Некоторое время назад я написал у себя в блоге пост Влияние контанго на нефтегазовые ETF (OIL, USO, UNG), который объясняет, почему ETF из списка Oil & Gas ETFs плохо подходят для спекуляций на цене нефти (за исключением внутридневных). С тех пор я потихоньку вёл поиск ETF которые бы подходили для этой задачи. Пока найдено два таких ETF:

XOP
This ETF offers exposure to the exploration and production sub-sector of the domestic energy market, making it a potentially useful tool for those looking to target stocks of companies responsible for discovering and accessing new deposits of oil and gas.

OIH
This ETF is designed to track the largest 25 U.S.-listed oil service companies. Looking under the hood, OIH focuses on large cap firms with a fair amount of giant and mid cap representation as well.

Активов под управлением — около 2 и 1 млрд $ соответственно, т. е. это достаточно крупные и ликвидные бумаги. Расхождения с ценой Brent конечно есть, но в целом корреляция достаточная для стратегических инвестиций, от эффекта контанго не страдает.

Если вы знаете другие подходящие нефтяные ETF — делитесь.

Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si  с неограниченной доходностью и без просадки (при управлении позицией) в течение 2 месяцев при любом движении цены .

Профиль доходности




( Читать дальше )

Заглядываю изредка, но не смог удержаться по поводу выдержки из книги Тимофея, где ТА низложен...http://smart-lab.ru/blog/369060.php

Всю сознательную жизнь торговал именно через ТА… были взлеты и падения… но взлеты становились выше, а падения ниже именно благодаря опыту, который позволил научиться видеть на графиках то, что может быть всем не видно… это закономерность рынка… выигрывает тот, кто начинает видеть… мой набор инструментов самый простой — ЕМА и Моментум… мне этого достаточно… увидеть сконсолидированный рынок перед всплеском волантильности несложно с помощью этих инструментов… захожу не с максимальным плечом… главное по росту тренда не наращивать,  а резать позицию — это залог успешной трендовой торговли… есть дивидендный портфель, который я набирал 1-2 года назад… доходность по нему в этом году существенно возросла, он мне позволяет зарабатывать на жизнь, поэтому спекулятивный портфель не вынуждает принимать краткосрочные решения для извлечения быстрой прибыли и это главное в долгосрочной торговле… на спекулятивном портфеле я торгую уже по неделькам, горизонт инвестирования по нему составляет год-два, может быть и три, плюс приходят дивиденды… это тоже помогает не резать долгосрочные позиции ради денег на жизнь...

P.S. Всех говнометалей вроде забанил, но если кто просочится, зарежу....

… но душевный пост Сергея Голубицкого, посвященный Тактике Адверза (ТА), сподвиг;)

Tactica Adversa (лат. ‘обратная тактика’)

Правильный перевод — действие от противного. Смысл этого действия, в приложении к торговле в том, чтобы входить в новый тренд, когда предыдущее движение себя исчерпало.

Бытует мнение, что Тактика Адверза — самый сложный и совершенный инструмент технического анализа, изучить который во всей полноте смыслов практически нереально, а на освоение тонкостей уходят годы.

И ТА не исключение — везде, где требуется мастерское владение предметом, там годы упорного труда.

Основные принципы графической разметки, объединённой термином Tactica Adversa, чрезвычайно просты. Сложности возникают даже не в детализации теории, а в её практическом применении (как, собственно, происходит и со всеми остальными инструментами теханализа).

На самом деле, ТА не относится к теханализу, т.к. последний — есть "

( Читать дальше )

Всем доброе утро.

     Очень кратко изложу схему, по которой я люблю извлекать прибыль после правильного и, возможно, прибыльного трейда. Почему «возможно» — ниже.
     Приведу вчерашнюю корректировку. В 13:02 начал шортить, открывать медвежачий спред 57/56 (чем успешно занимался до 15:53. Это наша ликвидность, сынок...) Очень сильно лень с утра пересчитывать весь массив цен и объёмов покупок-продаж. Покупал, продавал, балансировал дельту фьючом и т.п.
     Поэтому, чтобы не парить мозги себе и Вам, тупо возьму теоретические цены фьючерса и опционов на 13:02.

     BRF7        -73 @ 56,69
     CALL 57   +73 @  1,09
     PUT  56    -73 @   0,95

     Профиль прибылей-убытков для такой открываемой позиции следующий:



     Сейчас (8:34) на азиатских торгах цена брента около 55,60. Предположим, такая цена останется до открытия Мосбиржи и я захочу произвести корректировку этой отдельной позиции в моём рабочем рюкзаке целью взять прибыль.

( Читать дальше )

Динамика цен на Si и fRTS говорит нам о некотором снижении обратной корреляции

Ещё в августе-сентябре помнятся посты о том что си не зеркалит больше ртс
Вообщем решил замутить такую стратегию, состоящую из 2:


( Читать дальше )

Сергей Голубций завершает свой цикл обзоров техник графического анализа, связанных с мистическими природными закономерностями, рассказом об оригинальной разработке русскоязычных трейдеров — так называемой Tactica Adversa.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сегодня мы завершаем серию публикаций Сергея Голубицкого, посвящённых спектральному анализу на фондовом рынке, рассказом о технике, известной как Walk Forward Analysis — форвардный анализ.

( Читать дальше )

Зачем этот человек пишет о том чего не понимает? {Эволюционировать}  он имеет право.Но врать про волновой анализ и свечной не имеет. Пройдем по его тезисам .   smart-lab.ru/blog/365694.php

{1. Торговля исключительно по тренду.} Ни слова про то, что такое тренд? Тренд это 8-10 новых перемен.(3*3) внутри лучей Эндрюса.
{2. Торговля по тех. анализу. }Ни слова про ТА и осцилляторы и индикаторы.Какие проги для ТА? Метасток 7.2 или Амиброкер или Омега 2000.?
{3. Торговля по уровням.} Каким уровням? Импульса 1-2-3-4-5? Коррекции а-в-с? Есть только 8 уровней для тренда.Уровни Мюррея-Ганна.
{4. Поиск своей торговой системы.} Какой системы ?  C>mov(C,13,S) или видеть работу каждой свечи в любом тайме ?
{5. Изучение рискменеджмента.}Тоже ни слова о факторах риска типа тайм, количество свечей в паттерне, номер волны или ликвидность .
{6. Более плотное изучение Фундаментала и движений основанных на макроэкономике.} Ни слова про ФА.В ФА важно структура капитала и дивидент как минимум .
{7. Переход на торговлю «на опыте».} Какой может быть опыт если нет ничего конкретного? Правильно что в кавычках.

( Читать дальше )