Вот и пришло время. Долго я держался, но все-таки решился попробовать свои стратегии на опционном рынке США. Отправил заявку и инфу для открытия счета в IB, в ближайшее время отправлю туда $. Вопрос к тем кто там уже давно, с чего начать? У нас ликвидных контрактов по опционам ri, полуликвидный брент и си. Там, по тому, что я прочитал, ликвидность есть в опционах на акции, индексы и товарные группы. Буду благодарен тем кто подскажет куда бежать, где что смотреть и на что ориентироваться. Где посмотреть (отфильтровать) оборот по опционам в зависимости от тикера на конкретном рынке (бирже). А может вообще по другому подойти к этому процессу? 

Для себя пока определился, что начну с акций, стратегии в основном гамма +, поэтому нужны БА, которые «ходят» хоть изредка, я имею в виду не конкретные тикеры, а именно сегмент на рынке/бирже. Немного сумбурно, но просто пока не до конца понимаю с какой стороны подойти к этой «лошади».

Всем благодарен за конструктивную информацию.

Коллеги, Всем добрый день!

Раньше не приходилось работать с lua.  Но здесь накатал небольшой скрипт в рамках которого происходит запросы текущей цены инструмента и запись её файл и столкнулся с проблемами производительности.
До запуска скрипта  доля нагрузки Quik-a на процессор составляла порядка 2%.
После запуска скрипта нагрузка на процессор увеличилась до 30%.   На рабочем компьютере все работает, но вот на виртуалке, где производительность ниже, всё виснет.
Ребят кто сталкивался с подобным и возможно ли оптимизация данной ситуации?

Скрипт скрипта прилагаю, но не думаю, что в нём проблема:

local stopped=false
local FileNameRead=getScriptPath().."\\poz.txt"
local FileNameWrite=getScriptPath().."\\data.txt"
local FileRead
local ID
local code
FileRead=io.open(FileNameRead,«r»)
local Read
code,ID=FileRead:read(4,"*n")
FileRead:close()
--message(code)
local ID_back=ID
local direct

function OnStop()
stopped=true
return 5000
end

function main()

local TableSI=AllocTable()
AddColumn(TableSI,1,«Дата»,true,QTABLE_DATE_TYPE,10)
AddColumn(TableSI,2,«Время»,true,QTABLE_TIME_TYPE,10)
AddColumn(TableSI,3,«Код»,true,QTABLE_STRING_TYPE,10)
AddColumn(TableSI,4,«Цена»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)
AddColumn(TableSI,5,«Позиция»,true,QTABLE_INT_TYPE,10)

( Читать дальше )

Заранее прошу прощения у всех, кто полностью разбирается в данной теме, которая обсуждалась здесь уже много раз. Надеюсь, что эта информация сможет помочь хоть кому-нибудь. Спасибо.

В настоящее время в результате значительного упрощения процедуры получения налоговых вычетов, их популярность растет с каждым днем. Граждане активно пользуются стандартными, социальными и имущественными вычетами, однако, индивидуальные инвестиционные счета (далее ИИС), которые, соответственно, дают право на получение инвестиционного вычета, для многих все еще остаются слишком непонятными. Я же хочу объяснить, почему считаю, что сейчас абсолютно каждый человек, который имеет официальный доход и платит с него подоходный налог, или по крайней мере собирается это делать через 3 года, должен обязательно открыть себе ИИС.

Право на получение инвестиционного вычета у Вас возникает при выполнении всего лишь трех условий:

1. Вы официально трудоустроены и платите подоходный налог, либо в течение налогового периода имели другие виды дохода, облагаемые НДФЛ.
2. Вы открыли индивидуальный инвестиционный счет в брокерской компании, либо банке.
3. Вы внесли в течение налогового периода (календарного года) денежные средства на Ваш ИИС.

( Читать дальше )

В начале года стартовал проект «Лаборатория Трейдинга», задуманный и реализованный мною совместно с компанией АЛОР БРОКЕР. После встреч с трейдерами нескольких городов (Чебоксары, Воронеж, Москва) и проведённой онлайн-встречей дружная команда исследователей нашей лаборатории переместились в виртуальное пространство и на текущий момент освоили уже 7 онлайн занятий.

Сегодня решил поделиться со СМАРТ-ЛАБОМ видео, которое было записано как часть одного из уроков. В этот раз мы рассматривали структуру торговой стратегии. Причём смотрели — как создавать аналогичную стратегию двумя разными способами: с помощью визуального программирования (знаменитые кубики ТСЛаб) и с помощью написания кода на языке C# в Visual Studio.



( Читать дальше )

Приветствую.

Последнее время редко пишу, ибо особо не о чем писать. Творческий кризис в поисках новых алгоритмов. и отсутствие сил на анализ кластеров рынка (хочется использовать в роботах, но нет столько времени чтоб сидеть следить за ними). Вялотекуще работают древние, занудные алгоритмы с долгими сделками. Краткосрочно в большинстве случаев не торгую (кучу сделок в день, но не скальпинг имеется ввиду). Связанно с тем, что лень прописывать все тонкости рынка (при каких обстоятельствах не торговать, например праздники, новости и тд) а когда это не прописываю, часто пожинаю убыточные плоды. Обычно если рядом с ноутом, то всегда слежу за рынком и алго, и в случае чего сбавляю роботу обороты, или отключаю если ожидается некий хаос, который не учитывается алгоритмом. Но частенько уезжаю куда-либо, или занят рутиной — забываю проверить ситуацию и получаю лосей. в основном это топтание на месте, потому пока торгуется то, что работает само. 

Так вот, начал изучать С#. в целом мне математика обычно легко дается и ожидаю, что проблем с кодом не будет серьезных возникать. Но столкнулся с тем, что очень сложно изучать язык самостоятельно когда не понимаешь с чего начать и куда двигаться. Материалов в инете полно, как и обучений. НО это ж отдельная вселенная, и не туда повернув — заплутаешь надолго. 
На какой я стадии? в самом начале пути. Учусь на простых примерах кодить. Обычно я в роли преподавателя и скажу честно, я всегда тараторю, и стараюсь максимально сжато мысли излагать — что часто еще сильнее запутывает. Так вот учусь я по видосам где скорость обучения на уровне улитки. 3 часа = 12 строкам кода. И такое размусоливание убивает желание учиться. Итак, ежики кололись, но лезли на кактус, это про меня.

( Читать дальше )

По просьбам трудящихся выкладываю свою рабочую лошадку:

4-я строка FIRMS_LIST — «фирма», например из «позиций по клиентским счетам».
9-я ClientCode — «код клиента», например из «таблицы заявок».
10-я Depo — «торговый счет», например из «позиций по клиентским счетам».
11-я ClassCodeList — «код класса бумаги» для FInstrument из «таблицы заявок».
14-я Instrument — «код бумаги» от цены которой зависит выставление заявки.
15-я FInstrument — «код бумаги», по которой выставляется заявка.
21-я Operation «B» — покупка, «S» — продажа.
22 Volume — количество лотов в заявке.
23, 24, 25 — время для заявки по времени.
26 Delta — если 0, заявка пойдет по цене последней сделки на момент срабатывания, если нет — то с указанным сдвигом по цене.
27 PriceControl — если 0 — заявка по времени, -1 — заявка, если цена Instrument падает ниже PCLevel, 1 — заявка, если цена Instrument поднимается выше PCLevel.
28 PCLevel — уровень для PriceControl.

Цена Instrument берется из часовой диаграммы (закрытие предыдущей свечки). Создаем в квике диаграмму на инструмент, интервал 1 час. Правой кнопкой мыши на свечку => «Редактировать» => «Дополнительно», здесь указываем «Идентификатор». Такое же значение присваиваем переменной Instrument.

( Читать дальше )

Косты – издержки. Вообще можешь использовать это слово почти везде. Лучше говори с подчиненными «Какие у нас косты?». Если говоришь с начальством, то говори « Мы минимизируем косты». Если не понимаешь, о чем речь, то это неважно. Просто выучи фразы и не перепутай с кем их и как произносить.

Ну да – универсальная фраза. Плюс небольшая задумчивость и кивок. Будут думать, что ты умный.

Диджитал – если хочешь показаться, что тоже соображаешь в цифровых платформах. Используй часто. Лучше говори «Нам нужно развивать диджитал, за этим будущее». Обычно прокатывает на ура. Сразу же повышаешь свои шансы.

На вопрос есть ли у вас CFA? Всегда говори, что сдал первый или второй этап, на крайний случай говори, что сдаешь первый летом. Если собеседование проходит летом, то говори, что сдаешь зимой. Если не понимаешь, о чем речь, то не парься, просто уверенно говори эти фразы и всё может прокатить. Если не понимаешь, что такое CFA, то это тоже не особо важно. Главное будь уверенным и делай недовольный вид. Запомни, ты будущий топ-менеджмент.

( Читать дальше )

Продолжаю серию статей о финансовой грамотности у детей. Выделю возрастные группы и расскажу подробнее о каждой.

Джолайн Годфри — одна из ведущих специалистов, занимающихся в США финансовым воспитанием детей.
Джолайн систематизировала упражнения, которые помогут детям выработать нужные навыки.

По ее мнению, процесс социального, эмоционального развития ребенка стоит разделить на четыре ступени. Первая ступень — возраст с 5 до 8 лет. В это время главные детские черты — любопытство и любознательность, неусидчивость, неумение сконцентрировать внимание при этом — огромные запасы энергии. Зато еще нет понимания, что в этом мире справедливо, а что — нет. Как раз в этом возрасте пора учить, как вести счет деньгам, пониманию ценности и назначению денег. Формировать умение отличать желания от потребностей. Закладываются первые представления об этике.

Вот 10 упражнений для развития финансовых навыков у детей 5 — 8 лет:

Умение экономить

( Читать дальше )

 

Введение

Многие из нас часто встречали подобную фразу: “рубль укрепился благодаря наступлению налогового периода ” или такую “без поддержки налогового периода рубль начал снижаться”. Так очень любят писать почти все аналитики валютного и фондового рынка. В данном случае основная идея заключается в том, что для выплаты налогов экспортеры будут продавать часть валютной выручки, что может вызвать укрепление рубля. Так ли это на самом деле и насколько сильно влияние налогового периода на укрепление рубля, я и постараюсь выяснить в этой статье.

В данной статье курс рубля будет рассчитываться по отношению к доллару США. Т.е. фраза “рубль укрепился” будет означать, что, в соответствии с курсом ЦБ России, за один доллар США стали давать меньше рублей.

Параметры тестирования

Для проведения тестирования я скачал статистику курса рубля по отношению к доллару США с 01.01.2015 по 31.12.2018, т.е. за 4 полных года. Я специально начал тестовый период с 2015 года, чтобы исключить 2014 год, когда колебания курса рубля были очень велики.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, ВСЕХ приветствую!

В своё время я уже  обращал ваше внимание на такой не совсем традиционный вид предоставления рыночной информации  как графики ренко.
На мой взгляд, одно из самых главных их преимуществ заключается в том, что они прекрасно позволяют сгладить рыночных колебания, что особенно важно при работе с трендовыми алгоритмами. Для меня стало полным откровением, что использование данных графиков зачастую в значительной степени позволяет улучшить показатели торговли классических стратегий таких как: пробитие скользящей средней, пробитие максимумов и минимумов, торговлю по индикатору Supertrend и т.д.
Прежде, чем представить сравнительную таблицу результатов торговли вышеописанных стратегий в классическом рыночном представлении (японские свечи, бары) и представлении график ренко, я хотел акцентировать Ваше внимание в целом на том, как вообще необходимо производить тестировании стратегии если она представлены в нестандартном рыночном представлении (применимо к сайту Tradingview

( Читать дальше )