Мы продолжаем КВН по опционам. Думаю, за неделю, вы нахватались отрывочных знаний по опционам, теперь будем это систематизировать. Мы начнем открывать позиции. И тут возникает правильный вопрос, какая самая правильная позиция по опционам. Логнормальное распределение показывает, что за одной сигмой у нас, уже шансы 65/35. Но рынок этому не верит. Поэтому, рынок строит улыбку волатильности, как бы корректируя распределение. И здесь возникает первая неэффективность, когда путы дороже колов. Обычно, в погоне за легкими деньгами, начинаются продажи стренглов. Из расчета того, что тетта там точно есть. Что не совсем логично. У нас есть дорогие опционы и дешевые.  Логично продавать дорогие. А зачем продавать дешевые? Дешевые, надо покупать. Если вы начнете создавать проданный стренгл на 100 колах и 80 путах, с нетральной дельтой, то получится он у вас, перекошенный. БА равен 88830. Мы продадим путы 80 страйк по 770 вола 36.55%  и купим 100 коллы по 380  вола 31,06%. Что бы соблюсти паритет, мы посмотрим на гамму и приведем ее к нулю. Колов получится 25 штук Путов – 22 штуки. По идее, у нас должен получиться синтетический купленный фьючерс. Но за счет улыбки волатильности мы купили такой фьючерс и нам еще доплатили за это денег. Если бы это были американские опционы, то мы бы сразу увидели эти деньги на своем счету. У нас маржа поступает равномерно. Получается направленная позиция порядка 5 купленных фьючерсов.

( Читать дальше )

Ну раз пошла такая пьянка.Расскажу своё мнение о книге которую прочёл и считаю полезной.Это точно не про трейдинг.Книга об деньгах,  о домах, марках машин, предметах роскоши и активах.Об отношении миллионеров к деньгам, на чём они их заработали и как они тратят деньги. В двух словах: то что мы знаем о миллионерах или представляем -это миф и фуфло и к реальности ни имеет никакого отношения.

Кому интересен мир инвестиций советовал бы следующую библиотеку:

• Бенджамин Грэхем, «Разумный инвестор»
• Уоррен Баффет, «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями»
• Генрих Эрдман: «Инвестируй и богатей!»
• Питер Линч, Джон Ротчайлд, «Переиграть Уолл-стрит»
• Джон С. Богл «Руководство разумного инвестора. Единственный надежный способ инвестировать на рынке ценных бумаг»
• Филип А. Фишер «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы»
• Никки Росс, «Секреты выдающихся инвесторов. Советы от Баффета, Грэхема, Фишера, Прайса и Темплтона, как разбогатеть на финансовом рынке»
• Роберт Г. Хагстрем, «Путь Уоррена Баффета. Стратегии инвестиций величайшего в мире инвестора»
• Питер Линч, «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора»
• К.Л. Макконнелл, С.Л. Брю, «Экономикс»
• Том Коупленд, Тим Коллер, Джек Муррин, «Стоимость компаний. Оценка & управление»
• Мортон Дэвис, «Успех требует риска, или Как заработать миллиард...»
• Стэнли Томас, Данко Уильям, «Ваш сосед — миллионер»
• Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер, «Руководство богатого папы по инвестированию»

( Читать дальше )

Свой первый миллион долларов я заработал в 30 лет: предприниматель Иван Тырышкин 

Всем привет! Несколько объявлений кину тут.

1. Завтра мероприятие БКС-Премьер в Москва Сити. В числе прочих будут будет Владимир Левченко (бизнес-ФМ) и Елена Хрупова (РБК). Я буду модерировать дискуссию про валютный рынок. Участие бесплатное, регистрация тут: https://promo.bcspremier.ru/conf-valuta Начало в 16:30мск

2. 21 ноября состоится валютная конференция, на которую из США приедет сам Ларри Вильямс! Конфу делаем мы с Дерексом при поддержке Московской биржи и Открытия! http://fx.derex.ru/ 

3. Загляните в каталог брокеров на смартлабе. Там есть новые размещения.

4. Сейчас разработка смартлаба сосредоточена над разделом книги по трейдингу. Помогайте заполнять раздел! Когда там будет достаточно много оценок, мы сделаем рейтинг ТОП-100 книг как на кинопоиске ТОП-100 фильмов:)) Сейчас у нас пока всего 162 оценки. Топ книг по отзывам сейчас выглядит так:


Лично я уже отрецензировал 45 книг, которые когда-то прочитал:) Все прочитанные книги мы цепляем к профилю пользователя. Еще есть идея создать рейтинг читателей + создать удобный WISHLIST для книг, типа чтобы добавлять в Избранное те книги, которые вы хотите прочесть.
Если есть идеи, что надо улучшить, как сделать удобнее, плиз — делитесь!

5. Я вышел на финишную прямую с написанием своей книги. В течение 4 недель должен ее завершить и сдать издательству. Издание книги спонсирует Финам! Что еще осталось дописать?

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Многие из Вас хорошо знают, что один из методов получения огромной прибыли на бирже — это слежка за движениями крупных участников. Очень хорошо помогает в этом анализ таблицы всех сделок.

Что будем искать в таблице сделок?

 

Понятно, что анализировать каждую сделку не имеет смысла. Как может повлиять на рынок шаловливый спекулянт с одним контрактом на руках? Да никак!

 

Нас будет, естественно, интересовать только большие игроки. Эти ребята заявки свои сразу не светят. Они потихоньку набирают позицию, как только увидят ликвидность в стакане. То есть наша задача — увидеть когда и где проходят большие сделки.

 

В таблице всех сделок Квика это сделать очень просто. Достаточно кликнуть по имени столбца КОЛИЧЕСТВО и выбрать соответствующую настройку, как на снимке экрана.

 

( Читать дальше )

Интересный и приятный человек, этот Татарин!
Лично мне очень понравилась беседа!

Попытки поймать тренд на Si-6.15  Si-12.15 продолжаются, несмотря на то, что цены продолжают увиливать от захвата Bull-а.

 

Минимальное время нахождения вне рынка — характерно для его стратегии.
За 2 недели 5 переворотов с короткой позиции на длинную и наоборот — хороший показатель отсутствия тренда на паре рубль-доллар.
Сколько это будет продолжаться — неизвестно.
И пока эта неизвестность продолжается — самое время торговать контртренд. 

* Примечание: Значение StartPrice, равное 68800, подобрано методом простого подбора.

Торговля без головной боли.

На протяжении моих лет трейдинга, я рад что получил хороший опыт и понял две важные вещи: 
1. Трейдинг, как средство к существованию становиться совсем безболезненным процессом, если вы знаете, что делаете.
2.Трейдинг может быть очень болезненным процессом, если вы слушаете неправильную информацию.

Новые трейдеры испытывают огромные трудности, потому что они не понимают, что движет рынком и как реагировать на конкретные результаты. Когда они пытаются учиться, то переизбыток информации может сказаться как в лучшую, так и в худшую. Эта статья предназначена для того, чтобы представить одну выигрышную стратегию, которая имеет очень высокий процент прибыли, не использует индикаторов и очень проста в изучении и применении. Она также представляет информацию относительно «двигателей» рынков и как они в основном действуют по отношению к этой стратегии, которая возможно является наиболее широко используемой. 
Я собираюсь набросать мой собственный сокращенный торговый план, делая его понятнее, за счет объяснений и примеров о том, как я торгую на долгосрочной и внутридневной основе.

( Читать дальше )