Длинная историческая волатильность по-быстрому Использовать на часовом ТФ или выше (до дневки). Периоды указываются кратно барам. В моем примере 17 на часовике — это 17 часов, одна торговая сессия, суточное окно.

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=4

study("Historical Volatility")

// Настройки окон
HVPeriod1 = input(17, minval=1, title="Окно 1")
HVPeriod2 = input(34, minval=1, title="Окно 2")
HVPeriod3 = input(51, minval=1, title="Окно 3")
HVPeriod4 = input(85, minval=1, title="Окно 4")

// Настройка периода для сглаживания
EMAPeriod = input(17, minval=2, title="Период сглаживания")

// Собственно индикатор

// мультипликатор, для нормирования к году
mul = 252 * 1210 / timeframe.multiplier
//приращение за бар
ch = log(close) - log(close[1]) 

// Историческая волатильность в окнах
HV1 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod1) * mul / HVPeriod1) * 100, EMAPeriod)
HV2 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod2) * mul / HVPeriod2) * 100, EMAPeriod)
HV3 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod3) * mul / HVPeriod3) * 100, EMAPeriod)
HV4 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod4) * mul / HVPeriod4) * 100, EMAPeriod)

// Рисуем красивое
plot(HV1, color=#cccccc)
plot(HV2, color=#ffcccc)
plot(HV3, color=#ff9999)
plot(HV4, color=#ff0000)

Чтобы использовать, копируем, в TradingView открываем Редактор Pine, создаем там новый индикатор (Открыть -> Новый индикатор), удаляем все что там в скрипте по умолчанию и вставляем этот код. Жмем Сохранить. Дальше скрипт будет доступен в выпадающем списке над графиком под кнопкой Индикаторы во вкладке Мои скрипты. Модно, быстро и удобно )

Держим опционный строй даже когда на море качка!

Проголосовали за то что посложнее.
Давайте посмотрим.

Тест делается на списке Russel3000 за много лет. 

Берем бумаги дороже 20долл, с средним обьемом выше 200000 и торгующиеся выше МА200 на дневке. 
Правила очень простые — бумага упала, ставим лимитку на завтра ниже сегодняшнего лоя на К денежных единиц. К вычисляется адаптивно.

Выходим по стопу, либо через 5 ней либо по тейку. Возможен так же интрадей вариант с выходом в день входа в конце дня. 
Вариант интрадей и вариант с переносом отличаются и по доходности и по просадке.

Входы так же 10к в акцию. 

Вариант с переносом вот такой получается



Большие палки чуть левее середины не смотрим, видимо обратный сплит попался.

Средний трейд что-то вроде 0.7%, желающие могут все проверить самостоятельно. 


Практика показывает, что если у вас 50 сигналов за день, то нужно отбирать первые 5-10 по силе сигнала. Силу сигнала можно определять различно.

( Читать дальше )

Есть у меня подозрения, что ничего мне тут не напишете), но вдруг где-нибудь в комментариях засияет лампочка интересной идеи.


О чем речь: если натягивать ML на рынок можно задачу для ML модели/моделей сводить к разным формам. Форма в данном случае — это условно ответы на вопросы — что есть единичный объект данных (например, одна свеча), что есть признаковое описание, что есть цель.


Самые очевидный в лоб target — цена, приращение цены, направление приращения цены, т.е. регрессия, регрессия, бинарная классификация. Уверен, что можно придумать, много других интересных шаблонов, где не свеча объект не приращение таргет и т.д. Немного пофантазировал, но чутка сложно — видимо, усиленной умственной деятельностью в этом направлении уже загнал мозг в колею, выбраться — небанальная задача.

Дай, думаю, погуглю что-нить. Половина статей — прогнозируют цену — это по-моему вообще ни в какие ворота, любой трейдер скажет, что это бред. Рисуют график OOS, где фактическая цена прет вверх, а предикт цены вообще своей жизнью живет и чем дальше горизонт тем он больше своей жизнью живет. 

( Читать дальше )

Таблицы лимитов по бумагам, деньгам и клиентский портфель показывают в моменты дикую чушь. Никогда такого не видел, делал ребалансировку портфеля из экселя выгружаю данные в XML файл, где указаны в процентном соотношении инструменты. Робот на LUA на основании таблиц по деньгам, бумагам и клиентскому портфелю делает сам ребалансировку.  Так сделка прошла, а таблицы до минуты не обновляются после исполнения заявки. Поставил меня на деньги, хотя в программе я прописывал контрольные суммы между таблицами. Жесть, давно им пользуюсь, и сегодня такой бред увидел в работе квика, раньше вроде не замечал. Дописал код и на такие случаи, но все равно работает хреново, так как все абсолютные значения он берет из квика, а там ерунду сегодня показывает.

В Quick можно писать роботов на языке программирования Lua. 
В Transaq есть язык ATF (не знаю что это). 
Я слышал, что есть программа Wealth Lab со встроенным языком программирования c#. Я скачал последнюю демоверсию 7, но она у меня не заработала. Читал, что некоторые используют старую 6 с торрентов. Загружают котировки, отлаживают роботов на исторических данных и потом уже работают на актуальных. 
Прочитал про s# designer — якобы универсальную штуку для написания роботов. 

Какие ещё есть программы  или онлайн сервисы для человека (не инвестфонда), чтобы писать и тестировать своих роботов, а в идеале лучше настраивать или доделовать готовых?
Примерно как common-овские роботы с возможность настройки или дописывания. 

При анализе рыночных данных оч мешают выбросы. Гэпы всякие, которые зашкаливают за все нормальные диапазоны, и в течение длительного времени забивают все индикаторы и весь анализ. Вот такие, например:

Здесь бы до 1.5 -1.7 все ограничить, и нормально бы было.
Для этого обычно применяются всяческие ограничители, типа сигмоидов и им подобных:


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что на СЛ обитают люди, которые умеют включать мозги).

В Конкурс на 50,000 руб.! (smart-lab.ru) объявился победитель. Всего на 2-й день. Это Юрий Ч.
Он уже получил свой выигрыш. Конкурс закрыт.

Поскольку вся переписка велась в чате конкурса, нет смысла скрывать результ. Правда, я его немного причешу.

Итак, у нас есть ценовые массивы High(t), Low(t), Close(t) и абсолютно любая ТС

Введем вспомогательную функцию Pos(X) = if X>0 then 1 else 0 end (почти функция Хевисайда)
и 2 вспомогательных массива

Alpha(t) = Pos(Close(t-1)-Low(t))
Beta(t) = Pos(High(t)-Close(t-1))

Тогда отрицательный снос на каждом баре выглядит так:

1. Версия Юрий Ч. (причесано мной)

Drift(t) = -abs(Close(t)-Close(t-1)) * if Alpha(t)+Beta(t)=1 then 1 else 0 end

2. Моя версия

Drift(t) = (Close(t)-Close(t-1)) * (Alpha(t)-Beta(t))

Для получения интегрального сноса надо просто просуммировать Drift(t) за нужный временной период.

( Читать дальше )

DELETED60

DELETED61

Май совсем не балует трендами в РИ и Си на полудневном или дневном ТФ.
Поэтому приходится придумывать что-нибудь полезное.
Этот пост о том, как ничего полезного придумать не получилось.

Возьмем доходности одной лонговой системы на РИ. АКФ этих доходностей как бы намекает, что ловить тут,
скорее всего, нечего:




















































Но мы попробуем. Благо это нетрудно. Проблема в том, что бывают просадки.
Они возникают двояко. Как единичные большие убыточные сделки. Это происходит при высокой рыночной волатильности.
С этим можно бороться снижением сайза, хотя в долгосроке эффективность этого больше психологическая, нежели финансовая.
Более противен второй путь получения просадки накапливанием малых, но затяжных в одной серии небольших убыточных сделок.

( Читать дальше )