Трейдер должен проводить анализ принятых решений. Всегда. Точка. Независимо от своего опыта, статуса и результативности. Это и работа над ошибками, и что-то вроде руки на пульсе, которая позволяет поймать момент, когда трейдер начинает съезжать не туда. Процесс безусловно очень важный, но если вот так просто сесть и начать его выполнять, то можно наломать дров. Что обычно заставляет нас взяться за анализ своих действий? Какой-то минус или серия минусов, ведь убыток — это результат ошибки, которую следует исправить? В этом случае трейдер начинает корректировать свой подход, стараясь адаптировать его к ситуации, чтобы впредь, в подобных случаях, результаты были лучше. 

   И вот здесь давайте немного отвлечёмся. Что есть торговый подход, и как он формируется? Люди, пришедшие на финансовые рынки недавно, не набравшиеся опыта, верят в наличие неких готовых методик, секретных торговых систем, набора параметров и условий, позволяющих зарабатывать, но все опытные трейдеры в один голос твердят, что ничего подобного нет и в помине. Так что же тогда такое торговый подход или торговая стратегия (если хотите)? На самом деле, торговый подход — это сложный комплекс из знаний, способностей их применять(навыков), тонкостей техники принятия решений и опыта реализации всего этого. На физиологическом уровне это нейронные сети в мозге, которые выращиваются в процессе формирования торгового подхода, именно они позволяют его реализовывать. Поэтому нельзя просто взять чужой торговый подход или научить человека торговать за пару-тройку месяцев — формирование нейронных структур чертовки долгий процесс. Там есть много тонкостей — что и как нужно делать, чтобы всё шло как положено, но в этом материале я затрону только один момент. 

   Если попытаться привести аналогию, то формирование торгового подхода можно сравнить с выстругиванием ложки из деревянной чурки. Если трейдер не может определиться, всё ищет “что работает”, меняя каждый раз подход, то он выстругивает то ложку, то плошку, то вообще непонятно что, беря каждый раз новую чурку, начиная с ноля, а старую выкидывает. Это первое. Второе, и здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора — чем ближе к концу, тем тоньше должен быть инструмент и более аккуратными действия. После того, как торговый подход уже принял форму и видны его очертания, нужно действовать максимально осторожно. Что значит осторожно? А то и значит — нельзя забывать, что вы создаёте нечто, что должно работать на дистанции, на сотнях ситуаций. Эти ситуации будут в чём-то разными, и подход должен действовать наиболее универсально, чтобы выжать максимально возможный профит не из одной сделки, а из сотен или тысяч. И вот на этом многие сыпятся. Наш мозг так устроен, что фокусирует внимание на ближайших событиях, особенно, если эта сделка, которая вот, на скрине, я её вижу, есть и соответствующий результат. Канеман описывает это когнитивное искажение как “что я вижу, то и важно”. По умолчанию, мозг не умеет работать в контексте какого-то множества результатов, да ещё так, чтобы вывести из них статистические данные. Ему крайне трудно даётся подобная задача — не просто понять, как адаптировать подход для этой конкретной сделки, но и сделать это таким образом, чтобы результат улучшился на дистанции, ведь мы помним, что это ложка! Один подход, который мы формируем, не новый каждый раз для каждый ситуации, а один, такой, что используя его, будем получать результат из сотен трейдов. 

   Так вот, делая работу над ошибками, легко наделать новых, гораздо более серьёзных, если не следовать описанному выше принципу. Возможно ситуация является аномалией, и то, что вы получили на ней убыток, как раз правильно. Да, вопрос в начале о том, является ли минус результатом ошибки, был с подвохом. Нет, далеко не всегда отрицательный результат — это следствие ошибки и повод скорректировать торговый подход. К слову, так же как и не все плюсовые трейды правильные (ошибочный с точки зрения подхода, но плюсовой трейд — это даже хуже чем убыток, с точки зрения профитности трейдера на дистанции). Очень сложно, глядя на одну сделку, видеть всё в разрезе множества прошлых и будущих принятых решений. Изменения для одной ситуации, которые позволили бы избежать минуса или получить больший плюс, могут ухудшить результат на дистанции настолько, что имеющийся стоп или недобор покажутся ерундовой мелочью. Вот только мы не смотрим на всё так, не понимаем, не сравниваем реальный полученный убыток с какими-то гипотетическими неслучившимися результатами в будущем. Берём нашу заготовку и начинаем строгать её топором, когда следует лишь подрихтовать то, что уже работает или не трогать вообще.

Сегодня четвертая, заключительная часть из серии «Торговля по тренду для новичков» 

Предыдущие посты:

Часть1  Введение

Часть2 Почему тренды никогда не исчезнут. Психология толпы

Часть3 Виды технического анализа. Дискреционный и механический подход

Итак, строим торговую систему. В процессе постепенно отвечаем на ряд вопросов.

1. Определяем рынок (актив), на котором будет работать данная ТС.

Можно сфокусироваться на одном рынке (активе), можно диверсифицироваться. Второй подход мне ближе. Это связано с тем, что свойством любого рынка является цикличность. Длительные боковики в активе рискуют привести к просадке в любом, даже самой хорошем, портфеле систем в одном активе.

Примером является Si (фьючерс на доллар-рубль). Инструмент обеспечивает сильные заработки в трендах, вызванных обесценением рубля. В то же время, в безкризисные спокойные годы портфели трендовых систем на этом активе сваливаются в просадку. Лет пять назад мы были свидетелями распила на затухании волы после 2014 года, сейчас полным ходом идет распил на затухании после всплеска 2020 года.

Сегодня второй пост цикла Торговля по тренду для новичков. Разберем природу тренда.

В 2011-2013 годах столкнулся с кризисом в своей торговле. Идеи, приносившие трехзначную доходность в 2009-2010, начали минусить. Рынок свалился в боковик. Торговать «от уровня» стало много популярнее, чем тренд. Этот период совпал с ростом популярности роботизированных подходов. Некоторые ошибочно увязали два явления и возникла идея «роботизация убивает тренд».

Пришел 2014 год с его непредсказуемыми событиями и тренд вернулся. И дополнительным топливом для него явилось количество игроков, торгующих предыдущую (боковую) тенденцию.

Выделю две основные причины возникновения тренда.

1.Психология участников

2.Непредсказуемость будущего

Подробно остановлюсь на первом пункте.

Две особенности нашей психики:

а) Психолог, нобелевский лауреат Даниэль Канеман выделил «правило пик-конец» нашей памяти. Мы помним прошлое неравномерно. Наибольший вес мы придаем двум видам событий: тем, что вызвали максимальные эмоции и тем, которые произошли недавно.