В своем топике http://smart-lab.ru/blog/105369.php 2 марта я писал что австралийский бакс очень сильно перепродан, в результате чего сформировался нисходящий клин, что явилось сигналом для краткосрочного лонга. Сейчас указанный клин с лихвой пробит и его цели выполнены.  


Поэтому вчера я закрыл свой лонг и пока постою в стороне от кенгуренка.  Тут может быть  два дальнейших сценария:
1. Формирование перевернутой ГИП с целями примерно на 1.05 — 1.055 естественно я тогда встану в лонг
2. Поход вниз к нижней границе долгоиграющего вымпела


По этому сценарию можно входить в шорт на пробой 1.02  с целями до нижней границы вымпела 0.99 оттуда  наверное переворачиваться в долгосрочный лонг.  

( Читать дальше )

Компания Cenveo, Inc (NYSE:CVO) работает в двух сегментах печати и конверты, а также этикетки и упаковки. Компания работает как в США, так и по всему миру. Не буду перечислять весь перечень продукции компании, так как он очень большой. Просто добавлю, что компания очень большая — 7600 работников. Основанная компания в 1993 году.

Фундаментально компания полностью здоровая. Ожидания по earning на будущие периоды положительные с положительной динамикой. Также, по расчетам аналитиков, ожидается увеличение объема продаж. Рекомендации аналитиков от Buy (1) до Strong Buy(2).

Кроме этого, компания значительно опережает конкурентов в своем industry. Ну теперь о главном. На протяжении 2012-2013 года в акции заметны постоянные покупки акций менеджментом компании, в основном в диапазоне 1.90-2.30 долларов за акцию. В общем, за этот период, было куплено акций на сумму более чем на 1,2 миллиона долларов.




( Читать дальше )

21 февраля мною был проведен первый вебинар – живое онлайн-интервью с управляющим Zolotnick системы автоследования EasyMANi. Его стратегия «Gold», как я уже говорила, на данный момент находится у нас на лидирующей позиции относительно рейтинга доходности.
На интервью было объявлено следующее важное для моей компании событие: с суммой  полмиллиона рублей мы решили подписаться на стратегию Алексея Золотника «Gold», что было сделано  6 марта — о текущих событиях, связанных с изменением торгового счета, периодически буду сообщать здесь.
 
Алексей Золотник про ситуацию на рынке золота и свою стратегию «Gold» говорит следующее, далее цитирую:
 
«С октября прошлого года металл пребывает в консолидации с понижением цены в среднесрочной перспективе.

 


( Читать дальше )

Текущий расклад определяется существенной неопределённостью, связанной с тем, что глобальные фьючерсные рынки вступили/вступают в период смены контракта — ролловер. Локальные движения  определяются не экономическими соображениями, а обстоятельствами типа «лавочка закрывается» — 15 марта куча) срочных интструментов перестанет существовать. Система из «квази структурного» состояния ( где можно говорить о влиянии  экономических факторов) переходит в состояние, когда главной характеристикой на рынке начинает выступать время — вернее его остаток до экспиры. Понятно почему — «пересидеть» в бумажках, которые перестанут существовать 15 марта  - невозможно! С другой стороны, нужно «переложиться» в следующий контракт и это «нужно» может определять «adverse selection» — вынужненный, неправильный выбор.
Имхо, ситуацию «лавочка закрывается» мы наблюдаем в текущем контракте на сипи ( es). Понятно, что  там поймали весь шорт за контракт и пока медвЭды не закроют свои шорты  - их не выпустят ниже 1516. С другой стороны — ясно, что особой радости перекладываться в новый — июньский контракт на хаях — тоже нет. В целом, «РАСТИ НЕЛЬЗЯ УПАСТЬ» — одних защемило, другие опасаются. Поэтому, имхо, при каждом снижении сипи до 1516 будет возникать покупка. Импульс ниже 1516 вниз — будет означать начало большого похода на юг! Но… как пишут многие, пусть сформируют позы на новом контракте!

( Читать дальше )

Журнал F&O стал называться Financail One (или FO). Мы изменили название и стиль. Познакомиться с первым номером можно на сайте: http://fomag.ru/



Журнал FO в социальных сетях:
Facebook: http://www.facebook.com/FinancialOneMagazine
Вконтакте: http://vk.com/fomag
Twitter: https://twitter.com/fomagazine
LiveJournal: http://fomagazine.livejournal.com/

Instagram: fomag

Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

SFLY – очень сильный отчет, EPS лучше на 39%, выручка выше ожиданий аналитиков и выше предыдущего года на 33,3%. На постмаркете сильный уровень 38.00. Ниже него вполне возможен шорт на закрытие гэпа. Ключевой уровень сверху – 40.00, от него тоже вполне возможен шорт.

( Читать дальше )

В наше «неспокойное» (в плане волатильности денежного рынка) время приходится достаточно серьезно подходить к вопросу управления процентным риском портфеля. Особенно это касается денежной ликвидности на промежутке овернайт и более длинного промежутка. Также серьезный вопрос по риску/доходности облигационного портфеля. В частности, важно правильно оценивать портфель ОФЗ (под эти бумаги можно привлекать дешевые деньги) его структуру и риски.

Для того, чтобы управление было более точным и предсказуемым обратимся к срочной секции Московской Биржи, где можно найти инструменты хеджирования процентного риска – как короткого, так и длинного.

Итак, что же есть у Биржи для управления процентным риском на коротком и длинном участках кривой доходности?

Короткий участок – фьючерсы на процентные ставки:

• Фьючерс на ставку 3-хмесячного кредита MosPrime
• Фьючерс на среднюю ставку межбанковского однодневного кредита RUONIA

( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )