(информационно-просветительский текст о трейдинге – очень краткое теоретическое обоснованиеи указание на  его  тайный  механизм, о котором многие не догадываются, а те, кто догадываются, часто неправильно понимают его сущность.
Но от степени понимания этого механизма и умения его использовать   некоторые трейдеры,  инвесторы, фонды зарабатывают очень прилично, другие -  просто прилично,  большинство — неприлично и  основная масса торгующих организмов (кто не в теме) теряют депозит) 

Если вам показалось, что вы меня поняли, то это значит, что вы поняли  меня неправильно.

А.Гринспен 

Честно говоря, не хотел это писать, но ведь все равно  найдется «спиноза», который рано или поздно слегка  просветит понимающую эту тему  общественность.

Поэтому  кратко только обозначим проблему

( Читать дальше )

     Добрый день, рынок высоко конкурентный вид  деятельности. Огромное количество денег притягивает большое количество людей: математиков, программистов, экономистов и прочих умников. По сути, Ваш заработок – это чей-то проигрыш, если рассмотреть упрощенно рынок. На рынке есть различные категории участников: есть интуитивные трейдеры, есть скальперы, долгосрочные инвесторы,  алгоритмы, арбитражеры, HFT. Всех и не перечислишь. Когда новичок приходит на рынок, он должен понимать у кого он может  забрать деньги.  Для этого необходимо определиться с Вашим конкурентным преимуществом на рынке или чем именно Вы лучше других.

     Если бы я задумывался об этом в начале торгового пути, то, как минимум  обучение проходило бы быстрее и менее затратно. Придя на рынок, я много времени уделял  поиску Грааля, читал Швагера с его тех анализом, разбирал ректальные свечи ишимоку, торговал по RSI, MACD, научился делать «красивые» плавные бэк тесты по стратегиям, продажа опционов, построение конструкций на опционах. И каждый раз думал вот-вот сейчас найду и попрет. Результат как в анекдоте (встречаются 2 старых друга, первый спрашивает у тебя как дела? Второй отвечает – я в шоколаде, а у тебя? На что первый говорит – не в шоколаде, но цвет похож). Спустя 12 лет торгов я нашел Грааль…Он заключается в том, что его нет. За это время я повидал достаточное количество начинающих трейдеров, но на рынке их сейчас нет и не потому что они заработали миллиарды и лежат в бунгало с чиками.

( Читать дальше )

Приветствую!

Вчерашний блог вы сможете прочитать здесь smart-lab.ru/blog/439386.php

Уровни
ключевые 57.65, 59.02, 63.00, 64.92, 66.72, 68.89
остальные 57.52, 58.30, 58.03, 58.41, 58.88, 59.47, 59.69, 60.16, 60.50, 60.81, 61.08, 59.25,  61.63, 62.35, 62.74, 63.39, 63.58, 63.72, 64.04, 64.28, 64.63, 65.28, 65.95, 66.90, 67.52, 68.13, 69.82

Вчера оттолкнулись от временной лонговой зоны 62.35 и цена вернулась на свои средние значения, облизывая уровень 63.00 со все сторон. По факту выход с хаев шортового импульса окончен и цена продолжает быть в боковике.

Сегодня сильных импульсных движений не жду. Возможно уйдет чуть выше в моменте, по по итогу дня думаю цена останется на этих средних значениях.

То есть, для среднесрочных идей, вчера теоретически была идея покупки от зоны 62.35, по факту  оттолкнулись от нее, но торговать это не хочу. Думаю будет еще слив с этих средних, или чуть выше цен, к лоям, или даже перелою. В рамках боковика могут сделать теперь ложный пробой вниз.

( Читать дальше )

     Добрый день, заработав первые деньги на бирже, трейдеры в экселе подсчитывают сложные проценты и строят планы на будущее с домиком у моря и знойной красавицей под боком. Но стратегия pump and dump работает хорошо не только с высоко спекулятивными инструментами, но и с депозитами трейдеров. Большие плечи, реинвестирование – это все инструменты повышения доходности, однако растут и риски. Кому интересны такие стратегии? Безусловно, людям, чей стартовый капитал незначительный.  Чтобы существенно увеличить капитал им приходится брать на себя излишние риски и как следствие рано или поздно эти риски реализуются в виде форс-мажора или позиции против рынка, поднятия ГО и прочее.

     Я на себе замечал 2 вещи, которые происходили со мной каждый раз до определенного времени:

1. Как только я открывал брокерский счет и вносил деньги на него. Начинал торговать рационально, заботясь об убытках (неумолимо резал их), не брал излишние плечи и как следствие (видимо в качестве поощрения правильным действиям) рынок щедро платил профитом. Однако, в системе огонь-вода-медные трубы, именно медные трубы самое сложное испытание и, не замечая для себя, увеличивал риск. Все заканчивалось стандартно – позицией против тренда со всеми реинвестированными плечами. Одна сделка на нет сводила полугодовые результаты.
2.  Когда я осознал и начал контролировать 1 пункт, у меня появилась «новая» штука, а именно: есть определенная среднемесячная доходность и в случае аномальной доходности в каком-либо месяце следующие месяцы был убыток или застой, нивелируя экстра прибыль до некого усредненного значения.

( Читать дальше )

1. Завышенные ожидания. Рынок ассоциируется с деньгами, богатой жизнью, дорогими машинами, теплым морем и прочее.  Именно такое поверхностное представление у людей далеких от реальной торговли.  Прежде чем бросить работу, ради такой «сладкой» жизни следует сто раз подумать. Рынок является кроликом из Алисы в стране чудес, который непременно пробежит мимо Вас и заведет в туннель, отнюдь не с золотыми монетами.
2.  Быстрый старт - следствие первого пункта. Человек хочет все и сразу, не задумываясь о долгосрочных результатах. Новички еще не знают что высокая доходность – это высокий риск и поэтому заводят максимальное количество денег и хаотично открываются на всю котлету. Как следствие пару неудачных сделок и депозит слит, выводы не сделаны и настроение испорчено.
3.  Слишком большой капитал, равно как и слишком маленький в торговле. На рынке принято оперировать понятиями Страх и жадность, особенно в реперных точках. Если Вы торгуете слишком большой капитал, который психологически торговать Вам не комфортно рано или поздно приведет к ситуации, когда Вы начнете бояться открывать позиции или следовать своему алгоритму. Серия маленьких убытков или одна большая убыточная сделка могут психологически сломать.

( Читать дальше )

В одном из интервью Уоррен Баффет предложил свой способ оценки рынка — отношение капитализации фондового рынка страны к ВВП страны.


Если фондовый рынок составляет менее 50% ВВП, он слишком низок. Если он составляет от 75% до 90% ВВП, оценка правильна. Если капитализация фондового рынка превышает 115%, рынок переоценен.

Сейчас рынок США выше 130%. Означает ли это скорый крах? Нет, индикатор Баффета говорит о долгосрочных доходностях рынка. Текущие цифры предсказывают средние темпы роста на десять лет в районе -1,5%.

PS: для российского рынка этот показатель составляет 43%

Всем привет! Набросал тут общие тезисы, может корявовато, не Хэмингуэй я писанине)))

Разбиваешь депо на 2 части-работаешь половиной.В зависимости от обстановки(насколько уверен в правильности входа) разбиваешь эту половину еще на 2 либо 4 части и входишь в рынок по какому нить своему сигналу(у меня часовой таймфрейм основной).Если что то пошло не так, ждешь сигнала на большем таймфрейме(у меня это 4 часа) и позу удваиваешь.Если и тут не пошло в плюс, то на следующем сигнале еще раз удваиваешь(у меня до второго удвоения еще ни разу не доходило).Сигналы у меня-стохастик, ема-шки(50,100,200), ишимоку, уровни мюррея.Не суть важно какие индикаторы, главное чтоб ты их сам понимал!!! Причем, чем точнее входы, тем меньшей позой ты работаешь, но результат в итоге лучше, тк не теряется время на выжидания, добавки и тд. А половина депо оставляется для форсмажора-например все же пришлось зафиксировать убыток, тогда ты сможешь продолжать работу с тем же размером позиции и отбиваешь убыток относительно быстро.Главная засада максимального плеча, что получив 1-2-3 убытка в 50%(к примеру) тебе нужно уже сделать 100% чтоб восстановить статус кво.А желание сразу и много-верный путь к полному сливу…плавали-знаем)))))

( Читать дальше )

     Добрый день, сегодня хочу рассказать свое видение о различных состояниях рынка. Торгуя различные активы день за днем, неделя за неделей, год за годом, анализируя сделки, невольно обращаешь внимание на закономерности:

1. Рост или падение (редко) в низкой волатильности.  Дневные приращения незначительные, однако, на росте лои Т-1 не обновляются, а на падении хаи Т-1. Такие движения хорошо отлавливает тренд следящая стратегия. Приятным бонусом является то, что система фиксирует большую часть движения, поскольку реверс происходит близко к экстремуму из-за низкой волатильности. Таким образом, важным фактором на тренде является обновление локальных максимумов и минимумов.
2. «Врезка» или «шортокрыл» — это сильное движение против основной тенденции, обычно на новостях. Данное движение необходимо использовать для загрузки по основной тенденции. Трендследящие стратегии плохо отлавливают такие движения, поскольку вырастает внутридневная волатильность краткосрочно. Обычно отскок не превышает 3 дней.

( Читать дальше )