что устанавливайте защитные приказы не в процентном отношении к цене покупки, а в процентном отношении к средней волатильности по бумаге за определенный период (я, например, использую среднюю волатильность за последние 10 торговых дней).
Внутренний Бар – это отличный сигнал о том, что предыдущий тренд собирается продолжить своё движение, но он так же может использоваться для выявления разворотных точек рынка.
Тем не менее, основным способом торговли по этому сетапу является торговля в направлении предыдущего движения рынка.
Давайте разберёмся с тем, что такое Внутренний Бар, и как он выглядит.
Внутренний Бар – это маленькая зона консолидации рынка. Обычно после такого сетапа следует его прорыв вверх или вниз. Но в этой статье мы разберём прорыв в направлении предыдущего движения рынка.
Книга “Биржевые маги” является первой книгой в серии “Маги рынка”. Всего в этой серии 5 книг:
Как часто бывает, первая книга серии оказалась, на мой взгляд, самой удачной и интересной. Мне повезло, что именно эта книга была одной из первых, которую я прочитал о рынке. Именно благодаря ней, я понял, что лучшие акции остаются лучшими, а аутсайдеры так и остаются аутсайдерами.
Книга “Биржевые маги” представляет из себя набор интервью с выдающими трейдерами. Автор задает им простые вопросы, примерно такие же, какие могли бы задать и мы с вами, и получает ответы, которые для читателя представляют большой интерес.
Трейдерам, у которых берет интервью Джек Швагер, не нужно ничего никому доказывать. Эти люди заработали многомиллионные состояния торговлей на рынке. Поэтому советы, которые они дают, могут очень пригодиться начинающим и не только начинающим трейдерам.
Пин Бар является основным сетапом, который применяют в своей торговле профессиональные трейдеры. Его легко заметить на графике, так как чаще всего он будет находиться внизу нисходящего движения или вверху восходящего движения.
Первая свеча является медвежьим сетапом, который говорит нам о возможном движении цены вниз, вторая свеча является бычьим сетапом, который говорит нам о возможности движения цены в восходящем направлении.
Пин бар оповещает нас о возможном развороте движения цены.
Взглянем на график, на котором отчётливо видна работа Пин Баров:
Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:
1. Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA
2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.
3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками.
На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.
Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.
Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.